Geri Dön

Kantil eşbütünleşme testi önerisi

Quantile cointegration test proposal

  1. Tez No: 829866
  2. Yazar: AYSUN TURFANDA
  3. Danışmanlar: PROF. DR. BURAK GÜRİŞ
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: Kantil, Kantil Eşbütünleşme, Doğrusal Olmayan Kantil Eşbütünleşme Testi, Quantile, Quantile Cointegration, Nonlinear Quantile Cointegration Test
  7. Yıl: 2023
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 89

Özet

Kantil eşbütünleşme analizleri ekonomik değişkenler arasındaki doğrusal ilişkileri araştırmaktadır. Ancak ekonomik değişkenler arasındaki ilişkilerin doğrusal olmadığı durumlarda, doğrusallığa dayanan testlerin kullanılması sonuçların hatalı olmasına yol açabilir. Literatürde en yaygın kullanılan kantil eşbütünleşme testleri Xiao (2009) ve Kuriyama (2016) dır. Bu tez çalışmasının amacı, değişkenler arasındaki doğrusal olmayan ilişkileri farklı yüzdelik dilimlerle açıklamaktır. Ancak, bildiğimiz kadarıyla, hiçbir çalışma doğrusal olmayan ESTAR yapının kantille modellendiği bir kantil eşbütünleşme testi önermemiştir. Bu nedenle, doğrusal olmayan kantil eşbütünleşme testi geliştirilmeye çalışılmıştır. Tez çalışması 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ilk olarak kantil kavramı açıklanmış ve değişkenler arasındaki ilişkinin farklı yüzdelik dilimlerde incelenebildiği kantil regresyon yöntemi incelenmiştir. İkinci bölümde birim kök kavramı ve kantil birim kök testleri anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ise kantil eşbütünleşme testleri ve doğrusal olmayan eşbütünleşme testleri anlatılmıştır. Dördüncü bölümde ise Kantil Eşbütünleşme Test Önerisi ve önerilen test adımlarını göstermek amacıyla örnek bir uygulamaya yer verilmiştir.

Özet (Çeviri)

Quantile cointegration analyzes investigate linear relationships between economic variables. However, in cases where the relationships between economic variables are not linear, the use of tests based on linearity may lead to erroneous results. The most commonly used quantile cointegration tests in the literature are Xiao (2009) and Kuriyama (2016). The aim of this thesis study is to explain the nonlinear relationships between the variables with different percentiles. However, to the best of our knowledge, no study has proposed a quantile cointegration test in which the nonlinear ESTAR structure is modeled with a quantile. Therefore, a nonlinear quantile cointegration test has been attempted to be developed. Thesis work consists of 4 parts. In the first chapter, the concept of quantile is explained first and the quantile regression method, in which the relationship between variables can be examined in different percentiles, is examined. In the second part, the concept of unit root and quantile unit root tests are explained. In the third part, quantile cointegration tests and nonlinear cointegration tests are explained. In the fourth part, a sample application is given to show the quantile cointegration test proposal and suggested test steps.

Benzer Tezler

  1. İkiz açıklar hipotezinin Türkiye açısından değerlendirilmesi: kantil eşbütünleşme testi uygulaması

    Assesment of the twin deficits hypothesis in terms of Turkey: quantile cointegration application

    ANIL ÇEKİÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    EkonometriSakarya Üniversitesi

    Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. VELİ YILANCI

  2. Unlocking the power of fiscal policy on the edge of a liquidity trap: A non-linear empirical investigation for the EU economies

    Likidite tuzağı eşiğinde maliye politikasının etkinliği: AB ekonomileri üzerine doğrusal olmayan ampirik bir analiz

    SAVAŞ KAPTAN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    MaliyeAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

    Maliye Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. RECEP YORULMAZ

  3. Advancements in energy economics: historical perspectives, modelling persistence, and time-varying cointegration

    Enerji ekonomisinde gelişmeler: Tarihsel perspektif, uzun hafıza özelliğinin modellenmesi ve zamanla değişen eşbütünleşme

    SALİHA TANRIVERDİ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DİLEM YILDIRIM KASAP

  4. Bayesyen Kantil Yapısal Eşitlik Modellemesi

    Bayesian Quantile Structural Equation Modeling

    ZÜBEYDE ÇİÇEK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    EkonometriBursa Uludağ Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NURAN BAYRAM ARLI

  5. Kantil regresyon, en küçük medyan kareler ve en küçük mutlak sapma yöntemlerinin karşılaştırılması

    Comparison of methods of quantile regression, least median squares and least absolute deviation

    FURKAN YILMAZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    ZiraatTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

    Zootekni Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. YALÇIN TAHTALI