Geri Dön

The volatility spillover effects between covid-19 and stock markets: A research over OECD countries

Covıd-19 ile hisse senedi piyasaları arasında volatilitenin yayılma etkisi: OECD ülkeleri üzerine bir araştırma

  1. Tez No: 753333
  2. Yazar: İDİL ÖZGÖZ
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. BERNA AYDOĞAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2022
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İzmir Ekonomi Üniversitesi
  10. Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 85

Özet

COVID-19 pandemisi hisse senedi piyasaları üzerinde benzeri görülmemiş etkilere neden olmuştur. Bu tez, yedi OECD ülkesinin hisse senedi piyasaları arasındaki getiri ve oynaklık yayılma etkilerini 1 Ocak 2019 - 30 Eylül 2021 tarihleri arasındaki günlük verileri kullanılarak analiz etmektedir. COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle en fazla günlük ölüm sayısına göre Kolombiya, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, Meksika ve ABD ülkeleri seçilmiştir. BEKK temsili ile VAR-GARCH modeli çerçevesinde, ampirik bulgularda, seçilen OECD ülkelerinin hisse senedi piyasalarının belirtilen dönem boyunca korelasyon katsayılarının ortalamalarında önemli bir artış gösterdiği gözlemlenmiş, bu sonuç da ülkelerin hisse senedi piyasalarındaki oynaklık yayılma etkilerinin varlığını kanıtlamaktadır.

Özet (Çeviri)

The COVID-19 pandemic caused unprecedented impacts on stock markets. This thesis analyzes return and volatility spillover effects between seven OECD stock markets; namely Colombia, France, the U.S., Germany, Italy, Mexico, and the U.K. which are selected according to the highest number of daily deaths due to COVID-19 infection. Applying the Multivariate BEKK methodology, the empirical findings indicate that there is evidence of contagion effect among the selected OECD stock markets from January, 1 2019 to September, 30 2021 which proves the existence of volatility spillover effects between these markets.

Benzer Tezler

  1. Examining the relationship between volatilities of cryptocurrencies and emerging stock markets

    Kripto para birimleri ile gelişmekte olan hisse senedi piyasaları volatiliteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

    MELİS KILINÇLI

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    İşletmeDokuz Eylül Üniversitesi

    İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. EFE ÇAĞLAR ÇAĞLI

  2. Return and volatility spillovers among trading partners: Evindence from Turkish market

    Ticaret ortakları arasında getiri ve volatilite bulaşması: Türk piyasası'ndan kanıtlar

    BURAK BATMAZ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    EkonometriYeditepe Üniversitesi

    Finansal İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SEMA DUBE

  3. Türkiye'de buğday ve arpa piyasalarının koşullu varyanslarındaki oynaklığın tahmin edilmesi üzerine bir çalışma

    A study on estimating price volatility in conditional variances of wheat and barley markets in Turkey

    ERKAN EFEKAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    ZiraatAtatürk Üniversitesi

    Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ABDULBAKİ BİLGİÇ

  4. The Effect of 2008 Crisis on the volatility spillover among six major markets

    2008 Krizinin 6 başlıca market arasındaki yayılma endeksine etkisi

    KÜBRA AKCA

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2015

    Ekonomiİstanbul Bilgi Üniversitesi

    Finansal İktisat Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. SERDA SELİN ÖZTÜRK

  5. Analyzing the return and volatility spillovers between green bond and carbon, renewable and non-renewable energy markets

    Yeşil tahvil piyasası ile karbon, yenilenebilir ve yenilenemez enerji piyasaları arasındaki getiri ve volatilite yayılması üzerine bir inceleme

    İREM ÇITAK

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Maliyeİzmir Ekonomi Üniversitesi

    İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. GÜLİN VARDAR