Sektörlere özgü finansal başarısızlık öngörü modeli önerisi
A proposal of sector-specific financial failure forecast model
- Tez No: 817555
- Danışmanlar: PROF. DR. METİN ÇOŞKUN
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Maliye, İşletme, Finance, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2023
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Anadolu Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Finansman Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 215
Özet
Finansal başarısızlık kavramının genel kabul görmüş bir tanımı olmamasına karşın kişilerin, işletmelerin veya kuruluşların finansal açıdan belirlenen hedeflere ulaşamaması veya finansal performansının istenen düzeyde olmaması durumlarını ifade eden genel bir kavramdır. Finansal başarısızlık sadece sorunun ortaya çıktığı işletmeyi değil sosyal, ekonomik ve politik çevreleri de etkilemektedir. Bu durumundan kaynaklanan sorunların önlemek adına çok sayıda finansal başarısızlık öngörü modeli oluşturulmuştur. Sektör ayrımı gözetmeksizin sınırlı sayıda örneklem kullanılarak geliştirilen bu modellerin günümüz koşullarında verimlilikleri sorgulanmaktadır. Bu çalışma kapsamında her bir sektör için geniş veri seti kullanılarak alternatifli yöntemler yardımıyla sektöre özgü finansal başarısızlık öngörü modelleri geliştirilmiştir. TCMB tarafından verileri paylaşılan 17 sektörde 4 farklı finansal başarısızlık tanımı kullanılarak öngörü modelleri elde edilmiştir. Sektöre özgü modellerde yer alacak finansal oranlar 3 değişken azaltma yöntemi yardımıyla seçilmiştir. Sektöre özgü geliştirilen öngörü modellerinin performansları dört farklı sınıflandırma yöntemi yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Karlılık, net işletme sermayesi ve öz kaynak kavramları kullanılarak geliştirilen modellerde her bir sektörün finansal yapısını ve dinamiği öngörü modellerinde yer bulmuştur. Sektörlere özgü öngörü modellerinin ortalama doğruluk oranı %95.7, hassasiyet oranı %98.1 olarak tespit edilmiştir. Sektörlere özgü finansal başarısızlık öngörü modellerinde kullanılan yöntemler bakımından genel değerlendirme yapıldığında Rastgele orman yöntemi diğer yöntemlere nazaran çok daha başarılı sınıflandırmalar yapmıştır.
Özet (Çeviri)
Although there is no generally accepted definition of the concept of financial failure, it is a general concept that expresses the situations where individuals, businesses or organizations cannot reach the financially determined targets or the financial performance is not at the desired level. Financial failure affects not only the business where the problem arises, but also the social, economic and political environments. In order to prevent the problems arising from this situation, many financial failure prediction models have been created. The efficiency of these models, which were developed using a limited number of samples, regardless of sector, is questioned in today's conditions. Within the scope of this study, sector-specific financial failure prediction models were developed with the help of alternative methods using a large data set for each sector. Foresight models were obtained by using 4 different definitions of financial failure in 17 sectors whose data were shared by the CBRT. The financial ratios to be included in the sector-specific models were selected with the help of 3 feature selection methods. The performances of the prediction models developed specifically for the sector were performed with the help of four different classification methods. In the models developed using the concepts of profitability, net working capital and equity, the financial structure and dynamics of each sector were included in the forecasting models. The average accuracy rate of sector-specific forecasting models was 95.7%, and the precision rate was 98.1%. When a general evaluation is made in terms of the methods used in sector-specific financial failure prediction models, the Random forest method has made much more successful classifications than other methods.
Benzer Tezler
- Ar-Ge projelerinde risk ve performans yönetiminde ödül-ceza modelleri ve hibrit çok kriterli karar verme karşılaştırılması
Comparison of reward-penalty models and hybrid multi-criteria deci̇si̇on maki̇ng i̇n R&D project ri̇sk and performance management
EZGİ GÜL DİNÇER
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiSakarya ÜniversitesiMühendislik Yönetimi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SAFİYE SENCER
- Finansal sıkıntı göstergesi olan finansal oranların tespiti: Borsa İstanbul'da sektörler üzerine bir araştırma
Determination of financial ratios which are indicators of financial distress: A research on sectors in the Borsa iİstanbul
ENSAR AĞIRMAN
- Indicateurs de performance utilisés pour mesurer le succés des projets
Proje başarısının ölçümünde kullanılan performans göstergeleri
HANDE ÖZCAN
Yüksek Lisans
Fransızca
2004
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiGalatasaray ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ.DR. ZİYA ULUKAN
- Finansal kiralama sözleşmesi ve seçilmiş sektörlere göre finansal kiralama kullanımı ve durum analizi
Financial leasing contracts and usage of financial leasing across selected sectors: A situation analysis
ÖZGE SÖNMEZ
- Finansal risk yönetiminin firma değeri üzerine etkileri: BİST gıda, içecek ve tütün sektöründe bir uygulama
Effects of financial risk management on firm value: an application in BIST food, beverage and tobacco industry
DERYA DAŞTAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
İşletmeNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUTLU BAŞARAN ÖZTÜRK