Gelişmekte olan piyasalarda risk profili analizi: BİST30 (XU030) endeksinde bir uygulama
Risk profile analysis in emerging markets: Example of the BIST30 (XU030) index
- Tez No: 687172
- Danışmanlar: PROF. DR. METİN ATMACA
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2021
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İşletme Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 161
Özet
Finansal piyasalar son zamanlarda hızlı bir gelişme ve değişim içerisindedir. Bu gelişme ve değişim ile birlikte finansal piyasalarda işlem gören finansal varlıkların getiri ve risk düzeylerinde de farklılıklar söz konusudur. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda çalışmada; BİST30 (XU030) endeksindeki hisse senetlerinin risk ve getiri düzeylerinin belirlenerek risk profilinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemi dönemine ait 252 günlük kapanış fiyatları kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Kapanış fiyatları ile ilgili veriler üzerinde Finansal Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM) kullanılarak riskin sistematik ve sistematik olmayan biçimde ayrıştırması yapılmıştır. Analizler sonucunda en düşük ortalama getiriye sahip hisse senedinin AKBNK; en yüksek ortalama getiriye sahip hisse senedinin ise GUBRF olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca endekste yer alan hisse senetlerinden 5 adedinin sistematik olmayan risk ağırlıklı; 25 adedinin sistematik risk ağırlıklı olarak yatırımcıları etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Özet (Çeviri)
Financial markets recently have been in rapid development and change. Along with this development and change, there are also differences in levels of the return and the risk of financial assets traded in financial markets. Considering this situation, in this study, it is aimed to reveal the risk profile by determining levels of the risk and the return of stocks in the BIST30 (XU030) index. For this purpose, analyzes were carried out using 252-day closing prices for the period of 01.01.2020 - 31.12.2020. . By using the Financial Asset Pricing Model (CAPM) on the data related to the closing prices, decomposition of the risk has been made as systematic and non-systematic risk. As a result of the analysis, it was determined the stock with the lowest average return was AKBNK; the stock with the highest average return was GUBRF. In addition, it has been concluded that investors is affected by as 5 of the stocks in the index are unsystematic risk weighted; 25 of them systematic risk weighted.
Benzer Tezler
- Kredi türevleri piyasası: kredi temerrüt swapları, Türkiye ve gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırmalı analizi
Credit derivatives market: credit default swaps, comparative anlyses of Turkey and devoloping countries
FEVZİ ÇEVİK
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. BAŞAK TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ
- Türkiye pay piyasasındaki bireysel yatırımcıların yatırım kararlarının davranışsal finansman teorileri çerçevesinde araştırılması
A study of the factors that affect the investment decisions of private investors in Turkish stock market in the concept of behavioral finance
MUHAMMED DUMAN
- Finansal küreselleşmenin sermaye piyasaları üzerinde etkileri
Effects of financial globalization on capital markets
DERYA ASMA GÜLER
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
EkonomiMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. NADİR EROĞLU
- Gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkul geliştirme sektörüne etkileri
Effects of real estate investment funds to real estate development industry
MEHMET ALİ ERGİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
Ekonomiİstanbul Teknik ÜniversitesiGayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FUNDA YİRMİBEŞOĞLU
- Demir çelik sektörü ve demir çelik sektöründe sermaye maliyeti
Iron and steel sector and cost of capital in iron and steel sector
ALİ DİKMEN
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
İşletmeMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. MAHMUT HAYATİ ERİŞ