Sektörler itibariyle Borsa İstanbul verilerinin fourier ve klasik zaman serileri ile araştırılması
Examinig Borsa İstanbul data in terms of sectors with fourier and classic the series
- Tez No: 763851
- Danışmanlar: PROF. DR. ERKAN OKTAY
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: ARIMA-Fourier, TBATS, BATS, ETS, MLP, Borsa İstanbul, Zaman Serileri, ARIMA-Fourier, TBATS, BATS, ETS, MLP, Borsa Istanbul, Time Series
- Yıl: 2022
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Atatürk Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 212
Özet
Bu tez araştırmasında temel amaç; Borsa İstanbul verilerinin geleceğe dair öngörülerinde bulunmak ve bu öngörüler arasından en doğru tahmini belirlemektir. Bu doğrultuda, Fourier serisi tabanlı yöntemler başta olmak üzere ARIMA-Fourier (K=1), ARIMA-Fourier (K=2), ARIMA-Fourier (K=3), TBATS, BATS ETS ve MLP yöntemleriyle öngörüde bulunulmuştur. Daha sonra bu yöntemlerin tahmin sonuçları arasında en doğru tahmini belirlemek için de MAE, MAPE, MSE ve RMSE gibi performans ölçütleri uygulanmıştır. Analiz sonuçları ışığında Borsa İstanbul verilerinden, BİST Sınai endeksi, BİST Teknoloji endeksi, BİST Hizmet endeksi, BİST Mali endeksi, BİST Bankalar endeksi, BİST30 aylık ortalam değeri ve BİST100 aylık ortalama değerleri değerlendirilmiştir. Bu tahminlerin sonuçları karşılaştırıldığında Fourier tabanlı yöntemlerin tahmin sonuçları yukarıda belirtilen performanns kriterlerine göre en iyi sonuçları vermiştir.
Özet (Çeviri)
The main purpose of this thesis research is to determine the most accurate estimation method that can be used in the future predictions of Borsa Istanbul (BIST) data. In this direction, predictions have been made with Fourier series-based methods, especially those: ARIMA-Fourier (K=1), ARIMA-Fourier (K=2), ARIMA-Fourier (K=3), TBATS, BATS ETS and MLP methods. Then, performance criteria such as MAE, MAPE, MSE and RMSE were applied to determine the most accurate estimation among the estimation results of these methods. In the light of the analysis results, BIST Industrial index, BIST Technology index, BIST Service index, BIST Financial index, BIST Banks index, BIST30 monthly average value and BIST100 monthly average value were evaluated. When the results of these estimations are compared, it has been determined that the estimation results of the Fourier-based methods give the best results according to the performance criteria mentioned above.
Benzer Tezler
- Finansal sıkıntı göstergesi olan finansal oranların tespiti: Borsa İstanbul'da sektörler üzerine bir araştırma
Determination of financial ratios which are indicators of financial distress: A research on sectors in the Borsa iİstanbul
ENSAR AĞIRMAN
- Covid-19'un BIST İnşaat Endeksi (XINSA) şirketlerine etkilerinin finansal analiz yoluyla incelenmesi
Investigation of the effects of Covid-19 on BIST Construction Index (XINSA) companies through financial analysis
SAMET VARİŞLER
- Türkiye elektrik spot ve vadeli işlem piyasaları arasındaki nedensellik ilişkisinin analizi
Causality analysis between Turkish electricity spot and futures markets
FATMA KÖSE
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
İşletmeDumlupınar Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. HAKAN ÇELİKKOL
- Türk imalat sektöründe oran analizi ile Covid-19 etkilerinin tespiti
Detection of Covid-19 effects by ratio analysis in the Turkish manufacturing sector
TUBA SELEN ER
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
İşletmeErzurum Teknik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ŞAKİR DIZMAN
- Borsa'da işlem görmeye başlayan şirketlerin oluşturduğu derinlik ve bunu etkileyen faktörler
Başlık çevirisi yok
İLKER KIZILKAYA