Geri Dön

Yapısal kırılmalı birim kök testlerinin incelenmesi ve makroekonomik değişkenler ile bir uygulama

Analysis of unit root tests with structural breaks and an application with macroeconomic variables

  1. Tez No: 680694
  2. Yazar: TUĞBA ŞEKER
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. FATİH ÇEMREK
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İstatistik, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2021
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Uygulamalı İstatistik Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 88

Özet

Zaman serileri analizi, zaman boyunca gelişen serilerin ve sistemlerin tanımlanması, modellenmesi ve öngörülmesi için gerekli yöntemler bütünü olup; İstatistik, Endüstri Mühendisliği, Aktüerya, İktisat, İşletme, Ekonometri, Tıp, Meteoroloji gibi birçok disiplinde karşımıza çıkmaktadır. Zaman serileriyle ilgili ekonomik çalışmalar yapılırken doğru sonuçlara ulaşabilmemiz ve isabetli öngörülerde bulunabilmemiz için durağanlık sınamaları oldukça önemlidir. Durağanlık, bir serinin Zaman içinde ortalamasının ve varyansının sabit, kovaryansının ise zamandan bağımsız olmasıdır. Seriler durağan olmadığında ileriye dönük tahminler sapmalı olur. Durağanlık sınamalarında kullanılan yöntemlerden birim kök testleri ise son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Çalışmada istatistiksel yöntem olarak birim kök testlerinin temelini oluşturan Dickey-Fuller testinden başlanarak günümüze kadar gelen geleneksel birim kök testleri ile yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök testlerine yer verilmiştir. Uygulamada teorik olarak incelenen tek kırılmalı ve birden fazla kırılmalı birim kök testleri 1998Q1-2020Q4 yılları arasındaki yüksek teknoloji ihracatı, GSYH, döviz kuru, sermaye ve işsizlik serilerine uygulanarak birim kök testlerinin sonuçlarının karşılaştırılmasına yer verilecektir. Elde edilen sonuçlar iktisadi olarak yorumlanarak çalışma sonlandırılmıştır.

Özet (Çeviri)

The analysis of time series is a set of necessary methods for defining, modeling and predicting series and systems that develop over time; It appears in many disciplines such as Statistics, Industrial Engineering, Actuarial, Economics, Business, Econometrics, Medicine, Meteorology. Stability tests are very important in order to achieve correct results and make accurate predictions while conducting economic studies on time series. Stationarity is the mean and variance of a series over time, and its covariance is independent of time. When the series are not stationary, forward estimates are deviated. Unit root tests, which are among the methods used in stationary tests, have gained importance in recent years. In the study, traditional unit root tests starting from the Dickey-Fuller test, which forms the basis of unit root tests as statistical methods, and unit root tests that take into account structural breaks are included In practice, comparison of the results of unit root tests by applying single-break and multiple-break unit root tests between 1998Q1-2020Q4, applied to high technology export, GDP, exchange rate, capital and unemployment series between 1998Q1-2020Q4. The results were interpreted economically and the study was terminated.

Benzer Tezler

  1. A reinvestigation of the hysteresis hypothesis in the OECD countries

    İşsizlik histerisinin OECD ülkelerinde yeniden incelenmesi

    MELİS TARTICI

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2015

    EkonomiÇankaya Üniversitesi

    Finansal İktisat Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. AYŞEGÜL ERUYGUR

  2. Doğrusal olmayan eşbütünleşme testleri ile Türkiye ekonomisinde hisse senedi fiyatı ve seçilen ekonomik değişkenler arasındaki ilişkinin analizi

    The analysis of relationship between stock prices andselected economic variables in Turkish economy by nonlinear cointegration tests

    ELAHEH RAHMANI

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    Ekonometriİstanbul Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BURAK GÜRİŞ

  3. Türkiye'de Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin ARDL modeli ile tahmini ve Fourier Toda Yamamoto nedensellik analizi

    Estimation of the Environmental Kuznets Curve Hypothesis with ARDL model in Turkey and Fourier Toda Yamamoto causality analysis

    NEMAN EYLASOV

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    EkonometriKütahya Dumlupınar Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MAHMUT ZORTUK

    DOÇ. DR. TONCİ SVILOKOS

  4. Yapısal kırılma altında eşik birim kök testlerinin incelenmesi

    Investigation of threshold unit root tests under structural break

    MEHMET ÖZCAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    EkonometriGazi Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. FUNDA YURDAKUL

  5. Yapısal kırılmalı zaman serileri analizi ile durağanlığın incelenmesi ve bir uygulama

    Stasis in the examination of structural breaks in time series analysis and a practice

    HARUN YONAR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    İstatistikFırat Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. MAHMUT IŞIK