Geri Dön

İslami ülke endeksleri ve Borsa İstanbul arasındaki volatilite yayılımı

Volatility spread between islamic country indexes and Borsa İstanbul

  1. Tez No: 794046
  2. Yazar: FATMA ÖZTÜRK
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. ERKAN ALSU
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Volatilite, Volatilite Yayılımı, Borsa Endeksi, Toda-Yamamoto Nedensellik Testi, Volatility, Volatility Diffusion, Stock Market Index, Toda-Yamamoto Causality Test
  7. Yıl: 2023
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Gaziantep Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Finans Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 76

Özet

Bu çalışmada İslami Ülke Endeksleri ve Borsa İstanbul (BİST) Katılım Endeksleri arasındaki nedensellik ve endeksler arasındaki volatilite yayılımı incelenmiştir. Bu kapsamda İslami Ülke Endeksleri olarak, Bahrain all Share(BAX), Dubai genel (DFMGI), QE All Shares (QEAS), MSM 30(MSX30), Premier Market- Market Cap Weighted PR (BKP),endeksleri seçilmiştir. BİST Katılım Endeksleri olarak BİST100, BİST50, BİST30, KATILIM30, KATILIM50, KATILIM100, TÜM KATILIM100 endekslerinin 01.02.2015-11.03.2022 tarihleri arasındaki günlük getiri serileri kullanılarak endeksler arasındaki nedensellik ilişkisi Fourer Toda Yamamato testi ile incelenmiştir. Diğer taraftan endeksler arasındaki volatilite yayılımı Hafner Herwatz testi ile incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda İslami Ülke Endekslerinden Borsa İstanbul Endekslerine doğru nedensellik ilişkisinin var olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde İslami Ülke Endekslerinden Borsa İstanbul Endekslerine doğru volatilte yayılımının varlığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda İslami Ülke Endekslerinin Borsa İstanbul Endekslerine yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar için öncü bir gösterge olarak kullanılabileceği ön görülmektedir. Bu çalışma portföy yatırımcılarına, politika uygulayıcılarına ve kurumsal yatırımcılara önemli bilgiler sunmaktadır.

Özet (Çeviri)

In this study, the casuality between Islamic Country Indices and Borsa İstanbul (BIST) and, also, the volatility spillover between the indices were examined. In this context, all Share (BAX), Dubai general (DFMGI), QE All Shares (QEAS), MSM 30(MSX30), Premier Market-Market Cap Weighted PR (BKP) indices were selected as Islamic Country Indices. As the BIST Participation Indices, the casuality relationship between the indices was examined with The Fourer Todo Test by using the daily return series of BIST100, BIST50, BIST30, PARTICIPATION30, PARTICIPATION50, PARTICIPATION100, ALL PARTICIPATION100 between February 1, 2015 and March 11, 2022. On the other hand, the volatility spread between the indices was examined by using The Hafner Herwatz Test. As a result of the study, not only the existance of a casual relation but also the existance of a volatility spread from Islamic Country Indices to Borsa İstanbul were determined. In this context, it is anticipated that Islamic Country Indices may be used as a leading indicator for the investors who consider investing in Borsa İstanbul Indices. The aim of this study is to provide information that is essential for portfolio investors, policy practitioners and institutional investors.

Benzer Tezler

  1. Impact of Covid-19 on Islamic and conventional stock indexes

    Covıd-19'un İslami ve geleneksel hisse senedi endeksleri üzerindeki etkisi

    ALMABROK F AHMİD

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    MaliyeAtatürk Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ENSAR AĞIRMAN

  2. Katılım bankacılığının gsyih ve borsa üzerindeki etkileri: Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye örneği (2011-2020)

    The effects of participation banking on gdp and stock markets: Evidence Bahrain, Katar, Saudi Arabia and Turkey (2011-2020)

    ANGELİNE KUWARE

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    BankacılıkSakarya Üniversitesi

    İslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ KADİR ÜÇAY

  3. Impact of oil prices and exchange rate fluctuations on Islamic and conventional stocks: Comparative study of Turkiye and Russia

    Petrol fiyatları ve döviz kuru dalgalanmalarının İslami ve geleneksel hisse senetleri üzerindeki etkisi: Türkiye ve Rusya üzerine karşılaştırmalı bir çalışma

    ÖMER FARUK UYSAL

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    EkonometriSakarya Üniversitesi

    İslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ SHABEER KHAN

  4. Makro değişkenler ile seçilmiş BIST endeksleri arasındaki ilişki üzerine bir model çalışması

    Study of a model about the relationship between macro variables and selected BIST indexes

    MEHMET EYÜP POLAT

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    EkonomiFırat Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE ESRA PEKER

  5. Demokratik sistemde baskı grupları (Türkiye örneği)

    Oppression groups in democratic system

    HALİL GÖZEL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1998

    Siyasal BilimlerMarmara Üniversitesi

    Sosyoloji ve Antropoloji Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. YÜMNİ SEZEN