Geri Dön

Geometrik brownian hareketi ile bankacılık sektöründe gelecek değerlerin tespit edilmesine yönelik bir uygulama

An application to determine future values in banking sector with the geometric brownian movement

  1. Tez No: 671612
  2. Yazar: EDA AKÇAY
  3. Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ SONAT BAYRAM
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bankacılık, Ekonometri, Banking, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2021
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Trakya Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Bankacılık Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 149

Özet

Bankalar, küresel anlamda, ekonomik yapının olmazsa olmaz kurumlarındandır. Bankacılık sektörü, sahip olduğu konum gereği, birçok risk çeşidini bünyesinde barındırmaktadır. Bu risklerin en aza indirilebilmesi amacıyla çeşitli modeller kullanılmaktadır. Bankacılık sektöründe gelecek değerlerin tespit edilmesine yönelik yapılan bu çalışmada, kullanılan risk yönetim modellerine alternatif bir yöntem olması amacıyla Stokastik Süreç modellerinden biri olan Geometrik Brownian Hareketi ile analiz gerçekleştirilmiştir. BDDK'nin aylık bülteninden alınan 2020 yılı aylık değerleriyle, 2021 yılı aylık değerleri tahminlenmiştir. Yapılan analiz, finansal piyasalarda geleceğe yönelik beklentileri yönlendirmede kullanılabilecek alternatif bir model olarak sunulmuştur.

Özet (Çeviri)

Banks are the indispensable institutions of the economic structure in the global sense. Due to its position, the banking sector includes many types of risks. Various models are used in order to minimize these risks. In this study aimed at determining future values in the banking sector, an analysis was carried out with Geometric Brownian Movement, one of the Stochastic Process models, in order to present an alternative method to the risk management models used. With the monthly values of 2020 taken from the monthly bulletin of the BRSA, the monthly values for 2021 have been estimated. The analysis conducted is presented as an alternative model that can be used in guiding future expectations in financial markets.

Benzer Tezler

  1. Finansal piyasalarda riskin hesaplanmasında stokastik tekniklerin kullanılması

    Using stochastic techniques in calculation of risk in financial markets

    MUHAMMED İKBAL ÇİFTÇİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    BankacılıkBahçeşehir Üniversitesi

    Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ SONAT BAYRAM

  2. Enflasyon ve faiz oranlarının gelecek değerlerinin tahmin edilmesinde stokastik diferansiyel denklemlerin kullanılması

    Using stochastic differential equations to predict the future values of inflation and interest rates

    TUĞBA KALKAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    BankacılıkBahçeşehir Üniversitesi

    Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ SONAT BAYRAM

  3. Geometrik Brownian hareketi ile bitcoin endeksinin gelecekteki hareketlerinin öngörülebilirliği üzerine bir çalışma

    A study on the predictability of the future movements of the bitcoin index with the geometric Brownian movement

    UĞUR ALAKOÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    İstatistikOndokuz Mayıs Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. VEDAT SAĞLAM

  4. Geometrik Brownian Hareketi modeli ile borsa endeks tahmini

    Forecasting of stock market index with Geometric Brownian Motion model

    TUBA ÖZKAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    İşletmeAtatürk Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BENER GÜNGÖR

  5. A multi-period stochastic portfolio optimization and hedging model applied for the aviation sector in the EU ETS

    EU ETS havacılık sektörü için uygulamalı çoklu süreçli stokastik portföy optimizasyon ve koruma modelı

    ERKAN KALAYCI

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2013

    EkonometriOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. ESMA GAYGISIZ LAJUNEN