Dolar kuru ve BİST 100 endeksi arasındaki ilişkinin tespitine yönelik bir analiz
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 704463
- Danışmanlar: DOÇ. DR. COŞKUN ÇILBANT
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2021
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Manisa Celal Bayar Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Uluslararası İktisat Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 135
Özet
Bu çalışmada Bist100 endeksi ile seçilen döviz kurları dolar ve Euro) arasındaki nedensellik işlenmiştir. Çalışmaya bağımlı değişken olarak BİST100 endeksi bağımsız değişkenler olarak döviz kuru ve Euro kuru dahil edilmiştir. Çalışmada kullanılan veriler aylık veriler olup TCMB sitesinin web sayfasından elde edilmiştir. Verilerin analiz edilmesi ve modelin kurulması e views ekonometrik analiz programı ile yapılmıştır. Çalışmada kullanılan seriler zaman serileridir. Dolayısı ile serilerin modele dahil edilebilmesi için öncelikle durağanlaştırılması aşaması tamamlanmıştır. Ancak verilerin durağanlaştırılması uzun dönemde birbirlerine olan etkilerini elde etme açısından veri kaybına neden olmaktadır. Bundan dolayı VAR modeli kurulduktan sonra uzun dönemdeki sapmaları görebilmek için vektör hata düzeltme modeli ve değişkenler arasında var olan nedensellik ilişkisini ortaya koyabilmek için Gragner nedensellik analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre BİST 100 endeksinden diğer değişkenlere doğru tek yönlü bir nedenselliğin olduğu gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler Vektör Hata Modeli, VAR Modeli, Dolar, Bist100, Gragner Nedensellik.
Özet (Çeviri)
İn this study, the causality between the Bist100 index and the selected exchange rates (USD and Euro) has been studied. BIST100 index as dependent variable in the study, exchange rate and Euro rate were included as independent variables. The data used in the study are monthly data and were obtained from the web page of the CBRT website. The analysis of the data and the establishment of the model were made with the e-views econometric analysis program. The series used in the study are time series. Therefore, in order for the series to be included in the model, firstly, the stationarization phase was completed. However, the stagnation of data causes data loss in terms of obtaining their effects on each other in the long term. Therefore, after the VAR model was established, Gragner causality analysis was performed to reveal the causality relationship between the vector error correction model and the variables in order to see the long-term deviations. According to the findings, it has been observed that there is a one-way causality from BIST 100 index to other variables. Key Wodrs: Dolar, Bist100, VAR Model, VECM, Variance Decomposition Function, Granger Causality
Benzer Tezler
- The impact of COVID-19 pandemic on Turkish stock market: A time series analysis with structural breaks
COVID-19 pandemisinin Türkiye hisse senedi piyasası üzerindeki etkisi: Yapısal kırılmalarla zaman serisi analizi
HALİL ERDEM ERDEM
Yüksek Lisans
İngilizce
2021
EkonomiDokuz Eylül Üniversitesiİktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
PROF. DR. EVRİM TURGUTLU
- Seçilmiş kripto paralar ile Türkiye'deki yatırım araçları arasındaki ilişkinin araştırılması
Investigating the relationship among selected cryptocurrencies and investment instruments in Turkey
ECEM ARIK
Doktora
Türkçe
2023
İşletmeÇukurova Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SERKAN YILMAZ KANDIR
DR. ÖĞR. ÜYESİ FELA ÖZBEY
- Döviz kurlarının çeşitli borsa endeksleri ile ilişkisi: BİST üzerine bir uygulama
Relation of exchange rates to various stock exchange indices: An application on BIST
HARUN AYAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
İşletmeYozgat Bozok Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SÜMEYRA GAZEL
- Döviz kuru ve altın ile pay senedi arasındaki ilişkinin Kırılgan Beşli ülkeler çerçevesinde incelemesi
An examination of the relationship between exchange rate and gold and stock within the framework of Fragile decimated countries
OSMAN ESMER
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
İşletmeDokuz Eylül Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GÖKTUĞ CENK AKKAYA
- BİST100 ve sektör endeksleri ile seçilen makro değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi: Türkiye örneği
Examination of the relationship between BIST100 and sector indices and selected macro variables: The example of Turkey
GUNAY OMAROVA