Geometrik Brownian Hareketi modeli ile borsa endeks tahmini
Forecasting of stock market index with Geometric Brownian Motion model
- Tez No: 459858
- Danışmanlar: PROF. DR. BENER GÜNGÖR
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Ekonofizik, Geometrik Brownian Hareketi, ARIMA, BIST, Econophysics, Geometric Brownian Motion, ARIMA, BIST
- Yıl: 2016
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Atatürk Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 133
Özet
Kar amacı güden tüm yatırımcıların ortak hedefi finans piyasalarında işlem gören menkul kıymetlerin gelecek fiyatlarını doğru tahmin etmektir. Bu yönde yapılan çalışmalar neticesinde oluşturulan çeşitli metot ve modeller bu hedef doğrultusunda kullanılmaktadır. Bu çalışmada; BIST-30, BIST-100 ve S&P 500 endekslerinde kısa vadeli yatırımlarda endeks değeri tahmini için Geometrik Brownian Hareketi yaklaşımına dayalı bir tahmin modeli geliştirilmektedir. Ayrıca, tahminleri karşılaştırmak için geleneksel ARIMA yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda elde edilen bulgular, Geometrik Brownian Hareketi modelinin BIST-30, BIST-100 ve S&P 500 endeks değerlerinin tahmini için daha uygun olacağını ortaya koymuştur.
Özet (Çeviri)
Investors, that pursue to make more profit, have a common goal to predict future prices of securities accurately. In order to reach that goal, various methods and models are developed by academic studies. In this study, is being developed a forecasting model based on Geometric Brownian Motion approach for estimating index value in short-term investments in the BIST-30, BIST-100 and S&P 500 indices. Furthermore, traditional ARIMA approach was used to compare the predictions. Findings from the study show that the Geometric Brownian Motion model is more suitable for estimating BIST-30, BIST-100 and S&P 500 index values.
Benzer Tezler
- Geometrik brownian hareketi ile bankacılık sektöründe gelecek değerlerin tespit edilmesine yönelik bir uygulama
An application to determine future values in banking sector with the geometric brownian movement
EDA AKÇAY
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
BankacılıkTrakya ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SONAT BAYRAM
- Option pricing and option derivatives simulation results for stochastic volatility and risk-free interest rates
Opsiyon fiyatlandırması ve opsiyon türevleri siokastik volatilite ve faiz oranı için benzetim sonuçları
EKREM ALPER MURAT
Yüksek Lisans
İngilizce
2000
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiBoğaziçi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. WOLFGANG HÖRMANN
- Corporate strategies for currency risk management
Döviz kuru risk yönetimi için şirket stratejileri
İSMAİL BERAT TEKCAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
EkonomiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL
YRD. DOÇ. DR. ÖZGE SEZGİN ALP
- A multi-period stochastic portfolio optimization and hedging model applied for the aviation sector in the EU ETS
EU ETS havacılık sektörü için uygulamalı çoklu süreçli stokastik portföy optimizasyon ve koruma modelı
ERKAN KALAYCI
Doktora
İngilizce
2013
EkonometriOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ESMA GAYGISIZ LAJUNEN
- Değişim noktaları tahminleri kullanılarak stokastik diferansiyel denklemler ile modelleme
Modeling with stochastic differential equations using the change points estimations
SEVDA ÖZDEMİR ÇALIKUŞU
Doktora
Türkçe
2023
İstatistikVan Yüzüncü Yıl Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FEVZİ ERDOĞAN
PROF. DR. ALADDIN SHAMILOV