Zaman serilerinde yapısal kırılma testlerinin simülasyon yöntemi ile karşılaştırılması
Comparison of structural break tests in time series with simulation method
- Tez No: 677164
- Danışmanlar: PROF. DR. TOLGA OMAY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2021
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Atılım Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Uygulamalı İktisat Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 128
Özet
Bir zaman serisinde örneklem boyunca eğim katsayıları, sabit terim ve trend her zaman istikrarlı değildir, politika değişimleri, krizlerden, savaşlardan kaynaklı kalıcı değişimler (yapısal kırılmalar) meydana gelebilir. Yapısal kırılmaları dikkate almadan yapılan regresyon sonuçları gerçek değerleri yansıtmayabilir. Bu çerçevede yapısal kırılmanın doğru tespit edilmesi önem taşımaktadır. Bu tez çalışmasında, zaman serileri verilerinde yapısal kırılmanın tarihini belirleyen testlerin performansları karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda öncelikle yapısal kırılma kavramı açıklanmış, birim kök problemi ile arasındaki etkileşimden bahsedilerek hangi sorunlara yol açtığı ve yapısal kırılma tespitinde sıklıkla kullanılan yöntemler tanımlanmıştır. Daha sonra yapısal kırılma tarihini tespit eden ve sıklıkla kullanılan testlerin teorik açıklamaları verilmiştir. Bu testlerin performansı; değişen varyans, birim kök gibi problemleri içermeyen basit bir seri yaratılarak kırılmanın konumu ve kırılma katsayısı bağlamında simülasyon çalışması ile değerlendirilmiştir. Simülasyon sonuçları, yapısal kırılmanın tarihini belirleyen bazı testlerin performansının incelenen tüm durumlar için zayıf olduğunu bazı testlerin ise kırılmanın konumuna, kırılma büyüklüğüne bağlı karşı hassas olduğunu göstermiştir. Çalışmada Türkiye reel döviz kuru serisinin yapısal kırılmaları belirlenerek Kapetanios (2005) testinin iyi performans sergilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu görgül uygulama ve simülasyon sonuçları beraber değerlendirildiğinde Kapetanios testinin gücü veri yapısına bağlı değişmemektedir.
Özet (Çeviri)
In a time series, inclination coefficients, fixed terms and trends are not always stable throughout the sample, policy changes, permanent changes (structural breaks) due to crises, wars can occur. Regression results without taking into account structural breaks may not reflect actual values. In this context, it is important to correctly detect structural break. In this thesis study, the performance of the tests that determine the date of structural breakage was compared in the time series data. In this context, the concept of structural break is explained first, the interaction between the unit root problem and what problems it causes and the methods used frequently in the determination of structural break are defined. Then, theoretical explanations of the tests that determine the date of structural breakage and are frequently used are given. The performance of these tests; the changing variance was evaluated by simulation study in the context of the location of the break and the coefficient of the break by creating a problem-free series such as unit root. Simulation results showed that the performance of some tests that determine the date of structural break is poor for all cases examined, while some tests are sensitive to the location of the break and depending on the size of the break. In the study, structural breaks of the real exchange rate series of Turkey were determined and the Kapetanios (2005) test was concluded to be performing well. When these empirical application and simulation results are evaluated together, the strength of the Kapetanios test doesn't change depending on the data structure.
Benzer Tezler
- Improving cointegration tests under structural breaks in multivariate GARCH models
Çok değişkenli GARCH modellerinde yapısal kırılmalar olması durumunda eşbütünleşme testlerinin geliştirilmesi
BERHAN ÇOBAN
Doktora
İngilizce
2018
İstatistikDokuz Eylül Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ESİN FİRUZAN
- Comparing cointegration test ın presence of structural breaks
Yapısal kırılmanın varlığı durumunda eşbütünleşme testlerinin karşılaştırılması
BERHAN ÇOBAN
- Birim kök testlerinin makroekonomik değişkenler üzerine uygulamaları
Applications of unit root tests on macroeconomics variables
DİLEK NESRİN KONAKLI
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
EkonometriÇukurova ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET ÖZMEN
- Zaman serilerinde kointegrayon ve yapısal kırılma analizleri üzerine bazı uygulamalar
Some appications about cointegration and structural break analysis in time series
FATMA GÜL AKGÜL
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
İstatistikKaradeniz Teknik Üniversitesiİstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ZAFER KÜÇÜK
- Yapısal kırılmalar altında birim kök testleri ve eşbütünleşme analizi:Para talebi istikrarı
Unit root tests and cointegration test under the structural breaks:Money demand stability
ÇİĞDEM AYŞİN ELMA
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
EkonometriGazi ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ATİLLA GÖKÇE