Kripto para piyasasındaki sürü psikolojisi üzerine bir çalışma: Nedensellik ve regresyon analizi ile fiyat miktar ilişkisinin incelenmesi
A study on herd psychology in the cryptocurrency market: Causality and regression analysis for examination of price quantity relationship
- Tez No: 835855
- Danışmanlar: PROF. DR. LEVENT ŞENYAY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2023
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Veri Yönetimi ve Analizi Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 124
Özet
Bireylerin ilk olarak her türlü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullandığı finansal değer değişim aracı işlevi gören para vb. araçlar, zaman içinde çeşitli gelişmeler göstermiştir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile para sadece somut değil aynı zamanda dijital bir hale gelmiştir. Bu gelişimin beraberinde kripto paralar ve sanal bankacılık sistemlerinde değişimler yaşanmıştır. Toplumun davranışları da daha kolay yatırım yapabilecekleri ve daha hızlı ödeme alıp-yapabilecekleri paraları kullanıma yönelmiştir. Günümüzde para sadece güncel ihtiyaçlar için değil, aynı zamanda yatırım aracı olarak da kullanılmaktadır. Yatırım amaçlı kar elde etmek amacıyla da birçok metot ve çeşitli stratejiler geliştirilmiş ve kullanılmaktadır. Ekonomi biliminin bir kısmı beklentilere dayanmaktadır. Bu çalışmada toplumsal davranışların piyasadaki hacmi doğrudan etkilediği varsayımından hareketle fiyatın değişimine de sebep olabileceği varsayımı araştırılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada özellikle popülerliği yüksek olan ve daha yüksek hacimlerde dolaşımda bulunan kripto paralar analiz kapsamına alınarak, bunların fiyatındaki oynaklıklar üzerinde fiyat-miktar ilişkisi modellenmeye çalışılmıştır. Kripto paralarda fiyat değişiminde, dijital para piyasasındaki el değiştirme hacminin etkisi ve bu amaçla finansal performansın ölçülmesi için tahmini amaçlı analizler yapılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada, en yüksek hacme sahip üç kripto para olan Bitcoin, Ethereum ve Binance Coin kripto paralarının fiyat ve miktar arasındaki ilişkini incelemek için Granger Nedensellik ve Toda-Yamamoto Nedensellik analizleri yapılmıştır. Kripto paraların fiyat değişimlerini tahmin etmek amacıyla yapısal kırılma testleri ve geliştirilen bir model uygulanmış ardından zamanın bağımsız değişken olduğu regresyon modeli uygulaması gerçekleştirilmiştir.
Özet (Çeviri)
Money, etc., which functions as a financial value exchange tool that individuals use to meet all their needs first. The tools have shown various improvements over time. Today, with the development of technology, money has become not only tangible but also digital. Along with this development, there have been changes in cryptocurrencies and virtual banking systems. The behavior of the society has also tended to use the money that they can invest more easily and get paid faster. Today, money is used not only for current needs, but also as an investment tool. Many methods and various strategies have been developed and used in order to gain profit for investment purposes. Part of economics is based on expectations. In this study, based on the assumption that social behaviors directly affect the volume in the market, it has been tried to investigate the assumption that the price may also cause a change. In this study, it was tried to model the price-quantity relationship on the volatility of the price of cryptocurrencies, which are especially popular and circulated in higher volumes, within the scope of the analysis. It has been tried to make predictive analyzes to measure the effect of exchange volume in the digital money market on price change in cryptocurrencies and for this purpose, to measure financial performance. In this study, Granger Causality and Toda-Yamamoto Causality analyzes were conducted to examine the relationship between price and quantity of Bitcoin, Ethereum and Binance Coin cryptocurrencies, which are the three cryptocurrencies with the highest volume. Structural break tests and a developed model were applied to predict the price changes of cryptocurrencies, and then the regression model, in which time was the independent variable, was applied.
Benzer Tezler
- Kripto paralar ve davranışsal finans: Türkiye'deki yatırımcıların davranış eğilimlerinin analizi
Cryptocurrencies and behavioral finance: Analysis of behavioral trends of investors in Turkey
MEHMET MARUF ÜSTER
- Kripto para piyasasındaki volatilitenin davranışsal finans teorisi açısından incelenmesi
An analysis of volatility in the cryptocurrency market in terms of behavioral finance theory
İBRAHİM KORKMAZ KAHRAMAN
- Davranışsal finans çerçevesinde kripto para piyasasında sürü davranışının test edilmesi
Testing herd behavior in the cryptocurrency market in the framework of behavioral finance
FATİH BAYRAM
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
İşletmeAkdeniz ÜniversitesiFinans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ULAŞ ÜNLÜ
- Belirsizlik altında finansal yatırım kararları: Sezgisellikler ve yanlılıklar
Financial investment decisions under uncertainty: Heuristics and biases
ESRA ALP COŞKUN
- Kripto para ve para piyasasındaki konumu
Crypto money and its position in the money market
GÜLPERİ ÖZEL