Ticari bankalarda finansal sağlamlığın bir belirleyicisi olarak piyasa yapıcılık ve model önerisi
Market making as a determinant of financial soundness in commercial banks and a model suggestion
- Tez No: 851359
- Danışmanlar: PROF. DR. GANİTE KURT
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2024
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Bankacılık Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 111
Özet
Finansal sistemin en önemli kuruluşlarından biri olan bankalar, ekonomideki fon transferinde aracılık fonksiyonunu yerine getirmektedir. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kaynak aktarımı sağlayan bankalar, faaliyetleri kapsamında birçok risk ile karşı karşıya kalmaktadır. Bir bütün olarak ülke ekonomisini etkileme potansiyeli taşımaları nedeniyle bankaların faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için söz konusu risklere karşı güçlü bir finansal yapıya sahip olmaları önem taşımaktadır. Finansal sağlamlık kavramı, bu noktada ortaya çıkmakta olup, temel olarak bankaların hem kendi yapısal özellikleri nedeniyle hem de ekonominin genel durumundan kaynaklı olarak bünyelerinde barındırdıkları kırılganlıklara karşı dayanıklılığını ifade etmektedir. Söz konusu kırılganlıkların azaltılabilmesi için ise risklerin iyi yönetilmesi, finansal sağlamlık düzeylerinin takip edilmesi önemli olmaktadır. Bu çalışmada, daha önce yapılan çalışmalardan farklı olarak bankaların piyasa yapıcılık fonksiyonu, finansal sağlamlığın bir belirleyicisi olarak ele alınarak model geliştirilmesi hedeflenmiştir. Para politikalarının etkinleştirilmesi ve piyasa risklerinin azaltılmasına yönelik olarak devlet iç borçlanma senetleri piyasalarını düzenlenmesini amaçlayan piyasa yapıcılık sisteminin en önemli aktörlerini ticari bankalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda bankaların finansal sağlamlığı bakımından, piyasa yapıcılığının uygun bir gösterge olacağından hareketle, bankaların piyasa yapıcı olmasını etkileyen finansal oranlar, geliştirilen model doğrultusunda belirlenmiştir. Türkiye'de faaliyet gösteren ticari bankaların 2018-2022 yılları arasındaki verilerinin analiz edildiği çalışmada; sermaye yeterlilik oranı, YP varlıklar/YP yükümlülükler, toplam mevduat toplam varlıklar, finansal varlıklar(net)/toplam varlıklar, likit aktifler/kısa vadeli yükümlülükler, likit aktifler/(mevduat+mevduat dışı kaynaklar), ortalama özkaynak karlılığı, net faaliyet karı (zararı) /toplam varlıklar oranlarının piyasa yapıcılık üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Özet (Çeviri)
Banks, one of the most important institutions of the financial system, fulfill the function of intermediary in fund transfer in the economy. Banks that provide resource transfer at both national and international levels face many risks within the scope of their activities. Since they have the potential to affect the country's economy as a whole, it is important for banks to have a strong financial structure against these risks in order to continue their activities in a healthy way. The concept of financial soundness emerges at this point and basically expresses the resilience of banks against the vulnerabilities they contain, both due to their own structural characteristics and the general condition of the economy. In order to reduce these vulnerabilities, it is important to manage risks well and monitor financial soundness levels. In this study, unlike previous studies, it was aimed to develop a model by considering the market making function of banks as a determinant of financial soundness. Commercial banks are the most important actors of the market making system, which aims to regulate government domestic debt securities markets in order to activate monetary policies and reduce market risks. In this context, considering that market making will be an appropriate indicator in terms of the financial soundness of banks, financial ratios that affect banks' being market makers have been determined in line with the developed model. In the study where the data of commercial banks operating in Turkey between 2018 and 2022 were analyzed; ıt has been concluded that capital adequacy ratio, foreign assets/foreign liabilities, total deposits/total assets, financial assets (net)/total assets, liquid assets/short-term liabilities, liquid assets/(deposits + non-deposit resources), return on average equity, net operating profit (loss)/total assets ratios are effective on market making.
Benzer Tezler
- Bankacılık sisteminde yeniden yapılandırma: ticari bankalarda performans yönelişleri (Türkiye 2001-2004 örneği)
Banking sector restructuring: Performance trends in commercial banks (2001-2004 Turkish experience)
RABİA AKTAŞ
- Corporate governance and financial soundness of commercial banks in Kenya
Kenya'daki ticari bankaların kurumsal yönetim ve finansal sağlığı
ABAS ABDIRAHMAN MOHAMED
Yüksek Lisans
İngilizce
2022
Maliyeİstanbul Ticaret ÜniversitesiUluslararası Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NECDET ŞENSOY
- Faiz oranı getiri eğrisi simülasyonu yöntemleri ve bankacılıkta aktif pasif yönetimi üzerine etkileri: Türkiye'de ticari bankalar üzerine bir uygulama
Interest rate yield curve simulation methods and their use in asset and liability management in banking: A case study for commercial banks in Turkey
MUSTAFA ÖVÜNÇ ŞİŞMAN
- Türk ticari bankacılık sektörünün 2001 Krizi öncesi ve sonrası CAMELS analizi
CAMELS analyses on Turkish commercial banking sector before and after 2001 Crises
SÜLEYMAN SOLAK
- Türkiye'deki ticari bankalarda finansal tablolar analizi ve bir uygulama
Analysis of financial tables in Turkey's commercial banks and an application
SAVAŞ YILMAZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
Bankacılıkİstanbul Arel Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. YILDIRIM ERCAN ÇALIŞ