Jeopolitik risklerin ve makroekonomik değişkenlerin banka karlılığına etkisi: BRICS ekonomileri ve Türkiye uygulaması
The effects of geopolitical risks and macroeconomic variables on bank profitability: The BRICS economies and Turkey application
- Tez No: 736847
- Danışmanlar: PROF. DR. NURULLAH UÇKUN
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, İşletme, Banking, Economics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Banka Kârlılığı, Net Faiz Marjı, Panel Veri Analiz, BRICS Ekonomileri, Jeopolitk Riskler, Bank Profitability, Net Interest Margin, Panel Data Analysis, BRICS Economies, Geopolitical Risks
- Yıl: 2022
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Muhasebe Finansman Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 184
Özet
Bankacılık sektörü bir ekonomideki fon aktarım mekanizmasında üstlendiği rol ile finansal sistemin taşıyıcısı konumumdadır. Son yıllarda yaşanan finansal krizlerin bankacılık sektöründen kaynaklanması, bankaların sağlıklı bir bilanço yapısına sahip olmasına ve sürdürülebilir kârlılıklarına ilişkin tartışmaları gündeme taşımıştır. Bu noktada banka kârlılığı göstergeleri, bankacılık sisteminin ve küresel finansal sistemin istikrarı ile doğrudan ilişkilidir. Çalışmada bankacılık sektörünün önemi dikkate alınarak, belirlenen değişkenlerin banka kârlılıkları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Örneklemi BRICS Ekonomileri ve Türkiye bankacılık sektörü olan çalışmada, ilgili ülkelere ait jeopolitik risklerin ve seçili makroekonomik değişkenlerin, banka kârlılık göstergelerinden net faiz marjları üzerine etkisi panel veri analizi aracılığıyla incelenmiştir. BRICS Ekonomileri ve Türkiye bankacılık sektörü bağımlı ve bağımsız değişkenlerine ait 1996-2017 arası yıllık verilerin kullanıldığı çalışmanın öncelikli amacı, banka net faiz marjlarının jeopolitik riskler ve seçili makroekonomik değişkenlerle ilişkisini açıklamaktır. Çalışmanın ikincil amacı ise dünyanın politik ve ekonomik açıdan iki kutuplu bir yapıya evirildiği son yıllarda gündeme getirilen BRICS Ekonomileri'ne, Türkiye'yi de dâhil ederek oluşan jeopolitik, stratejik ve ekonomik iş birliğinin mevcut durumuna ve geleceğine ilişkin bir değerlendirme yapmaktır. Çalışmanın ampirik sonuçlarına göre jeopolitik risklerin ve döviz kurlarının banka net faiz marjlarını istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde etkilediği, enflasyonun ise pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme ile banka net faiz marjları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanamamıştır.
Özet (Çeviri)
The banking sector is the carrier of the financial system with its role in the fund transfer mechanism in an economy. The financial crises experienced in recent years stemmed from the banking sector brought up the debates on banks' having a healthy balance sheet structure and their sustainable profitability. At this point, bank profitability indicators are directly related to the stability of the banking system and the global financial system. Considering the importance of the banking sector in the study, the effect of the determined variables on bank profitability do investigate. Therefore, the sample of BRICS Economies and the Turkish banking sector, the effects of geopolitical risks, and selected macroeconomic variables of the relevant countries on net interest margins, one of the bank profitability indicators, were examined through panel data analysis. The study's primary purpose, which uses annual data between 1996 and 2017 on BRICS Economies and Turkish banking sector dependent and independent variables, is to explain the relationship between bank net interest margins and geopolitical risks and selected macroeconomic variables. The secondary aim of the study is to assess the current situation and future of the geopolitical, strategic, and economic cooperation formed by including Turkey in the BRICS Economies, which does bring to the agenda in recent years when the world has evolved into a bipolar structure politically and economically. The study's empirical results conclude that geopolitical risks and exchange rates affect bank net interest margins statistically significantly and negatively, while inflation affects positively. In addition, no statistically significant relationship does found between foreign direct investments and economic growth and bank net interest margins.
Benzer Tezler
- Machine learning applications for time series analysis
Zaman serileri analizi için makine öğrenmesi uygulamaları
MERT CAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Matematikİstanbul Teknik ÜniversitesiMatematik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ATABEY KAYGUN
- Constructing a financial stress index for Turkey: A multivariate GARCH approach
Türkiye için finansal stres endeksi oluşturma: Çok değişkenli GARCH modellemesi
PINAR ŞENOL
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU
- Türkiye'nin dış ticaret dengesinin petrol fiyat değişimlerine verdiği tepkinin analizi: Eşik vektör otoregresif modeli uygulaması
Analysis of Turkey's trade balance response to oil price changes: Treshold vector authoregression model application
SELİN KOZAN
- Doğrudan yabancı yatırımların belirleyicilerine ilişkin ekonometrik bir analiz: Türkiye örneği
An empirical analysis concerning determinants of foreign direct investments: Evidence from Turkey
ERCAN CANER AYTEN
- IMF ile anlaşmaya neden olan faktörler ve Türkiye
The factors leading to the IMF agreement and Turkey
SERPİL ÇINAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
EkonomiAnkara ÜniversitesiMaliye (Kamu Ekonomisi) Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MELTEM KAYIRAN