Gelişmekte olan piyasalarda risk profili analizi: BİST30 (XU030) endeksinde bir uygulama
Risk profile analysis in emerging markets: Example of the BIST30 (XU030) index
- Tez No: 687172
- Danışmanlar: PROF. DR. METİN ATMACA
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Borsa İstanbul, Finansal piyasalar, Finansal varlık, Finansal varlık değerleme modeli, Gelişmekte olan piyasalar, Gelişmekte olan ülkeler, Risk, İstanbul Stock Exchange, Financial markets, Financial asset, Financial asset evaluation model, Emerging markets, Developing countries, Risk
- Yıl: 2021
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İşletme Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Finansal piyasalar son zamanlarda hızlı bir gelişme ve değişim içerisindedir. Bu gelişme ve değişim ile birlikte finansal piyasalarda işlem gören finansal varlıkların getiri ve risk düzeylerinde de farklılıklar söz konusudur. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda çalışmada; BİST30 (XU030) endeksindeki hisse senetlerinin risk ve getiri düzeylerinin belirlenerek risk profilinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemi dönemine ait 252 günlük kapanış fiyatları kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Kapanış fiyatları ile ilgili veriler üzerinde Finansal Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM) kullanılarak riskin sistematik ve sistematik olmayan biçimde ayrıştırması yapılmıştır. Analizler sonucunda en düşük ortalama getiriye sahip hisse senedinin AKBNK; en yüksek ortalama getiriye sahip hisse senedinin ise GUBRF olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca endekste yer alan hisse senetlerinden 5 adedinin sistematik olmayan risk ağırlıklı; 25 adedinin sistematik risk ağırlıklı olarak yatırımcıları etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Özet (Çeviri)
Financial markets recently have been in rapid development and change. Along with this development and change, there are also differences in levels of the return and the risk of financial assets traded in financial markets. Considering this situation, in this study, it is aimed to reveal the risk profile by determining levels of the risk and the return of stocks in the BIST30 (XU030) index. For this purpose, analyzes were carried out using 252-day closing prices for the period of 01.01.2020 - 31.12.2020. . By using the Financial Asset Pricing Model (CAPM) on the data related to the closing prices, decomposition of the risk has been made as systematic and non-systematic risk. As a result of the analysis, it was determined the stock with the lowest average return was AKBNK; the stock with the highest average return was GUBRF. In addition, it has been concluded that investors is affected by as 5 of the stocks in the index are unsystematic risk weighted; 25 of them systematic risk weighted.
Benzer Tezler
- Adolesan intihar girişimlerinin psiko-sosyal nedenleriyle ilgili araştırma
Başlık çevirisi yok
NAZMİYE YÜKSEL
- Yenileme yatırımları
Başlık çevirisi yok
OSMAN NURİ FİLİZ
Yüksek Lisans
Türkçe
1986
İşletmeGazi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. OSMAN OKKA
- Tekstil işletmelerinin çevre kirlenmelerine etkileri
Başlık çevirisi yok
REMZİ GEMCİ
Yüksek Lisans
Türkçe
1987
Tekstil ve Tekstil MühendisliğiUludağ ÜniversitesiTekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. MEHMET TASMACI
- Kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan vali-kaymakam il ve ilçe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlerinin ilköğretim yönetiminde karşılaştıkları güçlükler
Başlık çevirisi yok
MUSTAFA YALÇINKAYA
Yüksek Lisans
Türkçe
1987
Eğitim ve ÖğretimGazi ÜniversitesiEğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AYŞEGÜL ATAMAN