Geri Dön

Borsa İstanbul (BİST) 'da işlem gören mevduat bankalarının performansının karşılaştırılması: Veri zarflama analizi

Comparison of the performance of Turkish banks transacted in Bist: Data envelopment analysis

  1. Tez No: 640796
  2. Yazar: DEVRİM GÜL YEŞİLYAYLA
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. FİLİZ YETİZ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bankacılık, Maliye, İşletme, Banking, Finance, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Etkinlik, Verimlilik, Performans, Veri Zarflama Analizi, Banking, Efficiency, Productivity, Performance, Data Envelopment Analysis
  7. Yıl: 2022
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Akdeniz Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 110

Özet

Bu çalışmada, Borsa İstanbul' da 2012-2021 yıllarında işlem görmekte olan kamu ve özel sermayeli 9 adet mevduat bankasının performanslarını ölçmek için etkinlik değişimlerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda bankaların belirtilen yıllar içerisinde etkin olup olmama durumları Veri Zarflama Analizi ile tespit edilmiştir. Ardından verimlilik seviyelerindeki değişimler için Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi kullanılmıştır. Girdi odaklı CCR ve BCC yöntemleri kullanılarak iki girdi (mevduat ve faiz giderleri) ve iki çıktı (kredi ve alacaklar, faiz gelirleri) değişkeni seçilmiştir. Bu değişkenlerle bankaların etkin olup olmadıkları belirlenerek, etkin olmayan bankalar için girdi ve çıktı değişkenlerinin hedef değerler doğrultusunda ne kadar artırılıp azaltılması gerektiği ortaya konulmaktadır. Ayrıca girdi odaklı ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altındaki CCR modeli sonuçları ile girdi odaklı ölçeğe göre değişken getiri varsayımı altındaki BCC modeli sonuçları karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgulardan yola çıkarak bankaların verimliliğini ve etkinliğini belirleyen faktörler açıklanmış, performanslarını nasıl arttırabilecekleri analiz edilmiştir. Etkin olmayan bankalar için ise referans kümeleri baz alınarak girdiler üzerinde gerekli iyileştirmelerin yapılmasıyla etkin hale getirilmesi yönünde önerilerde bulunulmuştur. Çalışmanın son kısmında Malmquist toplam faktör verimliliği incelenmiş olup toplam faktör verimlilik artışında teknolojik etkinlik ve ölçek etkinliğinin önemli bir etkisinin olduğu görülmüştür. Ayrıca bankaların BIST'teki yıllık (aralık ayı son günü) payların kapanış fiyatlarındaki değişim ve MTFVE değişimleri hesaplanmıştır. Karşılaştırma sonucunda bankaların etkinliklerinin artması veya azalmasının paylarının BIST'te fiyatlarının yükselmesi veya düşmesini etkilemediğini göstermektedir.

Özet (Çeviri)

In this study, it is aimed to evaluate the efficiency changes in the banking sector between the years 2012-2021 of 9 banks traded in Borsa Istanbul. In this context, during the specified years the efficiency of banks and the changes in their productivity levels were analysed using Data Envelopment Analysis and Malmquist Total Factor Productivity Index. Three inputs (total equity, interest expenses and other operating expenses) and two outputs (loans and receivables, interest income) variables were selected by using the input-oriented CCR and BCC methods. With these variables, it is defined whether the banks are efficient or not and how much the input and output variables should be increased or decreased with the target values for inactive banks. In addition, the results of the CCR model under the assumption of constant returns to the input-oriented scale and the results of the BCC model under the assumption of variable returns to the input-oriented scale were compared. Based on the findings obtained as a result of the study, the factors that specified the efficiency and effectiveness of banks are explained and how they can raise their performance is examined. For ineffective banks, suggestions were made to make them more effectual by making the required improvements on the inputs based on the reference clusters. In the last part of the study, Malmquist total factor productivity was examined and it was seen that technological efficiency and scale efficiency had a significant effect on the increase in total factor productivity. In addition, changes in closing prices of banks' annual (last day of December) shares in BIST and changes in MTFVE were calculated. As a result of the comparison, it is seen that the increase or decrease in the efficiency of the banks does not affect the increase or decrease in the prices of their shares in BIST.

Benzer Tezler

  1. Türk bankacılık sektöründe Borsa İstanbul (BİST)'da işlem gören mevduat bankalarının etkinlik analizi

    Efficiency analysis of deposit banks listed on Borsa Istanbul (BIST) in the Turkish banking sector

    HAZAL ÖZTAŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    BankacılıkBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. CUMHUR ERDEM

  2. Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören bankaların Markov zinciri ile incelenmesi

    Analyses of the banks listed on the İstanbul Stock Exchange by Markov chai̇n

    AYSU YURDAKUL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    EkonometriAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SİBEL ATAN

  3. Beklenen kredi zararlarının ölçümü, raporlaması ve uluslararası muhasebe standartlarına uyum düzeyinin belirlenmesi: Bankacılık sektöründe bir uygulama

    Measuring and reporting expected credit losses and determining the level of compliance with international accounting standards: An application to banking sector

    ABDURRAHMAN ARSLAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    BankacılıkGazi Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. FİGEN ZAİF

  4. Türk bankacılık sektöründe kar yönetimi uygulamaları üzerine bir araştırma

    A research on earnings management practices in Turkish banking sector

    UFUK DOĞAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    BankacılıkKırıkkale Üniversitesi

    Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ YUSUF DİNÇ

  5. Bankacılık sektöründe net faiz gelirlerinin belirleyicileri: Türkiye örneği

    Determinants of net interest income in banking sector: Case study of Turkey

    MURAT CECO

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    Bankacılıkİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. ZEYNEB HAFSA ORHAN