Türk bankacılık sektöründe çözümleme maliyetlerinin hesaplanması ve çözümleme maliyeti belirleyicilerinin analizi
Calculation of resolution costs and analysis of resolution cost determinants in the turkish banking sector
- Tez No: 733437
- Danışmanlar: PROF. DR. GÜVEN SAYILGAN
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2021
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 225
Özet
Küresel boyutta yaşanan 2007 de başlayıp 2009 yılına kadar da devam eden finansal krizinde küresel ölçekli birçok banka ve finansal kuruluş iflas noktasına gelmiştir. Bunlardan bazıları devletler eliyle kurtarılmış ancak bu kurtarma süreci ekonomiye ve dolayısıyla vergi ödeyenlere önemli ölçüde yük getirmiştir. Bankaların kurtarılamaması ve iflasına izin verilmesi de finansal sistem için önemli ölçüde sıkıntı ve maliyet doğurmaktadır. Bu çalışmada, bankacılıkta çözümleme kavramı ve çözümlemenin çerçevesi detaylı bir şekilde ele alınmış ve bankacılıkta küresel finansal krizden sonra ortaya konulan yeni çözümleme yaklaşımı değerlendirilmiştir. Bunun yanısıra küresel krizden sonra yeni çözümleme rejiminin ilk uygulamaları örnek ülkeler bazında incelenmiştir. Çalışmada yeni çözümleme rejimi temel özellikleriyle değerlendirildikten sonra Türk bankacılık sektörünün herhangi bir çözümleme süreci ile karşı karşıya kalması durumunda karşı karşıya olunacak sermaye ihtiyacı bir başka ifade ile çözümleme maliyeti hesaplanmıştır. Bu konuda literatürde yapılan kısıtlı sayıda çalışma olduğundan yapılan bu çalışmalar titizlikle incelenmiş ve uygun bir yöntem olarak görülen Grimaldi ve Linder (2018) in çalışmasında kullandığı yöntem temel alınmış ve uyarlanmıştır. Çalışmanın sonuçları yeni çözümleme rejiminin temel özellikleri ile birlikte ele alındığında, finansal sektörde bu konuda alınan tedbirlerle tutarlı olarak görülmektedir. Daha güçlü sermaye yapısına sahip olan bankaların olası bir kriz durumunda karşı karşıya kalınacak çözümleme maliyetlerinin daha düşük olacağı hesaplanmıştır. Bu itibarla, çözümleme konusunda FSB temel özellikler metni ve AB Çözümleme Direktifinde yer alan hususların Türk bankacılık düzenleme ve çözümleri otoriteleri tarafından dikkatle ele alınması ve bu konuda bankacılık mevzuatında gerekli olabilecek değişikliklerin yapılarak bankaların krizlere karşı daha sağlıklı ve güçlü bir finansal yapıya ulaştırılması çok önemlidir. Zira finansal istikrarın korunması ve sürdürülmesi açısından bankacılık sektörü çok önemli bir yerde bulunmakta ve kırılgan bir yapının olası krizlerde daha önce de Türkiye'de yaşandığı üzere çok ciddi kamusal maliyetlere yol açmasının kaçınılmaz olduğu düşünülmektedir.
Özet (Çeviri)
In the global financial crisis that started in 2007 and continued until 2009, many global-scale banks and financial institutions came to the point of bankruptcy. Some of these were saved by the states, but this recovery process brought a significant burden to the economy and therefore to taxpayers. Failure to bail out banks and allowing them to go bankrupt also creates significant distress and cost for the financial system. In this study, the concept of bank resolution and the resolution framework are discussed in detail and the new analysis approach in banking after the global financial crisis is evaluated within the scope of FSB and EU regulations. In addition, the first applications of the new resolution regime after the global crisis were examined on the basis of sample countries. In the study, after the new resolution regime is evaluated with its basic features and it is aimed to calculate the capital need that the Turkish banking sector will face in case of any resolution process, as the resolution cost. Since there are limited studies on this subject in the literature, these studies have been meticulously examined and the method used by Grimaldi and Linder (2018), which is seen as an appropriate method, was based on and adapted. When the results of the study are considered together with the main features of the new resolution regime, it is seen that it is consistent with the measures taken in this regard in the financial sector. It has been calculated that the resolution costs of banks with a stronger capital structure will be lower in case of a possible crisis. In this respect, it is very important that the issues in the FSB basic features text and the EU Resolution Directive are carefully handled by the Turkish banking regulation and solutions authorities, and that banks can reach a healthier and stronger financial structure against crises by making the necessary changes in the banking legislation in this regard. Because the banking sector is in a very important place in terms of preserving and maintaining financial stability, and it is considered that a fragile structure will inevitably lead to serious public costs in case of possible crises, as has been experienced in our country before.
Benzer Tezler
- Merkez bankacılığında regtek uygulamaları
The use of regtech in central banking
MUHAMMED ÇETİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
BankacılıkAnkara Sosyal Bilimler ÜniversitesiDenetim ve Risk Yönetimi Bilim Dalı
DOÇ. DR. HALİS KIRAL
- Türk bankacılık sektöründe sorunlu kredilerin analizi ve uygulamaya yönelik politika önerileri
Analysis of nonperforming loans in Turkish banking sector and policy recommendations for implementation
CEMAL KARAMUSTAFA
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
BankacılıkGalatasaray Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BURAK GÜRBÜZ
- 2008-2013 yılları arasında faaliyet gösteren mevduat bankalarının etkinliklerinin ölçülmesi
The measurement of efficiency of deposit banks in between 2008-2013
NUR KUBAN TORUN
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
BankacılıkAnadolu Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ALİ ÖZDEMİR
- Bankalarda sorunlu varlıkların yönetimi ve tasfiyesinde bir yöntem olarak alacakların satışı
Başlık çevirisi yok
AYŞEGÜL YAVUZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
BankacılıkBaşkent ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ŞENOL BABUŞCU
- Türkiye'de ve Dünya'da mevduat sigorta sistemi
Deposit protection system in Turkey and in the world
ÖZGÜR DÖKDÖK