Türkiye'deki bankacılık sektörüne stress testi uygulaması
Stress test in Turkish banking sector
- Tez No: 693542
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ BÜLENT İLHAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Ekonometri, Ekonomi, Banking, Econometrics, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2021
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 115
Özet
Tüm dünyada yaşanılan Covid-2019 salgını neticesinde gerçekleşme ihtimali düşük görülen risklerin piyasaları etkileme potansiyellerinin çok yüksek derecelere ulaşabildiği gözlemlenmiştir. Çalışmada, Türkiye'deki bankacılık sektörünün makroekonomik şoklara ne derece dayanıklı olup olmadığı regresyon analiziyle analiz edilmeye çalışılacaktır. Çalışmada, beklenen ve beklenmeyen kayıpları göz ardı etmeden potansiyel kara odaklanılmıştır. Literatürden farklı olarak gecikme oranları üzerinden analiz yapmak yerine net kar üzerinden analiz yapılmıştır. Net karın bağımlı değişken olduğu ekonomik modelde stres testi uygulanmak suretiyle makroekonomideki değişimlerin Türkiye'deki bankacılık sektörünün net karını nasıl değiştirdiği analiz edilmeye çalışılmıştır. Stres testi Monte Carlo benzetimi kullanılarak 10,000 senaryo ile yapılmıştır. Yapılan çalışma neticesinde bankacılık sektörü net karını; GSYH, döviz kuru ve faizin etkilediği gözlemlenmiştir. Türkiye'deki bankacılık sektörünün net karını yüzde 144.11'e kadar artıran ve yüzde 53.83'e kadar düşüren finansal iklim koşulları belirtilmiştir. İş bu sebeple; bu çalışma, Türkiye'deki bankacılık sektörüne yatırım yapmak isteyenlere önemli katkılar sağlayacaktır.
Özet (Çeviri)
As a result of the Covid-2019 epidemic rapidly pervaded all over the world, it has been observed that the potential risks which were unlikely to occur, could dramatically affect the markets. In our thesis research, we try to analyse with regression analysis both how the Turkish Banking sector would respond to macroeconomic shocks and whether the Turkish Banking sector change by conducting stress testing in an economic model in which real profit is a dependent variable. Stress test was performed using Monte Carlo simulation with 10,000 scenarios. As a result of our thesis research, it has been observed that GDP, exchange rate and interest affect the net profit of banking sector. Furthermore, we have indicated the financial climate conditions that both increase the real profit of the Turkish Banking sector up to 144.11 percent and decrease the real profit of the Turkish Banking sector up to minus 53.83 percent. That is why our thesis research would provide an important contribution for those who want to invest in the banking sector in Turkey.
Benzer Tezler
- The effects of possible default risk of retail mortgage loans on the capital adequacy ratio of Turkish Depository Banks
Konut kredilerinde olası temerrüt riskinin Türk Mevduat Bankalarının sermaye yeterlilik rasyolarına etkisi
AYCAN BOYACI
Yüksek Lisans
İngilizce
2013
Bankacılıkİstanbul Bilgi ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ORAL ERDOĞAN
- Financial resilience of conventional versus participation banking: Evidence from macro stress testing approach and risk spillovers analysis
Konvansiyonel bankacılık ve katılım bankacılığının finansal dayanıklılıklarının karşılaştırılması: Makro stres testi ve risk yayılımı analizi yaklaşımları
HUZEYFE ZAHİT ATAN
Doktora
İngilizce
2022
Bankacılıkİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. RESUL AYDEMİR
- Dijitalleşme ile iş stresi ve iş tatmini arasındaki ilişkide, iş yaşam dengesinin aracılık rolü: Bankacılık sektöründe bir araştırma
The mediating role of work-life balance in the relationship between digitalisation and job stress and job satisfaction: A research in the bank sector
ALP AYDINLI
Doktora
Türkçe
2024
İşletmeİstanbul Gedik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET ERKASAP
- Finansal derinliğin ekonomik gelişmeye etkisi ve Avrupa Birliği üyeleri ile Türkiye'de finansal derinliğin istatiksel analizi
Başlık çevirisi yok
GÜLBAHAR TAŞKIRAN
- COVID-19 pandemi sürecinin iş yaşamına etkileri: Banka çalışanları üzerine nitel bir araştırma
The effects of the COVID-19 pandemic process on business life: A qualitative research on bank employees
GÜLŞEN ASLAN KELEŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
BankacılıkOndokuz Mayıs Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AYSUN AYDIN