Geri Dön

Küresel finansal kriz dönemlerinde para ve sermaye piyasası araçları fiyatlarının makine öğrenmesi ile tahmin edilmesi

Forecasting money and capital market instruments prices using machine learning during global financial crisis periods

  1. Tez No: 839860
  2. Yazar: MUHAMMET YASİR BUDAK
  3. Danışmanlar: PROF. DR. SİNAN AYTEKİN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2023
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Balıkesir Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Muhasebe Finansman Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 110

Özet

Küresel finansal kriz dönemlerinde para ve sermaye piyasası araçlarına yönelik yatırımlarda en birincil amaç olan riski minimize ederek getiriyi maksimize etme stratejisi daha da zorlaşmaktadır. Bu bakımdan yatırımcıların optimal portföy çeşitlendirmesi yapabilmesi adına normal piyasa koşullarının aksine belirsizliğin arttığı küresel finansal kriz dönemlerinde para ve sermaye piyasası araçları fiyatlarının tahmin edilebilmesi yatırımcıların en birincil amacını koruyabilmesi açısından ayrı bir önem arz etmektedir. Dolayısıyla araştırmada bu tür dönemlerde para ve sermaye piyasası araçları fiyatlarını tahmin etmede daha az etkili olan geleneksel finansal modeller ve analizlerden ziyade günümüzün ve geleceğin teknolojisi olan makine öğrenmesi algoritmalarından doğrusal regresyon modeli kullanılarak para ve sermaye piyasası araçlarının 7, 14 ve 28 günlük fiyatlarının tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre küresel finansal kriz dönemlerinde para ve sermaye piyasası araçları fiyatlarının tahmin edilmesi amacıyla kullanılan makine öğrenmesi algoritmalarından doğrusal regresyon modelinin 7 günlük fiyat tahminlerinde 14 ve 28 günlük fiyat tahminlerine göre daha yüksek güven aralığında başarılı tahminlere ulaşıldığı görülmüştür.

Özet (Çeviri)

During periods of global financial crisis, the strategy of maximizing return by minimizing risk, which is the primary goal of investments in money and capital market instruments, becomes even more difficult. In this regard, predicting the prices of money and capital market instruments in periods of global financial crisis, when uncertainty increases contrary to normal market conditions, is of particular importance in order for investors to achieve optimal portfolio diversification, in order to protect the primary goal of investors. Therefore, the research aims to predict the 7, 14 and 28-day prices of money and capital market instruments by using a linear regression model from machine learning algorithms, which is the technology of today and the future, rather than traditional financial models and analyzes that are less effective in predicting the prices of money and capital market instruments in such periods. According to the results of the research, it was observed that the linear regression model, one of the machine learning algorithms used to predict the prices of money and capital market instruments during the global financial crisis, achieved successful predictions with a higher confidence interval in the 7-day price predictions compared to the 14 and 28-day price predictions.

Benzer Tezler

  1. Türkiye'de finansal baskının temel göstergelerle tahmini

    Forecasting financial pressure in Türkiye with key indicators

    İLHAN BAL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    MaliyeGaziantep Üniversitesi

    Mali İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MEHMET FATİH BUĞAN

  2. Constructing a financial stress index for Turkey: A multivariate GARCH approach

    Türkiye için finansal stres endeksi oluşturma: Çok değişkenli GARCH modellemesi

    PINAR ŞENOL

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU

  3. Finansal kriz modelleri çerçevesinde Türkiye'nin kriz öngörü modelininin geliştirilmesi

    Developing of Turkey's forecasting model of crisis within the framework of financial crisis models

    HOŞENG BÜLBÜL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    EkonometriMarmara Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ŞEVKET IŞIL AKGÜL

  4. The role of taxation in European Union Sovereign debt crisis

    Vergilendirmenin Avrupa Birliği kamu borçları krizi üzerindeki etkisi

    SEMİHA ÖZTÜRK

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Avrupa Çalışmaları Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. GÜL İPEK TUNÇ

  5. 2008 krizi etkisinde kapitalizmin kurumsal ve yapısal değişimi: Müdahale sınırları genişletilmiş iktisat politikaları ve para yaratma dinamiği

    Institutional and structural change of capitalism under the effect of the 2008 crisis: Economic policies with expanded intervention limits and money creation dynamics

    BEDİA TEKİN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    Ekonomiİstanbul Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HALİL TUNALI