Geri Dön

İçsel likidite yeterliliği değerlendirme süreci ve Türk bankacılık sistemi için bir model önerisi: Vadesiz ve vadeli mevduat davranışsal modeli

Internal liquidity adequacy assessment process and a model proposed for Turkish banking system: Non-maturing and time deposit behavioural model

  1. Tez No: 764197
  2. Yazar: CELAL ÖZTÜRK
  3. Danışmanlar: PROF. DR. CEMAL İBİŞ
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Bankacılık, Banking
  6. Anahtar Kelimeler: Likidite riski, çekirdek mevduat, davranışsal model, Liquidity risk, core deposit, behavioural model
  7. Yıl: 2022
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Marmara Üniversitesi
  10. Enstitü: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 180

Özet

Likidite riski gibi aktif / pasif uyumsuzluğu kaynaklı oluşan riskler için sermaye ayrılması olası zararları önlemede yetersizdir. Bu nedenle, likidite riski, yeterli düzeyde likit varlık bulundurarak aktif / pasif uyumsuzluğu, nakit akış ve likidite riski yaratan bilanço içi ve bilanço dışı kalemlerin davranışsal analizleriyle yönetilmelidir. Öte yandan, mudilerin mevduatlarını istediği anda çekebilme hakkına sahip olması risk yönetimi açısından en büyük sorunu oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, likidite riski açısından vadesiz ve vadeli mevduatların makro ekonomik ve finansal değişkenler ile tahmin edilmesine dayalı bir davranışsal model önermektedir. Bu amaçla, Jarrow-Deventer (1998) Modeli yaklaşımı üzerinden mevduat hacimleri makro ekonomik ve finansal değişkenlerle modellenmiştir. Kalkbrener-Willing (2014) metodolojisine göre Monte Carlo simülasyon yöntemi uygulanarak gelecek beş yıllık dönem için %99 güven düzeyinde çekirdek mevduat tutarları ve davranışsal vade yapıları tahmin edilmiştir. Ocak 2012 – Aralık 2019 dönemi arasındaki aylık veriler kullanılmıştır. Ampirik bulgular, mevduat hacminin Amerikan Doları Türk Lirası döviz kuru ve piyasa faiz oranı değişkenleriyle istatistiksel olarak açıklandığını ve gerçek kişi mevduatların ticari kişi mevduatlara oranla çekirdek mevduat oranlarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde, vadeli mevduatların vadesiz mevduatlara, Türk parası mevduatların ise yabancı para mevduatlara oranla daha yüksek çekirdek mevduat oranına sahip olduğu bulgularına ulaşılmıştır.

Özet (Çeviri)

The risks arising from asset and liability maturity mismatch, as well as liquidity risk, cannot be mitigated by allocating required capital. Therefore, liquidity risk should be managed by holding high quality liquid assets and behavioural analysis of on-balance sheet and off-balance sheet items that creates liquidity risk and led to asset and liability mismatch maturity. Moreover, the most material risk in risk management is that depositors have the right to withdraw their deposits on demand. The aim of this study is to propose a behavioral model that non-maturing and time deposits have been predicted with macroeconomic and financial variables in respect of liquidity risk. For this purpose, deposit volumes have been modelled with macro-economic and financial variables using the Jarrow-Deventer (1998) Model. Core deposits and liquidity term structure, similarly the Kalkbrener-Willing (2014) methodology, have been estimated at 99% confidence level for the next five-year period using the Monte Carlo simulation techniques. The study covers monthly data between January 2012 and December 2019. As a result, empirical evidence indicates that the deposit volumes have been statistically explained with United States Dolar/Turkish Lira foreign exchange rate and market interest rate variables. The results also show that the core deposit ratios of retail are higher than corporate's. Likewise, it has been proven that time deposits have a higher core ratio than non-maturing deposits and, similarly Turkish currency deposit ratio compared with foreign currency deposit.

Benzer Tezler

  1. Basel III Uzlaşısı kapsamında bankalarda likidite riski yönetimi ve Türk bankacılık sistemi için uygulamalı örnek

    Liquidity risk management under Basel III accord and a framework on Turkish banking sector

    MERVE İBRAGUŞ TATLISU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    Bankacılıkİstanbul Bilgi Üniversitesi

    Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. GENCO FAS

  2. A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach

    Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım

    BAHADIR ÇAKMAK

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NADİR ÖCAL

  3. Bankacılık sektöründe likidite ve sermaye ilişkisinde finansal kırılganlık ve risk yönetimi: Bir uygulama

    Financial fragility and risk management within liquidity and capital relatonship in the banking sector: An application

    DUYGU ÖZDEMİR

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BAŞAK TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ

  4. Türkiye'de faaliyet gösteren ticaret bankalarının karlılığını etkileyen içsel faktörler: 2005-2016 yılları arası panel veri analizi

    The internal factors affecting the profitability of the Turkish commercial banks: A panel data analysis of 2005-2016 period

    ALİ BORAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    BankacılıkTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

    Maliye Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ NÜKET KIRCI ÇEVİK

  5. Katılım bankalarının performansına etki eden faktörlerin tespiti: Türkiye ve Bahreyn karşılaştırılması

    The identification of factors impacting participation banks' performance: A comparison of Turkey and Bahrain

    ABDULLAH AL MUSTAFA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    BankacılıkAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. FİGEN ZAİF