Geri Dön

Geometrik Brownian Hareketi modeli ile borsa endeks tahmini

Forecasting of stock market index with Geometric Brownian Motion model

  1. Tez No: 459858
  2. Yazar: TUBA ÖZKAN
  3. Danışmanlar: PROF. DR. BENER GÜNGÖR
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Ekonofizik, Geometrik Brownian Hareketi, ARIMA, BIST, Econophysics, Geometric Brownian Motion, ARIMA, BIST
  7. Yıl: 2016
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Atatürk Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 133

Özet

Kar amacı güden tüm yatırımcıların ortak hedefi finans piyasalarında işlem gören menkul kıymetlerin gelecek fiyatlarını doğru tahmin etmektir. Bu yönde yapılan çalışmalar neticesinde oluşturulan çeşitli metot ve modeller bu hedef doğrultusunda kullanılmaktadır. Bu çalışmada; BIST-30, BIST-100 ve S&P 500 endekslerinde kısa vadeli yatırımlarda endeks değeri tahmini için Geometrik Brownian Hareketi yaklaşımına dayalı bir tahmin modeli geliştirilmektedir. Ayrıca, tahminleri karşılaştırmak için geleneksel ARIMA yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda elde edilen bulgular, Geometrik Brownian Hareketi modelinin BIST-30, BIST-100 ve S&P 500 endeks değerlerinin tahmini için daha uygun olacağını ortaya koymuştur.

Özet (Çeviri)

Investors, that pursue to make more profit, have a common goal to predict future prices of securities accurately. In order to reach that goal, various methods and models are developed by academic studies. In this study, is being developed a forecasting model based on Geometric Brownian Motion approach for estimating index value in short-term investments in the BIST-30, BIST-100 and S&P 500 indices. Furthermore, traditional ARIMA approach was used to compare the predictions. Findings from the study show that the Geometric Brownian Motion model is more suitable for estimating BIST-30, BIST-100 and S&P 500 index values.

Benzer Tezler

  1. Geometrik brownian hareketi ile bankacılık sektöründe gelecek değerlerin tespit edilmesine yönelik bir uygulama

    An application to determine future values in banking sector with the geometric brownian movement

    EDA AKÇAY

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    BankacılıkTrakya Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ SONAT BAYRAM

  2. Option pricing and option derivatives simulation results for stochastic volatility and risk-free interest rates

    Opsiyon fiyatlandırması ve opsiyon türevleri siokastik volatilite ve faiz oranı için benzetim sonuçları

    EKREM ALPER MURAT

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2000

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiBoğaziçi Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. WOLFGANG HÖRMANN

  3. Corporate strategies for currency risk management

    Döviz kuru risk yönetimi için şirket stratejileri

    İSMAİL BERAT TEKCAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL

    YRD. DOÇ. DR. ÖZGE SEZGİN ALP

  4. A multi-period stochastic portfolio optimization and hedging model applied for the aviation sector in the EU ETS

    EU ETS havacılık sektörü için uygulamalı çoklu süreçli stokastik portföy optimizasyon ve koruma modelı

    ERKAN KALAYCI

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2013

    EkonometriOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. ESMA GAYGISIZ LAJUNEN

  5. Değişim noktaları tahminleri kullanılarak stokastik diferansiyel denklemler ile modelleme

    Modeling with stochastic differential equations using the change points estimations

    SEVDA ÖZDEMİR ÇALIKUŞU

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    İstatistikVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. FEVZİ ERDOĞAN

    PROF. DR. ALADDIN SHAMILOV