Reel efektif döviz kuru ile petrol fiyatları arasındaki ilişkinin analizi ve bir uygulama denemesi
Analysis of the relationship between real effective exchange rate and oil prices and an aplication experiment
- Tez No: 756245
- Danışmanlar: PROF. DR. ÖZER ARABACI
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2022
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Yöneylem Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 81
Özet
Bu çalışmanın amacı, Reel Efektif Döviz Kuru, Reel Faiz Farkı, Verimlilik Farkı ve Petrol Fiyatı (Brent Petrol) değişkenleri arasındaki uzun dönemli ilişki olup olmadığını belirlemektir. Bu tez çalışmasında 2009Q01-2021Q03 dönemini kapsayan üç aylık veriler kullanılmıştır. Bu çalışmada reel efektif döviz kurunu belirleme yaklaşımları incelenmiştir. İncelenen yaklaşımlardan Kapsanmamış Faiz Oranı ve Balassa Samuelson Etkisi yaklaşımları benimsenmiştir. Değişkenler arasındaki uzun dönem ilişki olup olmama durumunu belirlemek amacıyla Johansen Eşbütünleşme Analizi yapılmıştır.Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu ve uzun dönemde birbirini etkiledikeri tespit edilmiştir. Etki – Tepki (Impulse – Response) Fonksiyon grafiği ile değişkenlere 1 standart sapmalık şok verildiğinde reel efektif döviz kurunun nasıl tepki vereceği incelenmiştir. Balassa – Samuelson Etkisi anlamlı bir şekilde işlediği sonucuna varılmıştır. Reel Faiz Farkı, Verimlilik Farkı ve Petrol Fiyatı (Brent Petrol) değişkenlerinin Reel Efektif Döviz Kurunun Granger nedeni olduğunu belirlemek amacıyla Granger nedensellik analizi yapılmıştır ve üç değişkeninde Reel Efektif Kurunun Granger nedeni olduğu tespit edilmiştir.
Özet (Çeviri)
The aim of this study is to determine whether there is a long term relationship between the varaibles of Real Effective Exchange Rate, Real Interest Spread, Efficiency Spread and Oil Price ( Brent Oil). In this study, quarterly data covering the period 2009Q01-2021Q03 were used. In this study, approaches to determining the real effective exchange rate are examined. Excluded Interest Rate and Balassa Samuelson Effect approaches were adopted from the examined approaches. The order to determine whether there is a long term relationship between the variables, Johansen Cointegration Analysis was peformed. It was determined that there was a cointegration relationship between the variables and they affected each other in the long run. Impulse- Reponse Function graph examines how the real effective exchange rate will react when a 1 standard deviation shock is given to the variables. It is concluded that the Balassa-Samuelson Effect works in a meanıngful way. Granger causality analysis was conducted to determine that the Real Interest Spread, Productivity Difference and Oil Price (Brent Oil) variables were the Granger cause of the Real Effective Exchange Rate and it was determined that the Real Effective Exchange Rate was the Granger cause in all three variables.
Benzer Tezler
- Tarım ve gıda ürünleri fiyatlarındaki dalgalanmalar ile enflasyon arasındaki ilişkinin ekonometrik analizi
Econometric analysis of the relationship between inflation and fluctuations in agricultural and food prices prices
ZEYNEP KINALI
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
EkonometriKaradeniz Teknik ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NECATİ TÜREDİ
- Spot doğal gaz fiyatlarını etkileyen faktörlerin panel veri modeli ile analizi: Türkiye için öneriler
Spot natural gas prices affecting factors of the panel data analysis: Suggestions for Turkey
DENİZ SEVİNÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
İşletmeKütahya Dumlupınar Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ HAKAN ÇELİKKOL
- İşsizlik, reel döviz kuru ve ham petrol fiyatlarının cari açık üzerindeki etkisi: Türkiye üzerine bir uygulama
Unemployment, real exchange rate on impact of current and crude pertol the price: An application on Turkey
MUSTAFA ÇETİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
EkonomiKütahya Dumlupınar Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ YAVUZ ODABAŞI
- Petrol fiyatlarının gelişmiş ve gelişmekte olan ülke borsalarına etkileri: Panel veri analizi
The effects of oil prices on the stock markets of developed and developing countries: Panel data analysis
AZİZA SYZDYKOVA
Doktora
Türkçe
2019
İşletmeAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. CİHAN TANRIÖVEN
- Türkiye'de cari açık belirleyicileri: Çok değişkenli zaman serileri analizi uygulaması
Determinants of current account deficit in Turkey: Multivariate time series analysis application
ÖZNUR AYDINER ÇAKIREL
Doktora
Türkçe
2020
Ekonometriİstanbul Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ÇİĞDEM ARICIGİL ÇİLAN