Portföy optimizasyon yöntemlerinin performanslarının karşılaştırılması
Comparison of performance of portfolio optimization methods
- Tez No: 832147
- Danışmanlar: PROF. DR. MURAT ERİŞOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, İstatistik, Ekonometri, Economics, Statistics, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2023
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İstatistik Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada, portföy optimizasyonunda meta-sezgisel algoritmalardan Genetik Algoritma, Parçacık Sürü Optimizasyonu, Yapay Arı Kolonisi ve Diferansiyel Gelişim Algoritmalarının kullanımı incelenmiştir. Çalışma kapsamında S&P 500 endeksindeki ilk 25 hisse senedi ve BİST 30 endeksindeki 30 şirketin 03.01.2020 ile 14.12.2022 tarihleri arasındaki günlük getiri verileri kullanılarak ilgili meta sezgisel algoritmalar ile portföy optimize gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda portföy optimizasyonunda meta sezgisel algoritmaların yararlı olduğu ancak temel ve teknik analizlerin de dikkate alınması gerektiği, ayrıca portföy çeşitlendirmesi yapılması önerilmiştir. Son olarak, çalışmada kullanılan verilerin sadece belirli bir zaman dilimini kapsadığı ve gelecekteki performansların garanti edilemeyeceği vurgulanmıştır.
Özet (Çeviri)
In this study, the use of Genetic Algorithm, Particle Swarm Optimization, Artificial Bee Colony and Differential Growth Algorithms from meta-heuristic algorithms in portfolio optimization is examined. Within the scope of the study, the first 25 stocks in the S&P 500 index and 30 companies in the BIST 30 index were optimized with the relevant meta-heuristic algorithms using daily return data between 03.01.2020 and 14.12.2022. As a result of the study, it is suggested that meta-heuristics are useful in portfolio optimization, but fundamental and technical analysis should also be considered, and portfolio diversification is also recommended. Finally, it is emphasized that the data used in the study covers only a certain period and future performances cannot be guaranteed
Benzer Tezler
- Modern portföy optimizasyonu modelleriyle basit çeşitlendirmestratejilerinin gerçekleşen performanslarının karşılaştırılması.Borsa İstanbul üzerine bir araştırma
Comparison of actual performance of modern portfolio optimization models and simple diversification strategies. A research on Borsa Istanbul.
SANAN JUMSHUDLU
- Essays on the return, volatility and correlation features of emerging market bonds and related models
Gelişmekte olan ülke piyasa tahvillerinin getiri, oynaklık, çapraz korelasyon yapıları ve ilgili modeller üzerine makaleler
MUSTAFA DEMİREL
Doktora
İngilizce
2020
EkonomiYeditepe ÜniversitesiFinansal İktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GAZANFER ÜNAL
- Ürün bileşeni karakteristiğine dayalı tedarikçi segmentasyonuna yönelik metodoloji tasarımı
Methodology design for supplier segmentation based on product component characteristics
AHMET SELÇUK YALÇIN
Doktora
Türkçe
2024
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. EMRE ÇEVİKCAN
- Hedef programlama ile portföy seçimi: Borsa İstanbul'da bir uygulama
Portfolio selection with goal programming: An application on İstanbul Stock exchange
NAGİHAN MEMİŞ
- Brute force launch vehicle ascent trajectory assessment with a novel vectorized simulator
Vektörize benzetici ile fırlatma araçlarının yükseliş yörüngesini kaba kuvvet değerlendirme
AHMET ENES YÜCEYURT
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Uçak Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiUçak ve Uzay Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALİM RÜSTEM ASLAN