Yapısal kırılmalı birim kök testlerinin incelenmesi ve makroekonomik değişkenler ile bir uygulama
Analysis of unit root tests with structural breaks and an application with macroeconomic variables
- Tez No: 680694
- Danışmanlar: DOÇ. DR. FATİH ÇEMREK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2021
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Uygulamalı İstatistik Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 88
Özet
Zaman serileri analizi, zaman boyunca gelişen serilerin ve sistemlerin tanımlanması, modellenmesi ve öngörülmesi için gerekli yöntemler bütünü olup; İstatistik, Endüstri Mühendisliği, Aktüerya, İktisat, İşletme, Ekonometri, Tıp, Meteoroloji gibi birçok disiplinde karşımıza çıkmaktadır. Zaman serileriyle ilgili ekonomik çalışmalar yapılırken doğru sonuçlara ulaşabilmemiz ve isabetli öngörülerde bulunabilmemiz için durağanlık sınamaları oldukça önemlidir. Durağanlık, bir serinin Zaman içinde ortalamasının ve varyansının sabit, kovaryansının ise zamandan bağımsız olmasıdır. Seriler durağan olmadığında ileriye dönük tahminler sapmalı olur. Durağanlık sınamalarında kullanılan yöntemlerden birim kök testleri ise son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Çalışmada istatistiksel yöntem olarak birim kök testlerinin temelini oluşturan Dickey-Fuller testinden başlanarak günümüze kadar gelen geleneksel birim kök testleri ile yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök testlerine yer verilmiştir. Uygulamada teorik olarak incelenen tek kırılmalı ve birden fazla kırılmalı birim kök testleri 1998Q1-2020Q4 yılları arasındaki yüksek teknoloji ihracatı, GSYH, döviz kuru, sermaye ve işsizlik serilerine uygulanarak birim kök testlerinin sonuçlarının karşılaştırılmasına yer verilecektir. Elde edilen sonuçlar iktisadi olarak yorumlanarak çalışma sonlandırılmıştır.
Özet (Çeviri)
The analysis of time series is a set of necessary methods for defining, modeling and predicting series and systems that develop over time; It appears in many disciplines such as Statistics, Industrial Engineering, Actuarial, Economics, Business, Econometrics, Medicine, Meteorology. Stability tests are very important in order to achieve correct results and make accurate predictions while conducting economic studies on time series. Stationarity is the mean and variance of a series over time, and its covariance is independent of time. When the series are not stationary, forward estimates are deviated. Unit root tests, which are among the methods used in stationary tests, have gained importance in recent years. In the study, traditional unit root tests starting from the Dickey-Fuller test, which forms the basis of unit root tests as statistical methods, and unit root tests that take into account structural breaks are included In practice, comparison of the results of unit root tests by applying single-break and multiple-break unit root tests between 1998Q1-2020Q4, applied to high technology export, GDP, exchange rate, capital and unemployment series between 1998Q1-2020Q4. The results were interpreted economically and the study was terminated.
Benzer Tezler
- A reinvestigation of the hysteresis hypothesis in the OECD countries
İşsizlik histerisinin OECD ülkelerinde yeniden incelenmesi
MELİS TARTICI
Yüksek Lisans
İngilizce
2015
EkonomiÇankaya ÜniversitesiFinansal İktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. AYŞEGÜL ERUYGUR
- Doğrusal olmayan eşbütünleşme testleri ile Türkiye ekonomisinde hisse senedi fiyatı ve seçilen ekonomik değişkenler arasındaki ilişkinin analizi
The analysis of relationship between stock prices andselected economic variables in Turkish economy by nonlinear cointegration tests
ELAHEH RAHMANI
- Türkiye'de Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin ARDL modeli ile tahmini ve Fourier Toda Yamamoto nedensellik analizi
Estimation of the Environmental Kuznets Curve Hypothesis with ARDL model in Turkey and Fourier Toda Yamamoto causality analysis
NEMAN EYLASOV
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
EkonometriKütahya Dumlupınar ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MAHMUT ZORTUK
DOÇ. DR. TONCİ SVILOKOS
- Yapısal kırılma altında eşik birim kök testlerinin incelenmesi
Investigation of threshold unit root tests under structural break
MEHMET ÖZCAN
- Yapısal kırılmalı zaman serileri analizi ile durağanlığın incelenmesi ve bir uygulama
Stasis in the examination of structural breaks in time series analysis and a practice
HARUN YONAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
İstatistikFırat Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. MAHMUT IŞIK