Yapısal kırılmalı birim kök testlerinin incelenmesi ve makroekonomik değişkenler ile bir uygulama
Analysis of unit root tests with structural breaks and an application with macroeconomic variables
- Tez No: 680694
- Danışmanlar: DOÇ. DR. FATİH ÇEMREK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Birim kök, Zaman serileri, Unit root, Time series
- Yıl: 2021
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Uygulamalı İstatistik Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Zaman serileri analizi, zaman boyunca gelişen serilerin ve sistemlerin tanımlanması, modellenmesi ve öngörülmesi için gerekli yöntemler bütünü olup; İstatistik, Endüstri Mühendisliği, Aktüerya, İktisat, İşletme, Ekonometri, Tıp, Meteoroloji gibi birçok disiplinde karşımıza çıkmaktadır. Zaman serileriyle ilgili ekonomik çalışmalar yapılırken doğru sonuçlara ulaşabilmemiz ve isabetli öngörülerde bulunabilmemiz için durağanlık sınamaları oldukça önemlidir. Durağanlık, bir serinin Zaman içinde ortalamasının ve varyansının sabit, kovaryansının ise zamandan bağımsız olmasıdır. Seriler durağan olmadığında ileriye dönük tahminler sapmalı olur. Durağanlık sınamalarında kullanılan yöntemlerden birim kök testleri ise son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Çalışmada istatistiksel yöntem olarak birim kök testlerinin temelini oluşturan Dickey-Fuller testinden başlanarak günümüze kadar gelen geleneksel birim kök testleri ile yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök testlerine yer verilmiştir. Uygulamada teorik olarak incelenen tek kırılmalı ve birden fazla kırılmalı birim kök testleri 1998Q1-2020Q4 yılları arasındaki yüksek teknoloji ihracatı, GSYH, döviz kuru, sermaye ve işsizlik serilerine uygulanarak birim kök testlerinin sonuçlarının karşılaştırılmasına yer verilecektir. Elde edilen sonuçlar iktisadi olarak yorumlanarak çalışma sonlandırılmıştır.
Özet (Çeviri)
The analysis of time series is a set of necessary methods for defining, modeling and predicting series and systems that develop over time; It appears in many disciplines such as Statistics, Industrial Engineering, Actuarial, Economics, Business, Econometrics, Medicine, Meteorology. Stability tests are very important in order to achieve correct results and make accurate predictions while conducting economic studies on time series. Stationarity is the mean and variance of a series over time, and its covariance is independent of time. When the series are not stationary, forward estimates are deviated. Unit root tests, which are among the methods used in stationary tests, have gained importance in recent years. In the study, traditional unit root tests starting from the Dickey-Fuller test, which forms the basis of unit root tests as statistical methods, and unit root tests that take into account structural breaks are included In practice, comparison of the results of unit root tests by applying single-break and multiple-break unit root tests between 1998Q1-2020Q4, applied to high technology export, GDP, exchange rate, capital and unemployment series between 1998Q1-2020Q4. The results were interpreted economically and the study was terminated.
Benzer Tezler
- Yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök testleri: Başlıca makro iktisadi değişkenler üzerine bir uygulama
The unit root tests that take structural breaks into consi̇derati̇on: An application on main macroeconomic variables
HÜSEYİN İŞLEK
- Kaynak laneti hipotezi: Sovyet sonrası ülkelerden kanıtlar
The resource curse hypothesis: Evidence from post-Soviet countries
RAHİM SERTDÜLGER
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
Necmettin Erbakan ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansman Ana Bilim Dalı
Yükleniyor...
- Gelişmekte olan ülkeler için işsizlik histerisinin ekonometrik analizi
An econometric analysis of unemployment hysteresis in developing countries
GÜRAY ŞAHİN
- Avro Bölgesinde kuzey ve güney kutuplaşması: Ampirik bir çalışma
North and south polarization in the Euro Area: An empirical study
EZGİ ARDIÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
Marmara ÜniversitesiAvrupa Birliği İktisadı ve İşletme Ana Bilim Dalı
Yükleniyor...
- Doğrusal olmayan eşbütünleşme testleri ile Türkiye ekonomisinde hisse senedi fiyatı ve seçilen ekonomik değişkenler arasındaki ilişkinin analizi
The analysis of relationship between stock prices andselected economic variables in Turkish economy by nonlinear cointegration tests
ELAHEH RAHMANI