Türkiye'de mevduat bankalarının finansal istikrarının Z-skoru kullanılarak ölçülmesi
Measuring the financial stability of deposit banks in Türkiye by using Z-score
- Tez No: 854881
- Danışmanlar: PROF. DR. EMİNE ÖNER KAYA
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2024
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Bankacılık Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 107
Özet
Bu çalışma, Türkiye'de faaliyet gösteren mevduat bankalarının finansal istikrarını değerlendirmek amacıyla hesaplanan Z-skorlarını kullanarak 2018-2022 dönemini kapsayan bir analiz sunmaktadır. Araştırma, yüksek ve düşük Z-skorlu mevduat bankalarının finansal oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemeyi amaçlamaktadır. Kullanılan finansal oranlar, literatürde yer alan CAMELS Derecelendirme Sistemi bileşenleri temel alınarak Türkiye Bankalar Birliği'nin yıllık olarak yayımladığı“Türkiye'de Bankacılık Sistemi Seçilmiş Rasyolar 2012-2022”isimli istatistiki rapordan elde edilmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda, iki ilişkisiz örneklemden elde edilen değerlerin birbirinden istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını test edebilmek için Mann Whitney U-Testi kullanılmıştır. Analiz sonuçları, Z-skoru yüksek olan mevduat bankaları ile Z-skoru düşük olan mevduat bankalarının finansal oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir. Elde edilen bulgular, yüksek Z-skorlu bankaların genellikle daha yüksek sermaye yeterliliğine, varlık kalitesine, yönetim kalitesine, kârlılığa ve likiditeye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, analiz sonuçları doğrultusunda, Türkiye'de mevduat bankalarının finansal istikrarının değerlendirilmesi açısından Z-skorlarının önemli bir ölçüt olarak görülebileceğini ifade etmek mümkündür.
Özet (Çeviri)
This study presents an analysis covering the period 2018-2022 using Z-scores calculated to assess the financial stability of deposit banks operating in Türkiye. The study aims to ascertain whether the financial ratios of high and low Z-score deposit banks differ in a way that is statistically significant. The financial ratios used are obtained from the statistical report titled“Selected Ratios of the Banking System in Türkiye 2012-2022”published annually by the Banks Association of Türkiye based on the CAMELS Rating System components within the existent literature. In line with the objective of the study, Mann Whitney U-Test has been used to test whether the values obtained from two unrelated samples differ from each other in a statistically significant way. The results of the analyses show that there are statistically significant differences between the financial ratios of deposit banks with high Z-score and deposit banks with low Z-score. The findings indicate that high Z-score banks generally have higher capital adequacy, asset quality, management quality, profitability, and liquidity. Moreover, in line with the results of the analyses, it is possible to state that Z-scores can be considered as an important criterion for evaluating the financial stability of deposit banks in Türkiye.
Benzer Tezler
- Financial stability and credit risk management of Turkish participation banks
Türkiye'deki katılım bankalarının finansal istikrarı ve kredi risk yönetimi
İNAN GİDİŞ
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
BankacılıkAnkara Sosyal Bilimler Üniversitesiİslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ZEYNEP BURCU UĞUR
- Bankaların faiz dışı gelirinin banka riskine etkisi
Effect of bank's non-interest income on bank risk
AYKUT ŞENGÜL
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ UFUK ALKAN
- Teoride ve uygulamada istikrar politikaları ve sermaye piyasalarına etkileri
Stabilazation polices and effects of stabilazation policies in capital markets
BERK ABAY
- Finansal istikrarın sağlanmasında Merkez Bankasının rolü: Türkiye örneği
The role of Central Bank in provision of financial stability: Case of Turkey
SERDAR VARLIK