Geri Dön

Portföy yönetiminde sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli: BİST'te bir uygulama

Capital asset pricing model in portfolio management: An application on Istanbul Exchange

  1. Tez No: 705125
  2. Yazar: NAZYM BAKHYT
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. SEVİNÇ GÜLER ÖZÇALIK
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2021
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Finansman Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 101

Özet

Yatırım yapmanın temel amacı varlığın değerini artırmaktır. Ancak yatırım yapıldığında getiri elde edilebildiği gibi, zarar da edilebilecektir. Bu yüzden de günümüzde portföy yönetimi için çeşitli modeller ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri Sharpe (1964), Lintner (1965) ve Mossin (1966) tarafından geliştirilen Tek Faktörlü Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modelidir. SVFM'i sistematik risk ve varlıkların beklenen getiri arasındaki ilişkiyi açıklayan bir modeldir. Markowitz (1952)'in“Portföy Seçimi”adlı makalesinde ortaya konan Ortalama - Varyans Modeli varlıkların getiri, risk ve kovaryans verilerine dayanarak herhangı bir risk seviyesinde elde edilebilecek en yüksek getiriye ulaşma veya ulaşmak istenilen getiri seviyesine en düşük risk ile ulaşma imkanı vermektedir. Bu çalışmada, BİST'de işlem gören 18 şirket ve BİST'in 18 sektör endeksi üzerine Tek Faktörlü SVFM uygulanmaktadır. Bunun için öncelikle beta katsayısı hesaplanmakta ve geçerliliği T-testi ile analiz edilmektedir. Ardından doğrusal regresyonun temel varsayımları olan heteroskedastisite ve seri korelasyon tespiti için Breusch-Pagan be Durwin-Watson testlerle yapılmakta ve şirketlerin ve sektörlerin verileri kullanarak ayrı ayrı etkin sınır ve optimal portföy oluşturulmaktadır.

Özet (Çeviri)

The main purpose of investing is to increase the value of the asset. However, when an investment is made, a return can be obtained, as well as a loss. Therefore, various models have emerged for portfolio management today. One of them is the Single factor Capital Asset Pricing model developed by Sharpe (1964), Lintner (1965) and Mossin (1966). CAPM is a model that explains relationship between systematic risk and expected return for assets. Based on the return, risk and covariance data of the assets, the Mean-Variance Model, which Markowitz (1952) put forth in his article named Portfolio Selection, gives the opportunity to reach the highest return that can be obtained at any risk level or to reach the desired return level with the lowest risk. In this study, it is aimed to calculate the beta coefficient by applying Single Factor CAPM on 18 companies traded in BIST and 18 sector indices of BIST and analyze its validity with T-test and to determine heteroscedasticity and serial correlation, which are the basic assumptions of linear regression, with Breusch-Pagan and Durwin-Watson tests and to create an effective frontier and optimal portfolio, separately by using companies and sectors data.

Benzer Tezler

  1. Varlık fiyatlama modeli ile arbitraj fiyat modelinin karşılaştırılması: Bist üzerinde bir uygulama

    The comparison of capital asset pricing model and arbitrage pricing model: Practice on Bist

    İLKER AKKAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    EkonomiMEF ÜNİVERSİTESİ

    Ekonomi Finans Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ERDEM BAĞCI

  2. Katma değer yaratmaya dayalı finansal performans ölçütü olarak EVA (Economic Value Added): İMKB şirketleri üzerine bir uygulama

    EVA (Economic Value Added) as a financial performance measurement based on value added creation: An ampirical study on the ISE companies

    HATİCE KARA

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2002

    İşletmeHacettepe Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MUSTAFA İPÇİ

  3. Opsiyon işlemleri, döviz opsiyonları ve TRL/döviz opsiyonları fiyatlama ve risk yönetiminde uygulamaya yönelik model önerisi

    Option transactions, currency options and a practical model for pricing and risk management of TRL/FX options

    MUSTAFA DOĞAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2001

    İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. MEHMET BOLAK

  4. Varlık fiyatlama modelleri aracılığıyla dinamik portföy yönetimi

    Dynamic portfolio management by using the asset pricing models

    MUSTAFA ÖZÇAM

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1996

    İşletmeHacettepe Üniversitesi

    PROF.DR. ÖMER LADİK

  5. Sermaye piyasasında sektör portföyü oluşturma

    Constructing sector portfolio in security market

    MUSTAFA KARATEMİZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2001

    İşletmeYıldız Teknik Üniversitesi

    İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. GÜLER ARAS