Geri Dön

Doğrusal ve doğrusal olmayan zaman serileri analizinin seçilmiş bazı makroekonomik değişkenler üzerine uygulaması

Application of linear and nonlinear time series analysis on some selected macroeconomic variables

PDF İndir

  1. Tez No: 746134
  2. Yazar: HAKAN ÖNDES
  3. Danışmanlar: PROF. DR. ERKAN IŞIĞIÇOK
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2022
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: İstatistik Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 248

Özet

Günümüzde iktisadi değişkenlerin seyrinin belirlenmesi ve ileriye yönelik gösterecekleri değişimin yönü, karar alıcılar ve politika belirleyicileri için oldukça önem kazanmıştır. Oluşturulacak hedeflerin veya planlamalarının öngörüsünde doğruluk ve tutarlılık gerekmektedir. Son dönemde kullanımı yaygınlaşan Yapay Sinir Ağları ve Yapay sinir ağlarına dayalı hibrit modelleme teknikleri, bu anlamda başarılı bir analiz aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel zaman serisi modelleri, otoregresif koşullu değişen varyans modelleri, Markov rejim değişimi modelleri, eşik ve geçiş modelleri tek başına değişkenlerin öngörülmesinde hibrit yapılara göre yetersiz kalmaktadır. Bu doğrultuda tezde ispatlanmak istenen hipotez,“makroekonomik değişkenlerin öngörülmesinde hibrit tekniklerin en güvenilir ve tutarlı sonuçlar üreteceği”yönünde olmuştur. Bu tez çalışmasında, Türkiye ekonomisinin zaman serilerinin farklı özelliklerini içeren 7 makroekonomik değişkeni analiz edilmiştir. Çalışma dönemi 01/01/1997-31/10/2020 için ele alınmış ve tahminler gerçekleştirilmiştir. 01/01/2020-31/10/2020 dönemi için gerçekleştirilen öngörü değerleri gerçek seri değerleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışma üç ana başlıkta ele alınmıştır. İlk bölümde zaman serilerinin özellikleri ve yapay sinir ağı teorisinden bahsedilmiştir. İkinci bölümde yukarıdan bahsedilen modellere ilişkin teorik yapılar ele alınmıştır. Son bölümde de BIST 100 Endeks getirisi, işsizlik oranı, enflasyon, reel para arzı, reel efektif döviz kuru, ihracat ve net dış borç stoku değişkenleri için gerekli tahminler ve karşılaştırmalar yapılmıştır. Çalışmada ele alınan tüm seriler için hibrit model sonuçları; serinin yapısına bağlı gerçekleştirilen model tahminleri ve yapay sinir ağına dayalı model sonuçlarından daha başarılı olmuş olup gerçeğe en yakın değerleri elde etmiştir. Bu anlamda, karar vericiler için yapay sinir ağlarına dayalı hibrit modellerin makroekonomik değişkenlerin öngörü performansını arttırabilecek şekilde kullanılabileceği belirlenmiştir.

Özet (Çeviri)

Nowadays, the determination of the movement of economic variables and the direction of the change they will show in the future have gained importance for decision and policy makers. Accuracy and consistency are required in the prediction of the goals or plans to be created. In this respect, reliability gains importance in the forecasting of macroeconomic variables. Artificial Neural Networks and hybrid modeling techniques based on artificial neural networks, which have become widespread recently, appear as a successful analysis tool in this sense. Traditional time series models, autoregressive conditional hetereoscedasticity models, Markov regime switching models, threshold and transition models alone are insufficient in predicting variables compared to hybrid structures. The hypothesis of the thesis is that“hybrid techniques will produce the most reliable and consistent results in predicting macroeconomic variables”. In this thesis, seven macroeconomic variables including different features of time series were analyzed for the Turkish economy. The working period was discussed for 01/01/1997-31/10/2020 and predictions were made. Forecasting values for the period 01/01/2020-31/10/2020 were compared with the actual serial values. The study has been handled under three main headings. In the first chapter, the properties of time series and artificial neural network theory are mentioned. In the second part, the theoretical structures of the above-mentioned models are discussed. In the last section, necessary estimations and comparisons are made for the variables of BIST 100 Index return, unemployment rate, inflation, real money supply, real effective exchange rate, exports and net external debt stock. Hybrid model results for all series discussed in the study; the model predictions based on the structure of the series and the model results based on the artificial neural network were more successful and obtained the closest values to the truth. In this sense, it has been determined that hybrid models based on artificial neural networks can be used to increase the forecasting performance of macroeconomic variables for decision makers.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    680973

    Yapısal kırılmalı birim kök testlerinin gelişimi: Makroekonomik verilerle bir uygulama

    Development of structural fracture unit root tests: An application with macroeconomic data

    VİYAN ÇOBANOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    EkonometriBursa Uludağ Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHMET ÇINAR

  2. Tez No

    269701

    Comparison of missing value imputation methods for meteorological time series data

    Meteorolojik zaman serisi verilerinde kayıp veri atama yöntemlerinin karşılaştırılması

    SİPAN ASLAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2010

    İstatistikOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. CEYLAN YOZGATLIGİL

  3. Tez No

    692447

    Particulate matter 2.5 – PM2.5 mapping using MODIS satellite data and multivariate non-linear regression analysis over Marmara Region – Turkey

    MODIS uydu verileri ve çok değişkenli doğrusal olmayan regresyon analizi ile partiküler madde 2.5-PM2.5 haritasının Marmara Bölgesi-Türkiye için üretilmesi

    MIDYAN ALDABASH

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2021

    Jeodezi ve Fotogrametriİstanbul Teknik Üniversitesi

    Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. FİLİZ BEKTAŞ BALÇIK

  4. Tez No

    337589

    HHT analizine ilişkin yeni yaklaşımlar: Sermaye piyasası üzerine bir uygulama

    New approaches to the HHT analysis: An application to the stock market

    ERDOST TORUN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    İşletmeDokuz Eylül Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ADNAN KASMAN

    PROF. DR. NORDEN E.HUANG

  5. Tez No

    72880

    Ekometrik modellerde eşbütünleşme analizi ve uygulaması

    Cointegration analysis and its application in econometric models

    ÖZLEM YOLDAYÜRÜ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1998

    EkonometriDokuz Eylül Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ŞENAY ÜÇDOĞRUK

Geri Dön