Geri Dön

Test of weat form efficiency in İstanbul stock exchange

Başlık çevirisi mevcut değil.

  1. Tez No: 6520
  2. Yazar: SELİM MURAT ALPARSLAN
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. KÜRŞAT AYDOĞAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 1989
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

ÖZET İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA ZAYIF PAZAR ETKİNLİ?İ TESTLERİ Selim Murat Alparslan Yüksek Lisans Tezi, İşletme Enstitüsü Tez Yöneticisi : Yd. Doç. Dr. Kürşat Aydoğan Haziran 1989, 39 sayfa Zayıf Etkinlik Hipotezi, şimdiki hisse senedi fiyatlarının geçmişteki bilgileri de yansıttığım iddia eder. Bu yüzden, geçmişe ait fiyat, getiri ve işlem hacmi dizileri gelecekte normalin üzerinde bir kazanç sağlamada yardımcı olmamalıdır. Bu çalışmada Zayıf Pazar Etkinliği testleri, istanbul Menkul Kıymetler Borsası Birinci Hisse Senedi Pazarının düzeltilmiş-f iyat serisine uygulanmıştır. Kullanılan fiyat dizisi 10 Ocak 1986 - 28 Ekim 1988 dönemini kapsamaktadır..Zayıf Etkinlik konusunda çoğunlukla kullanılan testler iki grupta toplanabilir: İstatistiksel bağımsızlık testleri (otokorelasyon ve sıralanma testleri) ve mekanik alım-satım kurallarım içeren testler (filtre kuralları gibi). Bu testler İstanbul Menkul Kıymetler Borsası için karışık sonuçlar vermiştir. Otokorelasyon ve sıralanma testleri olası bir zayıf-formda etkinliği tamamen çürütememiştir. Buna karşın, bazı filtre kuralları kullanılarak geçmişte aşın kazançlar elde edilinebileceği de gösterilmiştir. Basit alım-satım ve filtre kuralları arasındaki bu büyük farklılıklar istanbul Menkul Kıymetler Borsasının etkin olmadığı doğrultusundaki iddiaları güçlendirmektedir.

Özet (Çeviri)

ABSTRACT TESTS OF WEAK FORM EFFICIENCY IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE Selim Murat Alparslan M.BA In Management Supervisor : Assist. Prof. Kürşat Aydogan June 1989, 39 pages The Weak Form Efficient Market Hypothesis claims that current stock prices fully reflect all stock market information, including the historical sequence of past prices, price changes, and volume data. Therefore the information in past prices or returns is not useful or relevant in achieving excess returns in the future. In this study, the weak form efficiency tests are applied to the Istanbul Stock Exchange first common stock market's adjusted-price data. The period covered is in between January 10, 1986 and October 28, 1988. There have been two groups of weak form tests recommended by the literature: statistical tests of independence (autocorrelation and runs tests) and tests of trading rules (filter rules). For the Istanbul Stock Exchange, these tests generated mixed results. The runs and autocorrelation tests could not refute the weak form efficiency fully. However, the results of the filter tests showed that an individual could have beaten the market especially for some of the stocks. These large discrepancies between the buy-and-hold and filter returns are supporting the views which are against the efficiency of Istanbul Stock Exchange.

Benzer Tezler

  1. İMKB'de etkin piyasa hipotezinin A-FIGARCH model ile testi: Sektör endeksleri üzerine uygulama

    Testing of the efficient market hypothesis with A-FIGARCH model in ISE: An application on sector indexes

    GÜLTEKİN TOPALOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    İşletmeBülent Ecevit Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. EMRAH İSMAİL ÇEVİK

  2. Bir iktisat okulu olarak davranışsal finans ve Borsa İstanbul hisse senedi piyasasında momentum ve zıtlık stratejilerinin kriz dönemlerinde incelenmesi

    Behavioral finance as a school of economics and investigation of momentum and contrast strategies in Borsa Istanbul stock market during crisis periods

    SEVDE ASLAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    İşletmeBaşkent Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÖZGE SEZGİN ALP

  3. Piyasa etkinliği ve modern portföy kuramı

    Efficent markets and modern portfolio theory

    İBRAHİM FIÇICIOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2002

    İşletmeMarmara Üniversitesi

    Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NİYAZİ BERK

  4. İMKB'de gözlemlenen anomalilere kısa bir bakış ve firma büyüklüğü üzerine bir deneme

    Başlık çevirisi yok

    VEDAT TOPSEVER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1998

    İşletmeMarmara Üniversitesi

    Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. GÜREL KONURALP

  5. Kanat profili üzerinde oluşan buzun iki boyutta matematiksel modellenmesi ve sayısal çözümü

    Two dimensional mathematical modelling and numerical solution of accumulated ice on wing profiles

    RAMAZAN DÖKME

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    Uçak Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Uçak ve Uzay Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AHMET CİHAT BAYTAŞ