Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören bankaların Markov zinciri ile incelenmesi
Analyses of the banks listed on the İstanbul Stock Exchange by Markov chai̇n
- Tez No: 603400
- Danışmanlar: PROF. DR. SİBEL ATAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, İşletme, Econometrics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Yöneylem Araştırması Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 85
Özet
Türk bankacılık sektöründe mevduat bankalarının yeri oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Markov zinciri ile BİST'te işlem gören mevduat bankalarının kredi performanslarının gelecekteki durumlarına ilişkin öngörü gerçekleştirmektir. Bu çerçevede, Mart 2012 – Aralık 2015 dönemine ilişkin BİST'te işlem gören mevduat bankalarının arındırılmış kredi farkları, net faiz geliri farkları, toplam krediler içindeki payı ve bu bankalara ilişkin BİST'te işlem gören hisse senetlerinin toplam piyasa değeri üçer aylık verileri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, krediler, net faiz gelirleri ve hisse sentlerinin toplam piyasa değeri artış yönlü bir davranış ortaya koyarken, toplam krediler içindeki payın azalacağı görülmüştür. Hesaplamalar, BİST'te işlem gören mevduat bankalarının sektör içindeki önemini gözler önüne sermiştir.
Özet (Çeviri)
In the Turkish banking sector, the place of deposit banks is very important. The purpose of this study is to estimate the future state of credit performance of deposit banks included in the Bist by Markov chain. In this framework, the quarterly datas for loans, net interest income, share of deposit banks traded in Bist in total loans and the total market value of stocks traded in Bist for these banks were used in the period of March 2012 – December 2015. According to the results obtained, while the loans, loan interest rates and the total market value of stocks displayed an increasing behavior, it was observed that share in total loans would decrease. The calculations highlighted their importance in the sector.
Benzer Tezler
- Panel ARDL analizi ile Türkiye'de borsada işlem gören bankaların hisse senedi getirilerini etkileyen bankacılık risk unsurları
Panel ARDL analyzing of banking risk factors affecting the returns of the banks traded in Turkish Stock Market
MUHAMMET ŞAHİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
EkonometriSivas Cumhuriyet ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AHMET ŞENGÖNÜL
- Türkiye'de bankaların karlılıklarının pay senedi getirilerine etkileri
The effects of banks' profitability on share returns in Turkey
ERCAN DİKMEN
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
Bankacılıkİstanbul Okan Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ TURGAY MÜNYAS
- Impact of application of corportae governance rules on the performance of banking sector in Turkey
Kurumsal yönetişim uygulamalarının Türk bankacılık sektörünün performansı üzerine etkileri
HUSNI EBREBESH
Doktora
İngilizce
2021
Bankacılıkİstanbul Okan Üniversitesiİşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HALİT TARGAN ÜNAL
- COVID-19 pandemi dönemi BIST'da işlem gören bankaların finansal performansının farklı kriter ağırlıklandırma yöntemleri ile çok kriterli karar analizi
Multi-criteria analysis of the financial performance of banks traded on BIST with different criteria weighting methods during the COVID-19 pandemic period
TUĞBA GÖKDEMİR
Doktora
Türkçe
2023
EkonometriBursa Uludağ ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AZİZE GÜL EMEL
- Risk ve beklenen getiri arasındaki ilişkinin analizi: Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli testi - Bıst bankacılık sektörü uygulaması
Analysis of the relationship between risk and expected return: capital asset pricing model test- Bist banking sector application
ZABRINA IBRAHIM ABDALLAH ZABRINA IBRAHIM ABDALLAH
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
İşletmeÇankırı Karatekin Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ EROL YENER