The volatility spillover effects between covid-19 and stock markets: A research over OECD countries
Covıd-19 ile hisse senedi piyasaları arasında volatilitenin yayılma etkisi: OECD ülkeleri üzerine bir araştırma
- Tez No: 753333
- Danışmanlar: DOÇ. DR. BERNA AYDOĞAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2022
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İzmir Ekonomi Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 85
Özet
COVID-19 pandemisi hisse senedi piyasaları üzerinde benzeri görülmemiş etkilere neden olmuştur. Bu tez, yedi OECD ülkesinin hisse senedi piyasaları arasındaki getiri ve oynaklık yayılma etkilerini 1 Ocak 2019 - 30 Eylül 2021 tarihleri arasındaki günlük verileri kullanılarak analiz etmektedir. COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle en fazla günlük ölüm sayısına göre Kolombiya, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, Meksika ve ABD ülkeleri seçilmiştir. BEKK temsili ile VAR-GARCH modeli çerçevesinde, ampirik bulgularda, seçilen OECD ülkelerinin hisse senedi piyasalarının belirtilen dönem boyunca korelasyon katsayılarının ortalamalarında önemli bir artış gösterdiği gözlemlenmiş, bu sonuç da ülkelerin hisse senedi piyasalarındaki oynaklık yayılma etkilerinin varlığını kanıtlamaktadır.
Özet (Çeviri)
The COVID-19 pandemic caused unprecedented impacts on stock markets. This thesis analyzes return and volatility spillover effects between seven OECD stock markets; namely Colombia, France, the U.S., Germany, Italy, Mexico, and the U.K. which are selected according to the highest number of daily deaths due to COVID-19 infection. Applying the Multivariate BEKK methodology, the empirical findings indicate that there is evidence of contagion effect among the selected OECD stock markets from January, 1 2019 to September, 30 2021 which proves the existence of volatility spillover effects between these markets.
Benzer Tezler
- Examining the relationship between volatilities of cryptocurrencies and emerging stock markets
Kripto para birimleri ile gelişmekte olan hisse senedi piyasaları volatiliteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
MELİS KILINÇLI
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
İşletmeDokuz Eylül Üniversitesiİşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. EFE ÇAĞLAR ÇAĞLI
- Return and volatility spillovers among trading partners: Evindence from Turkish market
Ticaret ortakları arasında getiri ve volatilite bulaşması: Türk piyasası'ndan kanıtlar
BURAK BATMAZ
Doktora
İngilizce
2024
EkonometriYeditepe ÜniversitesiFinansal İktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SEMA DUBE
- Türkiye'de buğday ve arpa piyasalarının koşullu varyanslarındaki oynaklığın tahmin edilmesi üzerine bir çalışma
A study on estimating price volatility in conditional variances of wheat and barley markets in Turkey
ERKAN EFEKAN
- The Effect of 2008 Crisis on the volatility spillover among six major markets
2008 Krizinin 6 başlıca market arasındaki yayılma endeksine etkisi
KÜBRA AKCA
Yüksek Lisans
İngilizce
2015
Ekonomiİstanbul Bilgi ÜniversitesiFinansal İktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. SERDA SELİN ÖZTÜRK
- Analyzing the return and volatility spillovers between green bond and carbon, renewable and non-renewable energy markets
Yeşil tahvil piyasası ile karbon, yenilenebilir ve yenilenemez enerji piyasaları arasındaki getiri ve volatilite yayılması üzerine bir inceleme
İREM ÇITAK
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Maliyeİzmir Ekonomi Üniversitesiİşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GÜLİN VARDAR
