İslami ülke endeksleri ve Borsa İstanbul arasındaki volatilite yayılımı
Volatility spread between islamic country indexes and Borsa İstanbul
- Tez No: 794046
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ERKAN ALSU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Volatilite, Volatilite Yayılımı, Borsa Endeksi, Toda-Yamamoto Nedensellik Testi, Volatility, Volatility Diffusion, Stock Market Index, Toda-Yamamoto Causality Test
- Yıl: 2023
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gaziantep Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Finans Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 76
Özet
Bu çalışmada İslami Ülke Endeksleri ve Borsa İstanbul (BİST) Katılım Endeksleri arasındaki nedensellik ve endeksler arasındaki volatilite yayılımı incelenmiştir. Bu kapsamda İslami Ülke Endeksleri olarak, Bahrain all Share(BAX), Dubai genel (DFMGI), QE All Shares (QEAS), MSM 30(MSX30), Premier Market- Market Cap Weighted PR (BKP),endeksleri seçilmiştir. BİST Katılım Endeksleri olarak BİST100, BİST50, BİST30, KATILIM30, KATILIM50, KATILIM100, TÜM KATILIM100 endekslerinin 01.02.2015-11.03.2022 tarihleri arasındaki günlük getiri serileri kullanılarak endeksler arasındaki nedensellik ilişkisi Fourer Toda Yamamato testi ile incelenmiştir. Diğer taraftan endeksler arasındaki volatilite yayılımı Hafner Herwatz testi ile incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda İslami Ülke Endekslerinden Borsa İstanbul Endekslerine doğru nedensellik ilişkisinin var olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde İslami Ülke Endekslerinden Borsa İstanbul Endekslerine doğru volatilte yayılımının varlığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda İslami Ülke Endekslerinin Borsa İstanbul Endekslerine yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar için öncü bir gösterge olarak kullanılabileceği ön görülmektedir. Bu çalışma portföy yatırımcılarına, politika uygulayıcılarına ve kurumsal yatırımcılara önemli bilgiler sunmaktadır.
Özet (Çeviri)
In this study, the casuality between Islamic Country Indices and Borsa İstanbul (BIST) and, also, the volatility spillover between the indices were examined. In this context, all Share (BAX), Dubai general (DFMGI), QE All Shares (QEAS), MSM 30(MSX30), Premier Market-Market Cap Weighted PR (BKP) indices were selected as Islamic Country Indices. As the BIST Participation Indices, the casuality relationship between the indices was examined with The Fourer Todo Test by using the daily return series of BIST100, BIST50, BIST30, PARTICIPATION30, PARTICIPATION50, PARTICIPATION100, ALL PARTICIPATION100 between February 1, 2015 and March 11, 2022. On the other hand, the volatility spread between the indices was examined by using The Hafner Herwatz Test. As a result of the study, not only the existance of a casual relation but also the existance of a volatility spread from Islamic Country Indices to Borsa İstanbul were determined. In this context, it is anticipated that Islamic Country Indices may be used as a leading indicator for the investors who consider investing in Borsa İstanbul Indices. The aim of this study is to provide information that is essential for portfolio investors, policy practitioners and institutional investors.
Benzer Tezler
- Impact of Covid-19 on Islamic and conventional stock indexes
Covıd-19'un İslami ve geleneksel hisse senedi endeksleri üzerindeki etkisi
ALMABROK F AHMİD
- Katılım bankacılığının gsyih ve borsa üzerindeki etkileri: Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye örneği (2011-2020)
The effects of participation banking on gdp and stock markets: Evidence Bahrain, Katar, Saudi Arabia and Turkey (2011-2020)
ANGELİNE KUWARE
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
BankacılıkSakarya Üniversitesiİslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ KADİR ÜÇAY
- Impact of oil prices and exchange rate fluctuations on Islamic and conventional stocks: Comparative study of Turkiye and Russia
Petrol fiyatları ve döviz kuru dalgalanmalarının İslami ve geleneksel hisse senetleri üzerindeki etkisi: Türkiye ve Rusya üzerine karşılaştırmalı bir çalışma
ÖMER FARUK UYSAL
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
EkonometriSakarya Üniversitesiİslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SHABEER KHAN
- Makro değişkenler ile seçilmiş BIST endeksleri arasındaki ilişki üzerine bir model çalışması
Study of a model about the relationship between macro variables and selected BIST indexes
MEHMET EYÜP POLAT
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
EkonomiFırat Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE ESRA PEKER
- Demokratik sistemde baskı grupları (Türkiye örneği)
Oppression groups in democratic system
HALİL GÖZEL
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
Siyasal BilimlerMarmara ÜniversitesiSosyoloji ve Antropoloji Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YÜMNİ SEZEN