Geri Dön

Portföy performansının çok kriterli karar yaklaşımı ile analizi: Yatırım fonları üzerine bir araştırma

Analysis of portfolio performance with multi- criteria decision approach: A research on mutual funds

  1. Tez No: 670559
  2. Yazar: RAMAZAN ŞEKER
  3. Danışmanlar: PROF. DR. HAKAN SARITAŞ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2019
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Pamukkale Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Muhasebe Finansman Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 123

Özet

Bu araştırmanın amacı gelişmekte olan yatırım fonlarının performanslarının değerlendirilip, kendi aralarında ve pazar göstergesi ile performanslarının karşılaştırmasıdır. Bu amaç doğrultusunda Ocak 2016- Aralık 2018 dönemleri arasında 8 adet borsa yatırım fonu ve 9 adet fon sepeti fonlarının performanslarını değerlendirmek için; Sharpe, Treynor, Jensen, M2 gibi oranlar, ölçütler kullanılmıştır. Çalışma kapsamında çok kriterli karar verme yöntemlerinden birisi olan Gri İlişkisel Analiz yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma kapsamında GİA yönteminin kullanılmasının sebebi, bu yöntemin daha önce yatırım fonlarını değerlendirme kullanılmamış olmasıdır. Araştırmada karşılaştırma ölçütü olarak, borsa yatırım fonlarını ve fon sepeti fonlarını en iyi temsil eden BIST-100 endeksinden faydalanılmıştır. Araştırma kapsamında borsa yatırım fonları, fon sepeti fonları ve BIST-100 endeksinin verileri hem kendi aralarında hem de grup bazlı olarak karşılaştırılmıştır. Yapılan araştırmanın sonucunda fon sepeti fonlarının borsa yatırım fonlarından daha iyi performansa sahip olduğu tespit edilmiştir.

Özet (Çeviri)

The aim of this approach is to evaluate the performans of emerging mutual funds and to compare their performance with the market indicator and among them. Accordingly, in order to evaluate the performance of 8 exchange traded fund and 9 fund of funds between January 2016- December 2018 periods, rates, criteria such as Sharpe, Treynor, Jensen, M2 were used. Grey relational analysis, one of the multi criteria decision- making methods, was chosen within the scope of the approach. The reason why GRA method is used in scope of the approach is that it has not been used to evaluate mutual funds before. In this approach, BIST- 100 index was utilized as benchmark for the best representation of the benchmark, exchange traded funds and fund of funds. Within the scope of the approach, the date of exchange traded funds, fund of funds and the BIST- 100 index were compared both on groups. As a result of the aprroach, it was determined that fund of funds had better performance than exchange traded funds.

Benzer Tezler

  1. Ürün bileşeni karakteristiğine dayalı tedarikçi segmentasyonuna yönelik metodoloji tasarımı

    Methodology design for supplier segmentation based on product component characteristics

    AHMET SELÇUK YALÇIN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. EMRE ÇEVİKCAN

  2. Zaman esaslı rekabet ve temin süresinin kısaltılması

    Time based competition and lead time reduction

    MUSTAFA OKTAY

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1999

    İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesi

    ÖĞR.GÖR. HALEFSAN SÜMEN

  3. Yatırım fonlarının performans değerlendirmesi: a tipi karma fonlar için çok kriterli modellerle türkiye uygulaması

    Mutual funds performance evaluation: for a type balanced funds with multi criterion turkey practice

    BELGİ ODABAŞI

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2007

    EkonomiDokuz Eylül Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    Y.DOÇ.DR. LALE ALKINOĞLU

  4. A tipi yatırım fonları performansının değerlendirilmesi ve analizi

    Performance evaluation and analysis of Turkish mutual funds

    ALİ ARGUN KARACABEY

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1998

    İşletmeAnkara Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HALİL SARIASLAN

  5. Portföy performansının devamlılığının analizi: Türkiye'deki yatırım fonları örneği

    The persistence analysis of portfolio's performance: An examination of Turkish mutual funds

    VELİ AKEL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2006

    EkonomiErciyes Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. SEMİH BÜKER