Bankacılıkta bir risk yönetimi aracı olarak stres testleri: Türkiye'deki mevduat bankaları üzerine bir araştırma
Stres testing as a bank risk management tool: A research on Turkish deposit banks
- Tez No: 722435
- Danışmanlar: PROF. DR. ÖMER TEKŞEN
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2022
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Muhasebe Finansman Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 227
Özet
Bu çalışmanın amacı, özellikle 2009 finansal krizinin ardından önem kazanan ve Dodd-Frank Yasası ile de ABD'de faaliyet gösteren tüm uluslararası bankalar için zorunlu hale gelen stres testlerinin açıklanması ve Türkiye'deki bankalar için stres testi senaryolarının oluşturulmasıdır. Bu kapsamda, Türkiye'de faaliyet gösteren özel sermayeli üç mevduat bankasının 2005-2021 yılları arasındaki çeyreksel bazdaki finansal tablo verileri temel veri olarak kullanılmıştır. Bu veri üzerinden, bankaların riskliliklerinin, çeşitli faktörlere olan duyarlılığını tespit etmek için uydu modeller belirlenmiştir. Daha sonra, modeldeki bağımsız değişkenlerin olağandışı durumlarda birbirleriyle etkileşime girerek gösterebileceği değişimi içeren senaryoları üretmek amacıyla makro modeller oluşturulmuştur. Makro modelden elde edilen sabit, katsayı ve hata terimleri üzerinden yapılan Monte Carlo simülasyonu ile bankaların stres durumu beklenen kayıp ve beklenmeyen kayıp büyüklükleri hesaplanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre daraltıcı para politikalarının ve yüksek işsizlik rakamlarının bankalar için en önemli stres unsurları olduğu tespit edilmiştir. Yine analize dahil edilen bankaların bir kısmı için stres durumunda ek sermaye ihtiyacının oluştuğu ancak analiz bankalarının stres koşullarında dahi sermaye gerekliliklerini büyük oranda karşıladığı görülmüştür.
Özet (Çeviri)
The aim of this paper is to explain bank stress tests that gain importance especially after 2009 economic crisis and become compulsory for foreign banks in US after Dodd-Frank Act and to build stress test scenarios for Turkish Banks. In this context, financial table data of 3 private-capital Turkish deposit banks between 2005-2021 years (quarterly reported) are used as basic data. On this data, the sensitivity of bank riskiness to changes in different factors are determined through satellite-model. To determine interactive changes in bank riskiness factors macro model is used. By using constant, coefficient and error terms of macro model Monte Carlo simulation is conducted. Results of Monte Carlo simulation is used to calculate expected and unexpected losses of analysis banks. According to the results, contractionary monetary policy, and high unemployment are the main source of stress for analysis banks. Also, results showed that under stress conditions some banks need additional capital but even in stress conditions banks can meet the capital adequacy requirements substantially.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Bankalarda kredi riski yönetimi performans analizi ve veri zarflama analizi yöntemi ile uygulama
Banks credit risk management and performance analysis and application of data envelopment analysis
GÜLBAHAR KEKLİK
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
BankacılıkDumlupınar Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ŞERAFETTİN SEVİM
- Makro ihtiyati politika ve finansal istikrar ilişkisi: Türkiye'de konut sektörüne yönelik araçların etkinliği
The relationship between macro prudential policy and financial stability: Effectiveness of tools for the housing sector in Turkey
MURAT SARI
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
EkonomiGalatasaray Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEHRA YEŞİM GÜRBÜZ
- Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların ekonomik krizlere karşı dayanıklılığının stres testi yöntemiyle ölçülmesi
Measuring the resilience of banks operating in Turkey against economic crises by stress test method
İRFAN DOĞAN
Doktora
Türkçe
2022
BankacılıkAnkara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GANİTE KURT
- Bankacılıkta piyasa riski yönetimi: Riske maruz değer (VAR) ve stres testi uygulaması
Market risk management in banking: Value at risk (VAR) and stress testing application
EMİRHAN YAVUZ