Dışsal şokların Türkiye'deki makro ekonomik değişkenler üzerindeki etkisi
Macro variables impact on the external shock in Turkey
- Tez No: 671721
- Danışmanlar: PROF. DR. MEHMET İVRENDİ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2021
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Pamukkale Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İktisat Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 88
Özet
Bu çalışmada, 2005:1 ve 2020:7 dönemini kapsayan yapısal VAR (SVAR) modeli kullanılarak Avrupa Bölgesi gölge faiz oranı, brent ham petrol fiyatları, dolar kuru, BİST 100, enflasyon ve TCMB faiz oranı gibi dışsal şokların, makro ekonomik değişkenler üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Ampirik bulgular; etki tepki analizi ve varyans ayrıştırması tarafından belirlenmiştir. Sonuçlar, şokların etkilendiğini göstermektedir. BİST'i en fazla etkileyen şoklar %20.91 kur, %8.46 enflasyon, %7.75 gölge faiz, %2.49 petrol ve %1.05 faiz şokları olurken, enflasyonu en fazla etkileyen şoklar; %17.72 kur, %15.13 faiz, %10 gölge faiz, %3.89 BİST ve %1.33 petrol şoklarıdır. Faizi en fazla etkileyen şok ise %26.50 kur, %10.53 enflasyon, %7.51 BİST, %4.62 gölge faiz ve %2.55 petrol şoklarıdır. Ampirik sonuçlar şunu önermektedir; dışsal şoklar ekonominin kontrolü dışında gerçekleştiğinden tahmin edilmesi güç bir olaydır. Bu bakımdan ele aldığımızda dışa bağımlılığı fazla olan ekonomilerin, dış kaynaklı şokların etkilerine daha açık hale geldikleri görülmektedir. Dolayısıyla dış şoklar karşısında ülke ekonomileri güçlü makro ekonomik planlamalar yaparak, şoklara karşı direnç sağlamalıdır.
Özet (Çeviri)
This study aims to examine the impact of exogeneous shocks on macroeconomic variables such as European Region shadow interest rate, brent crude oil prices, dollar rate, BIST 100, inflation and CBRT policy in Turkey by using structural VAR (SVAR) model covering the period 2005: 01 and 2020: 07. Empirical findings are determined by response analysis and variance decomposition. The results indicate that while the shocks affect; while the shocks that affect the BIST the most are 20.91% exchange rate, 8.46% inflation, 7.75% shadow interest, 2.49% oil and 1.05% interest shocks, the shocks that affect inflation the most are; It is 17.72% exchange rate, 15.13% interest, 10% shadow interest, 3.89% BIST and 1.33% oil shocks. The shocks that affect the interest the most are 26.50% exchange rate, 10.53% inflation, 7.51% BIST, 4.62% shadow interest and 2.55% oil shocks. The empirical results suggest that; since exogenous shocks occur outside the control of the economy, they are difficult to predict. From this point of view, it is seen that economies with high external dependence become more open to the effects of external shocks. Therefore, in the face of external shocks, the economies of the country should provide resistance against shocks by making strong macroeconomic plans.
Benzer Tezler
- The effects of monetary policy shocks on macroeconomic variables: A case for Turkish economy
Para politikası şoklarının makroekonomik değişkenler üzerindeki etkileri: Türkiye ekonomisi örneği
ABDUR REHMAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
Ekonomiİstanbul Aydın Üniversitesiİşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ZELHA ALTINKAYA
- Kripto paraların Türkiye'nin seçilmiş makroekonomik değişkenleri üzerine etkisi: Bitcoin örneği
The impact of cryptocurrencies on selected macroeconomic variables of Turkey: Bitcoin case
GÖKHAN SALMAN
Doktora
Türkçe
2024
Bilim ve TeknolojiManisa Celal Bayar Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MUSTAFA HAKAN YALÇINKAYA
- Küreselleşme ve enflasyon: Küresel çıktı açığı hipotezi - Türkiye örneği
Globalisation and inflation: Global output gap hypothesis ? Turkish case
SERKAN ÇİÇEK
- Analysis of volatility transmission mechanism across equity markets
Hisse senedi piyasalarında oynaklık geçişliliği mekanizmasının analizi
PINAR KAYA
Doktora
İngilizce
2017
Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU