Geometrik brownian hareketi ile bankacılık sektöründe gelecek değerlerin tespit edilmesine yönelik bir uygulama
An application to determine future values in banking sector with the geometric brownian movement
- Tez No: 671612
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ SONAT BAYRAM
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Ekonometri, Banking, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2021
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Trakya Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Bankacılık Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 149
Özet
Bankalar, küresel anlamda, ekonomik yapının olmazsa olmaz kurumlarındandır. Bankacılık sektörü, sahip olduğu konum gereği, birçok risk çeşidini bünyesinde barındırmaktadır. Bu risklerin en aza indirilebilmesi amacıyla çeşitli modeller kullanılmaktadır. Bankacılık sektöründe gelecek değerlerin tespit edilmesine yönelik yapılan bu çalışmada, kullanılan risk yönetim modellerine alternatif bir yöntem olması amacıyla Stokastik Süreç modellerinden biri olan Geometrik Brownian Hareketi ile analiz gerçekleştirilmiştir. BDDK'nin aylık bülteninden alınan 2020 yılı aylık değerleriyle, 2021 yılı aylık değerleri tahminlenmiştir. Yapılan analiz, finansal piyasalarda geleceğe yönelik beklentileri yönlendirmede kullanılabilecek alternatif bir model olarak sunulmuştur.
Özet (Çeviri)
Banks are the indispensable institutions of the economic structure in the global sense. Due to its position, the banking sector includes many types of risks. Various models are used in order to minimize these risks. In this study aimed at determining future values in the banking sector, an analysis was carried out with Geometric Brownian Movement, one of the Stochastic Process models, in order to present an alternative method to the risk management models used. With the monthly values of 2020 taken from the monthly bulletin of the BRSA, the monthly values for 2021 have been estimated. The analysis conducted is presented as an alternative model that can be used in guiding future expectations in financial markets.
Benzer Tezler
- Finansal piyasalarda riskin hesaplanmasında stokastik tekniklerin kullanılması
Using stochastic techniques in calculation of risk in financial markets
MUHAMMED İKBAL ÇİFTÇİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
BankacılıkBahçeşehir ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SONAT BAYRAM
- Enflasyon ve faiz oranlarının gelecek değerlerinin tahmin edilmesinde stokastik diferansiyel denklemlerin kullanılması
Using stochastic differential equations to predict the future values of inflation and interest rates
TUĞBA KALKAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
BankacılıkBahçeşehir ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SONAT BAYRAM
- Geometrik Brownian hareketi ile bitcoin endeksinin gelecekteki hareketlerinin öngörülebilirliği üzerine bir çalışma
A study on the predictability of the future movements of the bitcoin index with the geometric Brownian movement
UĞUR ALAKOÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
İstatistikOndokuz Mayıs Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. VEDAT SAĞLAM
- Geometrik Brownian Hareketi modeli ile borsa endeks tahmini
Forecasting of stock market index with Geometric Brownian Motion model
TUBA ÖZKAN
- A multi-period stochastic portfolio optimization and hedging model applied for the aviation sector in the EU ETS
EU ETS havacılık sektörü için uygulamalı çoklu süreçli stokastik portföy optimizasyon ve koruma modelı
ERKAN KALAYCI
Doktora
İngilizce
2013
EkonometriOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ESMA GAYGISIZ LAJUNEN