Kantil eşbütünleşme testi önerisi
Quantile cointegration test proposal
- Tez No: 829866
- Danışmanlar: PROF. DR. BURAK GÜRİŞ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Kantil, Kantil Eşbütünleşme, Doğrusal Olmayan Kantil Eşbütünleşme Testi, Quantile, Quantile Cointegration, Nonlinear Quantile Cointegration Test
- Yıl: 2023
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Kantil eşbütünleşme analizleri ekonomik değişkenler arasındaki doğrusal ilişkileri araştırmaktadır. Ancak ekonomik değişkenler arasındaki ilişkilerin doğrusal olmadığı durumlarda, doğrusallığa dayanan testlerin kullanılması sonuçların hatalı olmasına yol açabilir. Literatürde en yaygın kullanılan kantil eşbütünleşme testleri Xiao (2009) ve Kuriyama (2016) dır. Bu tez çalışmasının amacı, değişkenler arasındaki doğrusal olmayan ilişkileri farklı yüzdelik dilimlerle açıklamaktır. Ancak, bildiğimiz kadarıyla, hiçbir çalışma doğrusal olmayan ESTAR yapının kantille modellendiği bir kantil eşbütünleşme testi önermemiştir. Bu nedenle, doğrusal olmayan kantil eşbütünleşme testi geliştirilmeye çalışılmıştır. Tez çalışması 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ilk olarak kantil kavramı açıklanmış ve değişkenler arasındaki ilişkinin farklı yüzdelik dilimlerde incelenebildiği kantil regresyon yöntemi incelenmiştir. İkinci bölümde birim kök kavramı ve kantil birim kök testleri anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ise kantil eşbütünleşme testleri ve doğrusal olmayan eşbütünleşme testleri anlatılmıştır. Dördüncü bölümde ise Kantil Eşbütünleşme Test Önerisi ve önerilen test adımlarını göstermek amacıyla örnek bir uygulamaya yer verilmiştir.
Özet (Çeviri)
Quantile cointegration analyzes investigate linear relationships between economic variables. However, in cases where the relationships between economic variables are not linear, the use of tests based on linearity may lead to erroneous results. The most commonly used quantile cointegration tests in the literature are Xiao (2009) and Kuriyama (2016). The aim of this thesis study is to explain the nonlinear relationships between the variables with different percentiles. However, to the best of our knowledge, no study has proposed a quantile cointegration test in which the nonlinear ESTAR structure is modeled with a quantile. Therefore, a nonlinear quantile cointegration test has been attempted to be developed. Thesis work consists of 4 parts. In the first chapter, the concept of quantile is explained first and the quantile regression method, in which the relationship between variables can be examined in different percentiles, is examined. In the second part, the concept of unit root and quantile unit root tests are explained. In the third part, quantile cointegration tests and nonlinear cointegration tests are explained. In the fourth part, a sample application is given to show the quantile cointegration test proposal and suggested test steps.
Benzer Tezler
- İkiz açıklar hipotezinin Türkiye açısından değerlendirilmesi: kantil eşbütünleşme testi uygulaması
Assesment of the twin deficits hypothesis in terms of Turkey: quantile cointegration application
ANIL ÇEKİÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
EkonomiSakarya ÜniversitesiFinansal Ekonomi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. VELİ YILANCI
- Fourier Kantil birim kök ve eşbütünleşme testleri: BIST100 ve sektör endeksleri üzerine bir uygulama
Fourier Quantile unit root and cointegration tests: An application to BIST100 and sector indices
GİZEM VAROL
Doktora
Türkçe
2026
Ekonometriİstanbul ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BURCU KIRAN BAYGIN
- Kadın cinayetlerinin çok boyutlu belirleyicileri: Seçilmiş Avrupa ülkeleri üzerine panel veri ve dalgacık kantil analizi
Multidimensional determinants of femicide: Panel data and wavelet quantile analysis in selected European countries
ÖMER FARUK TEKMANLI
Doktora
Türkçe
2025
İstatistikAtatürk ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ABDULKERİM KARAASLAN
- Unlocking the power of fiscal policy on the edge of a liquidity trap: A non-linear empirical investigation for the EU economies
Likidite tuzağı eşiğinde maliye politikasının etkinliği: AB ekonomileri üzerine doğrusal olmayan ampirik bir analiz
SAVAŞ KAPTAN
Doktora
İngilizce
2024
MaliyeAnkara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiMaliye Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. RECEP YORULMAZ
- Yenilenebilir enerji kullanımının beklenen yaşam süresi üzerine etkisi: Nordik Baltık Sekizlisi üzerine bir araştırma
The impact of renewable energy use on expected life span: A study on the Nordic-Baltic Eight
AHMET YALÇIN
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
EkonomiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MUSTAFA NECATİ ÇOBAN