Geometrik Brownian hareketi ile bitcoin endeksinin gelecekteki hareketlerinin öngörülebilirliği üzerine bir çalışma
A study on the predictability of the future movements of the bitcoin index with the geometric Brownian movement
- Tez No: 747943
- Danışmanlar: PROF. DR. VEDAT SAĞLAM
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2022
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İstatistik Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 34
Özet
Bu çalışmada ilk olarak ulaşılmak istenen yatırım araçları arasında popülerliği gittikçe artan Bitcoin'in fiyat davranış hareketi analizinde Geometrik Brownian Hareketi simülasyon tekniğinin kullanılabilirliğini sorgulamaktır. Bununla birlikte çalışma sonucunda edinilen bilgi ve bulgular ile hem araştırmacılara hem de yatırımcılara kripto paraların gelecek fiyat tahmini ve fiyat hareketlerinin davranışsal özelliklerini anlama ve yorumlama amacıyla Geometrik Brownian Hareketi'nin kullanımı ile ilgili bilgi vermektir. Finans piyasalarında yatırımcıların kararlarını etkileyen en önemli konu ilgili yatırım aracının fiyat hareketlerinin özellikleridir. Fiyat hareketlerinin fiyat kademelerine yayılımı, fiyatlardaki dalgalanmanın tahmini gibi bütün analizler daha mantıklı yatırım kararları alınmasına imkân verir. Bu çalışmada, Geometrik Brownian Hareket simülasyonu ile kripto paraların fiyat değişimini ifade eden fiyat hareketlerinin davranışsal özelliklerini gösteren fiyatlamalar kıyaslandığında yapılan istatistiksel testler sonucunda gerçek fiyata göre anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Geometrik Brownian Hareketi simülasyonunun gerçeğe yakın sonuçlar çıkardığı anlaşılmaktadır.
Özet (Çeviri)
In this study, first of all, it is aimed to question the usability of the Geometric Brownian Motion simulation technique in the analysis of the Bitcoin price behavior movement, which is increasingly popular among the investment tools. However, with the information and findings obtained as a result of the study, it is to inform both researchers and investors about the use of Geometric Brownian Motion in order to understand and interpret the future price prediction of cryptocurrencies and the behavioral characteristics of price movements. The most important issue affecting the decisions of investors in financial markets is the characteristics of the price movements of the relevant investment instrument. All analyzes such as the spread of price movements to price levels and the estimation of fluctuations in prices allow more rational investment decisions to be made. In this study, it has been determined that there is no significant difference with the real price as a result of the statistical tests when the Geometric Brownian Motion simulation and the pricing showing the behavioral characteristics of the price movements expressing the price change of cryptocurrencies are compared. It is understood that the simulation of Geometric Brownian Motion produces results close to reality.
Benzer Tezler
- Geometrik brownian hareketi ile bankacılık sektöründe gelecek değerlerin tespit edilmesine yönelik bir uygulama
An application to determine future values in banking sector with the geometric brownian movement
EDA AKÇAY
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
BankacılıkTrakya ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SONAT BAYRAM
- Finansal piyasalarda riskin hesaplanmasında stokastik tekniklerin kullanılması
Using stochastic techniques in calculation of risk in financial markets
MUHAMMED İKBAL ÇİFTÇİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
BankacılıkBahçeşehir ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SONAT BAYRAM
- Geometrik Brownian Hareketi modeli ile borsa endeks tahmini
Forecasting of stock market index with Geometric Brownian Motion model
TUBA ÖZKAN
- Enflasyon ve faiz oranlarının gelecek değerlerinin tahmin edilmesinde stokastik diferansiyel denklemlerin kullanılması
Using stochastic differential equations to predict the future values of inflation and interest rates
TUĞBA KALKAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
BankacılıkBahçeşehir ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SONAT BAYRAM
- A multi-period stochastic portfolio optimization and hedging model applied for the aviation sector in the EU ETS
EU ETS havacılık sektörü için uygulamalı çoklu süreçli stokastik portföy optimizasyon ve koruma modelı
ERKAN KALAYCI
Doktora
İngilizce
2013
EkonometriOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ESMA GAYGISIZ LAJUNEN