Kantil eşbütünleşme testi önerisi
Quantile cointegration test proposal
- Tez No: 829866
- Danışmanlar: PROF. DR. BURAK GÜRİŞ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Kantil, Kantil Eşbütünleşme, Doğrusal Olmayan Kantil Eşbütünleşme Testi, Quantile, Quantile Cointegration, Nonlinear Quantile Cointegration Test
- Yıl: 2023
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 89
Özet
Kantil eşbütünleşme analizleri ekonomik değişkenler arasındaki doğrusal ilişkileri araştırmaktadır. Ancak ekonomik değişkenler arasındaki ilişkilerin doğrusal olmadığı durumlarda, doğrusallığa dayanan testlerin kullanılması sonuçların hatalı olmasına yol açabilir. Literatürde en yaygın kullanılan kantil eşbütünleşme testleri Xiao (2009) ve Kuriyama (2016) dır. Bu tez çalışmasının amacı, değişkenler arasındaki doğrusal olmayan ilişkileri farklı yüzdelik dilimlerle açıklamaktır. Ancak, bildiğimiz kadarıyla, hiçbir çalışma doğrusal olmayan ESTAR yapının kantille modellendiği bir kantil eşbütünleşme testi önermemiştir. Bu nedenle, doğrusal olmayan kantil eşbütünleşme testi geliştirilmeye çalışılmıştır. Tez çalışması 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ilk olarak kantil kavramı açıklanmış ve değişkenler arasındaki ilişkinin farklı yüzdelik dilimlerde incelenebildiği kantil regresyon yöntemi incelenmiştir. İkinci bölümde birim kök kavramı ve kantil birim kök testleri anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ise kantil eşbütünleşme testleri ve doğrusal olmayan eşbütünleşme testleri anlatılmıştır. Dördüncü bölümde ise Kantil Eşbütünleşme Test Önerisi ve önerilen test adımlarını göstermek amacıyla örnek bir uygulamaya yer verilmiştir.
Özet (Çeviri)
Quantile cointegration analyzes investigate linear relationships between economic variables. However, in cases where the relationships between economic variables are not linear, the use of tests based on linearity may lead to erroneous results. The most commonly used quantile cointegration tests in the literature are Xiao (2009) and Kuriyama (2016). The aim of this thesis study is to explain the nonlinear relationships between the variables with different percentiles. However, to the best of our knowledge, no study has proposed a quantile cointegration test in which the nonlinear ESTAR structure is modeled with a quantile. Therefore, a nonlinear quantile cointegration test has been attempted to be developed. Thesis work consists of 4 parts. In the first chapter, the concept of quantile is explained first and the quantile regression method, in which the relationship between variables can be examined in different percentiles, is examined. In the second part, the concept of unit root and quantile unit root tests are explained. In the third part, quantile cointegration tests and nonlinear cointegration tests are explained. In the fourth part, a sample application is given to show the quantile cointegration test proposal and suggested test steps.
Benzer Tezler
- İkiz açıklar hipotezinin Türkiye açısından değerlendirilmesi: kantil eşbütünleşme testi uygulaması
Assesment of the twin deficits hypothesis in terms of Turkey: quantile cointegration application
ANIL ÇEKİÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
EkonometriSakarya ÜniversitesiFinansal Ekonomi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. VELİ YILANCI
- Unlocking the power of fiscal policy on the edge of a liquidity trap: A non-linear empirical investigation for the EU economies
Likidite tuzağı eşiğinde maliye politikasının etkinliği: AB ekonomileri üzerine doğrusal olmayan ampirik bir analiz
SAVAŞ KAPTAN
Doktora
İngilizce
2024
MaliyeAnkara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiMaliye Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. RECEP YORULMAZ
- Yüksek eğitimli kadınların sürdürülebilir kalkınma üzerine etkisi: Panel veri analizi
The impact of higher educational women on sustainable development: Panel data analysis
FATMA HARE BAYKARA
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
EkonometriKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. TANER GÜNEY
- Advancements in energy economics: historical perspectives, modelling persistence, and time-varying cointegration
Enerji ekonomisinde gelişmeler: Tarihsel perspektif, uzun hafıza özelliğinin modellenmesi ve zamanla değişen eşbütünleşme
SALİHA TANRIVERDİ
Doktora
İngilizce
2023
EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DİLEM YILDIRIM KASAP
- Sağkalım analizinde kantil regresyon ve parametrik regresyon modellerinin performanslarının karşılaştırılması
Comparison of the performances of quantile regression and parametric regression models in survival analysis
CAN TÜRKİŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
BiyoistatistikAdnan Menderes ÜniversitesiBiyoistatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. İMRAN KURT ÖMÜRLÜ