Döviz kuru ve enflasyon arasındaki ilişkinin zamanla değişen nedensellik analizi
Causality analysis changing over time between inflation and exchange rate
- Tez No: 801553
- Danışmanlar: PROF. DR. EYLEM ACAR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Döviz kuru, KSS yaklaşımı, Clemente, Montanes ve Reyes, Inflation, Exchange rate, CSR approach, Clemente, Montanes and Reyes
- Yıl: 2023
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 71
Özet
Bu çalışmanın amacı 2003 Ocak ayı ile 2022 Eylül ayı arasında Türkiye'de enflasyon ve döviz kuru arasındaki nedensellik ilişkisi olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaçla çalışmada Dolar kuru, Euro kuru, TÜFE ve ÜFE verileri ele alınarak bir zaman serisi analizi yapılmıştır. Analizde kullanılan veriler TCMB EVDS' den alınmıştır. Çalışmada doğrusallık testleri olarak Harvey ve Leybourne (2007) ve Harvey, Leybourne ve Xiao (2008) testleri kullanılmıştır. Değişkenlerin durağanlık analizleri ise doğrusal olmayan birim kök testlerinden KSS (2003) ve Clemente, Montanes ve Reyes testleri kullanılarak serilerin birinci derecede durağan oldukları tespit edilmiştir. VAR modeli kullanılarak seriler arasında hangi dönemlerde nedensellik ilişkisi olduğu araştırılmıştır. Bu çalışmada zamanla değişen nedensellik testlerinden ileriye doğru genişleyen, kayan ve tekrarlayarak genişleyen pencere yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda kırılma tarihleri ve nedensellik etkilerinin olduğu dönemlerde Türkiye'de ekonomik ve siyasi açıdan önemli gelişmelerin yaşandığı tarihler gözlemlenmiştir.
Özet (Çeviri)
The aim of this study is to investigate whether there is a causal relationship between inflation and exchange rate in Turkey between January 2003 and September 2022. For this purpose, a time series analysis was carried out by considering the Dollar exchange rate, Euro exchange rate, CPI and PPI data. The data used in the analysis were taken from the CBRT EDDS. Harvey and Leybourne (2007) and Havey, Leybourne and Xiao (2008) tests were used as linearity tests in the study. The stationarity analysis of the variables was determined to be stationary in the first difference by using the nonlinear unit root tests KSS (2003) and the Clemente, Montanes, and Reyes tests. By using the VAR model, it was investigated in which periods there was a causal relationship between the series. In this study, time-varying causality tests that expand forward, slide and expand repeatedly were used. As a result of the analysis, it has been observed that the dates of breakage and the periods when there were causality effects were experienced in Turkey in terms of economic and political developments.
Benzer Tezler
- Protecting cost of claims from exchange rate shocks in insurance sector
Sigorta sektöründe kasko hasar maliyetinin döviz kur şoklarından korunması
İSMAİL TELCİ
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
Sigortacılıkİstanbul Bilgi ÜniversitesiFinans Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ GENCO FAS
- The impact of political instability on exports in Somalia
Siyasi istikrarsızlığın Somali'de ihracat üzerindeki etkisi
SHARMAKE ALİ WARSAME
Yüksek Lisans
İngilizce
2022
İşletmeİstanbul Ticaret ÜniversitesiUluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MUSTAFA EMRE CİVELEK
- Financial market segmantation / anapplication on Islamic market
Finansal piyasalar segmentasyonu / İslam piyasasına uygulama
SALAH AWAD MOHAMMED
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
EkonomiÇankaya ÜniversitesiFinansal Ekonomi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MAHİR NAKİP
- Temel makroekonomik değişkenlerin zamanla değişen dinamikleri: Türkiye için bir analiz
The time varying dynamics of macroeconomic fundamentals: An analysis for Turkey
HÜSEYİN ÖZDEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
EkonomiGazi Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ZEYNEL ABİDİN ÖZDEMİR
- Değişen makroekonomik koşullarda banka kredilerinin yeniden yapılandırılma potansiyelinin türk bankacılık sektörü üzerindeki etkileri
The effects of restructuring bank loans on the turkish banking sector in changing macroeconomic conditions
NALAN ATEŞ