Geri Dön

Seçili makroekonomik göstergelerin Borsa İstanbul (Bist-100) endeksine etkisi

The effect of selected macroeconomic indicators on the Borsa İstanbul (Bist-100) index

  1. Tez No: 722829
  2. Yazar: BÜŞRA DOLAŞIK
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. AHMET EMRE BİBER
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Maliye, İşletme, Economics, Finance, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2022
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
  10. Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 117

Özet

Sermaye piyasalarında yer alan hisse senedi piyasası yatırımcıların en çok yatırım faaliyetinde bulundukları piyasadır. Bu tez çalışmasında seçili makroekonomik değişkenler ile BİST-100 endeksi arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmada 2015:1 - 2020:12 dönemi verileri kullanılmıştır. Makroekonomik göstergeler olarak enflasyon, döviz kuru, faiz, dış ticaret, işsizlik, sanayi üretim endeksi ve kredi temerrüt takası ele alınmıştır. BİST-100 endeksi bağımlı değişken olarak kullanılmışken, enflasyon, döviz kuru, faiz, dış ticaret, işsizlik, sanayi üretim endeksi ve kredi temerrüt takası bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Çalışmada Zaman Serileri Analizinden yararlanılmıştır. Bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait tanımlayıcı istatistiklere bakılmıştır. Serilerin durağanlığını tespit etmek için ADF–PP birim kök testleri kullanılmıştır. BIST-100 hisse senetleri ile makroekonomik değişkenler arasında ilişki olup olmadığının, varsa bu ilişkinin yönü ve derecesinin ölçülmesinde çoklu regresyon yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda makroekonomik değişkenlerden enflasyon, SUE'nin BIST-100 endeksi'ni etkilediği görülmektedir. BİST-100 endeksi ile enflasyon, döviz kuru, işsizlik, SUE ve CDS arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu, faiz ve dış ticaret ile BİST-100 arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Özet (Çeviri)

The stock market has been a prominent ingredient of capital markets. In this thesis study, the relationship between selected macroeconomic variables and BIST-100 index was investigated over the period of 2015:1 - 2020:12. Macroeconomic indicators such as inflation, exchange rate, interest, foreign trade, unemployment index, industrial production index, and credit default swap were used as independent variables while the BIST-100 index was the dependent variable of the study. Time Series Analysis and descriptive statistics were utilized to describe and investigate the independent and dependent variable changes over time. ADF–PP unit root tests were run to determine the equilibrium of the series. In addition, multiple regression analysis was used to measure the direction and degree of this relationship between the BIST-100 index and macroeconomic variables. Study findings showed that two macroeconomic variables: inflation, industrial production index, affect the BIST-100 index. It was also identified that there is a positive relationship between the BIST-100 index and inflation, exchange rate, unemployment, and industrial production index, and CDS whereas there is a negative relationship between interest rate and foreign trade and BIST-100 index.

Benzer Tezler

  1. BİST100 ve sektör endeksleri ile seçilen makro değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi: Türkiye örneği

    Examination of the relationship between BIST100 and sector indices and selected macro variables: The example of Turkey

    GUNAY OMAROVA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    İşletmeArtvin Çoruh Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MUSTAFA UYSAL

  2. Borsa performansı ve seçilmiş makroekonomik göstergeler arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik karşılaştırmalı analiz

    Comparative analysis for the relationship between stock performance and selected macroeconomic indicators

    TOLGA AYDIN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    EkonomiMarmara Üniversitesi

    Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ACLAN OMAĞ

  3. The impact of financial fragility on firm performance: An analysis of BIST companies, 2005-2017

    Finansal kırılganlığın şirket performansına etkisi: BİST şirketlerinin bir analizi, 2005-2017

    TOLGA TUZCUOĞLU

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    İşletmeYaşar Üniversitesi

    İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. FATMA DİLVİN TAŞKIN YEŞİLOVA

  4. Yapay sinir ağları ve destek vektör makineleri yöntemlerinin sınıflandırma performanslarının karşılaştırılması: Borsa endeks yönünün tahmini üzerine bir uygulama

    Classification performance comparison of artificial neural networks andsupport vector machines methods: An empirical study on predicting stockmarket index movement direction

    ŞENOL EMİR

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHPARE TİMOR

  5. Döviz kuru ile ihracat ve ithalat rakamları arasındaki ilişkinin Borsa İstanbul'da sektörel bazda analizi ve değerlendirilmesi

    :analysis and evaluation of the relationship between exchange rates and export-import figures on a sectoral basis at Borsa İstanbul

    ALEYNA ADILLER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    EkonomiAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. METİN KAMİL ERCAN