Geri Dön

Estimation of BIST30 index based on deep learning

Derin öğrenmeye dayalı BIST30 endeksi tahmini

  1. Tez No: 734884
  2. Yazar: MESUT DALKILIÇ
  3. Danışmanlar: PROF. DR. MEHMET FATİH AKAY
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol, Computer Engineering and Computer Science and Control
  6. Anahtar Kelimeler: Derin Öğrenme, Zaman Serisi Tahmini, BIST30 Endeksi, Borsa, Deep Learning, Time Series Forecasting, BIST30 Index, Stock Market
  7. Yıl: 2022
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Çukurova Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 82

Özet

Bu tezin temel amacı, BIST30 endeksinin geçmiş verilerinden hareketle derin öğrenme yöntemlerinden olan ve zaman serileri için kullanılan CNN, LSTM, GRU, CNN-LSTM ve ConvLSTM (ConvolutionalLSTM) kullanarak BIST30 endeksinin sonraki değerlerini tahmin etmeye çalışmaktır. Modellerin performansı Ortalama Kare Hatası (MSE) ile ölçüldü. Böylece akademik olarak hem bu yöntemler borsa gibi sürekli değişen bir alanda kullanılmış olacak hem de yatırımcılar için büyük bir merak konusu olan borsa tahmini konusunda da bir yol gösterici olacaktır. BIST30 endeksi, hacim ve büyüklük bakımından Türkiye'deki en büyük 30 şirketin hisselerini barındırmaktadır. Hem Türkiye gündemi hem de dünyadaki gelişmeler BIST30 endeksine de yansımakta ve bu değişimler de yatırımcılar, yatırım uzmanları ve şirket yöneticileri için karar alma noktasında belirleyici olmaktadır. Bu doğrultuda yatırımlarını yapmak isteyenler için borsa tahmini yapmak, kişisel ve kurumsal varlık artırımında önemli rol oynamaktadır. Modellerden elde edilen sonuçlara göre, CNN tabanlı modeller, diğer LSTM, GRU, CNN-LSTM ve ConvLSTM (ConvolutionalLSTM) yöntemlerle geliştirilen modellerden daha iyi performans göstermektedir. Tahmine dayalı modellerin en iyiden en kötüye sıralaması CNN-LSTM, CNN, LSTM, GRU, ConvLSTM.

Özet (Çeviri)

The main objective of this thesis is to estimate the next values of the BIST30 index using CNN (Convolutional Neural Network – ConvNet), LSTM (Long Short-Term Memory), GRU (Gated Recurrent Unit), CNN-LSTM and ConvLSTM (ConvolutionalLSTM) which are deep learning methods from the historical data of the BIST30 index and used for the time series. The performance of the models is evaluated by calculating Mean Square Error (MSE) values. As an academic, these methods will not only be used in an ever-changing area like the stock exchange, but will also provide a way to estimate the stock market, which is a major concern for investors. The BIST30 index contains the shares of the 30 largest companies in Turkey in terms of volume and size. Both the Turkey agenda and the developments in the world are reflected in the BIST30 index, and these changes are deciding at decision-making for investors, investment experts and company managers. For those who want to invest in this, the stock exchange forecast plays a key role in increasing personal and corporate assets. According to the results from the models, CNN-based models perform better than models developed by LSTM, GRU, CNN-LSTM and ConvLSTM methods. The best-to-worst ranking of predictive models is CNN-LSTM, CNN, LSTM, GRU, ConvLSTM.

Benzer Tezler

  1. Bist100, Bist30 endeksleri ve bazı bist30 hisse senetlerinde fibonacci katsayılarının teknik analiz bakımından incelenmesi

    Analyzing the fibonaci coefficients of Bi̇st100, Bi̇st30 indices and some bi̇st30 stocks in terms of technical analysis

    FIRAT ÇOBANOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    EkonomiAydın Adnan Menderes Üniversitesi

    Ekonomi Finans Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ YILMAZ ERDEM

  2. Finansal piyasalarda risk iştahı

    Risk appetite in financial markets

    EBUBEKİR MOLLAAHMETOĞLU

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    İşletmeİstanbul Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERDİNÇ ALTAY

  3. Geometrik Brownian Hareketi modeli ile borsa endeks tahmini

    Forecasting of stock market index with Geometric Brownian Motion model

    TUBA ÖZKAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    İşletmeAtatürk Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BENER GÜNGÖR

  4. Sektörler itibariyle Borsa İstanbul verilerinin fourier ve klasik zaman serileri ile araştırılması

    Examinig Borsa İstanbul data in terms of sectors with fourier and classic the series

    CEBELİ İNAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    EkonometriAtatürk Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERKAN OKTAY

  5. Estimation of static and dynamic optimal hedge ratios: An application to the BIST30 index futures

    Statik ve dinamik optimal korunma oranlarının tahmini: BIST30 endeks vadeli sözleşmeleri üzerine bir uygulama

    SELİN UÇAR

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2021

    Ekonometriİstanbul Bilgi Üniversitesi

    Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SERDA SELİN ÖZTÜRK