Periodogram tabanlı mevsimsel birim kök testleri
Periodogram based seasonal unit root tests
- Tez No: 706108
- Danışmanlar: PROF. DR. YILMAZ AKDİ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2021
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 187
Özet
Bu çalışmada periodogram tabanlı mevsimsel birim kök testinin teorik yapısının sunulması, teste ilişkin simülasyon çalışmalarının yapılması ve gerçek bir veri seti üzerinde uygulamasının gösterilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla her şeyden önce zaman serileri analizine ilişkin temel kavramlar ve temel zaman serisi modelleri hem zaman alanı hem frekans alanı kapsamında incelenmiştir. Daha sonra periodogram tabanlı mevsimsel birim kök testinin -temelde zaman serilerin spektral analizine ve ilk olarak Akdi (1995) tarafından tanıtılan periodogram tabanlı birim kök testine dayanan- teorik çerçevesi SAR_4(1) modeli için sunulmuştur. Teorik çerçevenin sunulmasının ardından yapılan simülasyon çalışmaları ile teste yönelik kritik değerler üretilmiş, farklı örnek büyüklüklerine ve farklı parametre değerlerine ilişkin testin gücü hesaplanmıştır. Son olarak 24 serilik bir veri seti üzerinde testin uygulaması gerçekleştirilmiş ve sonuçlar HEGY mevsimsel birim kök testinden elde edilen sonuçlarla karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.
Özet (Çeviri)
This study, it is aimed to present the theoretical structure of the periodogram based seasonal unit root test, to carry out simulation studies of the test, and to show its application on a real data set. For this purpose, first of all, the basic concepts of time series analysis and basic time series models are examined in both time domain and frequency domain. Then, the theoretical framework of the periodogram based seasonal unit root test -mainly based on the spectral analysis of time series and the periodogram based unit root test first introduced by Akdi (1995)- is presented for the SAR_4(1) model. After the theoretical framework is presented, critical values for the test are produced, and the power of the test is calculated for different sample sizes and different parameter values. Finally, the test is applied on a dataset of 24 series, and the results are evaluated comparatively with the results obtained from the HEGY seasonal unit root test.
Benzer Tezler
- Mevsimsel zaman serilerinde periodogram analizi ve sanayi üretim endeksi üzerine uygulamaları
Periodogram analysis in seasonal time series and applications to the industrial production index
KEZİBAN TEKİN
- Ankara'nın hava kirliliği: Periodogramlar ve harmonik regresyon analizi
Air pollution of Ankara: Periodograms and harmonic regression analysis
YASİN OKKAOĞLU
- Mevsimsel zaman serilerinde kointegrasyon vektörünün tahmini: Spektral regresyon yaklaşımı
Estimation of the cointegrating vector for seasonal time series: A spectral regression approach
JEANINE NDIHOKUBWAYO
- Çoğulortam veri iletişiminde özbenzeş dağılım kullanılan trafik modellemesi
Traffic modelling in multimedia data communication by using self-similar distribution
ÖZGÜR BİLGİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. DEMİR ÖNER
- Dünya borsaları getiri ve mutlak getiri serilerinde uzun-dönemli bağımlılık analizi
Long-term dependence analysis in daily return and absolute return series of the international stock markets
CENGİZ BEKTAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiElektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF.DR. TAYFUN AKGÜL