Geri Dön

Nonparametric and quantile regression approaches: Energy and commodity market links

Parametrik olmayan ve kantil regresyon yaklaşımları: Enerji ve emtia piyasası ilişkileri

  1. Tez No: 643704
  2. Yazar: SERA ŞANLI
  3. Danışmanlar: PROF. DR. MEHMET ÖZMEN, PROF. DR. MEHMET BALCILAR
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Ekonometri, Enerji, Econometrics, Energy
  6. Anahtar Kelimeler: Parametrik olmayan regresyon, kantilde nedensellik, ortalama türev, volatilite tahmini, enerji ve emtia piyasaları, Nonparametric regression, causality-in-quantile, average derivative, volatility prediction, energy and commodity markets
  7. Yıl: 2020
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Çukurova Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 160

Özet

Parametrik olmayan regresyon, tahmin edilecek nesneler için fonksiyonel biçimlerin açık bir tanımlamasını gerektirmeyerek veri modellemesinde büyük esneklik sunması bakımından büyük önem taşımaktadır; böylelikle veri üretim süreci üzerine konan parametrik varsayımları gevşetmektedir. Parametrik olmayan regresyonun önemi ele alınarak, bu tez üç çalışmadan oluşmuştur ve çağdaş ekonomiler için büyüme ve rekabetçi olma kalitesini etkileyen itici güçlerden biri olarak kabul edilebilen enerji ve emtia piyasalarını analiz etmek için esas olarak parametrik olmayan regresyon, parametrik olmayan kantil tahmini ve parametrik olmayan kantil regresyon yaklaşımlarını uygulamayı amaçlamaktadır. Birinci çalışma; ham petrol, teknoloji ve borsa kompozit fiyat endekslerinden temiz enerji fiyat endekslerine doğru giden çok değişkenli nedensellikleri saptamak ve seri yaklaştırmaları yöntemine dayanarak koşullu kantil fonksiyonunun ortalama türev tahminlerini elde etmek için parametrik olmayan kantilde nedensellik yaklaşımını uygulamayı amaçlamıştır. İkinci çalışma, Klemelä (2017) tarafından yapılan çalışmaya dayanarak Bitcoin getirilerinin volatilitesini farklı tahmin ufukları için karesi alınmış ve orijinal getirileri kullanarak tahmin etmekle -ve aynı zamanda kantil tahminini uygulamakla- ilgilenmiştir. Üçüncü çalışma ise altın, ham petrol ve S&P500 hisse senedi fiyatları arasındaki dinamik davranışları 7-gün ilerisi için tahminlerde parametrik olmayan vektör otoregresyon yaklaşımını kullanarak ve bazı rekabetçi modellerle bir karşılaştırma sunarak araştırmıştır.

Özet (Çeviri)

Nonparametric regression is of great importance with respect to offering great flexibility in data modelling by not requiring a clear description of functional forms for estimated objects, thus relaxing the parametric assumptions imposed on the data generating process. Considering its significance, this dissertation comprises three essays and mainly aims to carry out nonparametric regression, nonparametric quantile estimation and nonparametric quantile regression approaches in order to analyze energy and commodity markets which can be regarded as one of the driving forces affecting the quality of being competitive and growth for contemporary economies. The first essay has aimed to perform the nonparametric causality-in-quantile framework in order to detect the multivariate causations running from crude oil, technology and stock market composite price indexes towards clean energy price indexes and also obtain the average derivative estimates of the conditional quantile function based on series approximations method. The second essay has dealed with predicting the volatility of Bitcoin returns using squared and original returns as proxies for volatility based on the study by Klemelä (2017) -and also performing the quantile estimation- for different prediction horizons. The third essay has explored the dynamic behaviors between gold and the drivers of gold -namely, crude oil and S&P500 stock prices- using the nonparametric vector autoregression approach in predictions and presenting a comparison with some competitive models for 7-day ahead forecasting.

Benzer Tezler

  1. Probabilistic estimation framework on short term electricity load forecasting via parametric and nonparametric approaches

    Parametrik ve parametrik olmayan yaklaşımlar aracılığıyla kısa dönem elektrik yük tahminlerinde olasılıksal tahmin sistemi

    ELÇİN ERGİN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. CEM İYİGÜN

  2. The nexus between financial development and economic growth in Turkey: A semi-parametric approach

    Türkiye'de finansal gelişim ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Semiparametrik yaklaşım

    NUR BİLGE

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2021

    Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU

    DR. OSMAN DOĞAN

  3. Yerel polinomiyal kantil tahmincilerinin karşılaştırılması: Mincer ücret denkleminin kantiller düzeyinde analizi

    Comparison of local polynomial quantile estimators: Analysis of the mincer wage equation at the level of quantiles

    ŞABAN KIZILARSLAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    EkonometriMarmara Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SELAHATTİN GÜRİŞ

  4. Robust nonlinear regression methods

    Dayanikli doğrusal olmayan regresyon yöntemleri

    BURAK DİLBER

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    İstatistikDokuz Eylül Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ABDULLAH FIRAT ÖZDEMİR

  5. Macro stress testing in Turkish banking sector and tail dependence in financial, energy and commodity markets

    Türk bankacılık sektöründe makro stres testi ve finansal, enerji ve emtia piyasalarında kuyruk bağımlılığı

    ZEHRA ATİK

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU