Financial stability and credit risk management of Turkish participation banks
Türkiye'deki katılım bankalarının finansal istikrarı ve kredi risk yönetimi
- Tez No: 865287
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ZEYNEP BURCU UĞUR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2023
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
- Enstitü: İslami Araştırmalar Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 103
Özet
Son yıllarda, Şeriat kurallarına ve etik değerlere dayanan katılım finansı olarak da bilinen İslam finansı, sadece Türkiye'de değil küresel ölçekte önemli gelişmeler ve ilerlemeler kaydetmiştir. Katılım finansının en önemli parçası olan katılım bankaları özgün yapısı ve iş modelleriyle konvensiyonel bankalardan ayrılarak bireylere, işletmelere ve kurumlara cazip bir alternatif ve sürdürülebilir bir finansal araç olarak dikkatleri her geçen gün üzerine çekmeye devam etmektedir. Finansal istikrar ve kredi riski yönetimi bankalar için oldukça önem arzetmektedir. Altman Z-Skor modeli, şirketlerin finansal istikrarını değerlendirmek için en yaygın kullanılan bir araçtır. Bu çalışmada Türkiye'de fiziki teşkilatlanmaya sahip katılım bankası olarak faaliyet gösteren; Kuveyt Türk, Albaraka Türk, Türkiye Finans, Ziraat, Vakıf ve Türkiye Emlak katılım bankalarının iflas profillerini analiz etmek için Altman Z-Score modelinin gelişmekte olan pazarlar için geliştirilen Emerging Market (EM) Score metoduyla, kredi riskini ve yönetimini değerlendirmek için Takipteki Krediler Oranı (NPL) uygulanarak, daha bütüncül ve destekleyici bir bakış açısı elde edilmeye çalışılmıştır. Bu iki model karşılaştırmalı olarak katılım bankaları ile mevduat bankalarına da uygulanmıştır. Karşılaştırmalı analizdeki amaç daha kapsamlı bir çalışma yürütmek ve katılım banklarının rekabet avantajına sahip olabileceği veya finansal istikrarını ve risk yönetimini sağlamak adına kendilerine mahsus olabilecek zorlukları ve noktaları görmelerini sağlamaktır. Gerekli finansal veriler Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) resmi sitelerindeki verilerden ve raporlardan elde edilmiştir. Son olarak, söz konusu iki model arasındaki ilişki incelenmiş bankacılık sektörü açısından finansal istikrarın daha iyi anlaşılması hedeflenmiştir. Deneysel nitelikteki bu çalışma, banka yatırımcıları, banka paydaşları ve politika yapıcılar için önem arz etmekle beraber literatüre değerli katkılar sunmaktadır.
Özet (Çeviri)
Recently, the field of Islamic finance has experienced significant developments both in Türkiye and globally. Islamic banks as know participation banks (PBs) in Türkiye, operating in accordance with Islamic law and ethical principles, offer a unique financial landscape distinct from conventional banks (CBs). However, the distinctive nature of PBs and the industry norms they follow require tailored approaches for assessing their financial health. This thesis aims to assess the financial stability and credit risk profiles of PBs in Türkiye while making a comparative analysis with CBs. To achieve this, the study incorporates the Non-Performing Loans (NPL) ratio as a supplementary measure to the Emerging Market (EM) Score model. The EM Score is a modified version of Altman's Z-Score model. The original Z-Score and its developed versions are widely used methods for predicting the financial stability and bankruptcy probability of companies, including banks. Combining the EM Score with the NPL ratio allows for a more comprehensive evaluation of financial stability and a deeper understanding of the banks' risk profiles. The research methodology involves the collection and analysis of financial data from the banking sector, with a focus on six primary PBs in Türkiye: Kuveyt Türk, Albaraka Türk, Türkiye Finans, Ziraat, Vakıf, and Türkiye Emlak. These banks serve as Islamic banking models alongside other types of banks. The relevant financial data is sourced from the official websites of the Participant Banks Association of Turkey (TKBB) and the Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA). The results of this study are expected to contribute to more informed decision-making processes and assist in the development of effective risk management strategies within Turkish PBs, ultimately strengthening their financial stability and resilience. Moreover, comparing PBs and CBs will offer insights into specific areas where PBs may have a competitive advantage or face unique challenges in managing risk and ensuring financial stability. These findings are anticipated to be valuable for policymakers, regulators, and stakeholders in the Turkish banking sector.
Benzer Tezler
- Katılım bankacılığında likidite riskinin yönetilmesi ve Türkiye uygulaması
Management of the liquidity risk in participation banking and its application in Turkey
FURKAN KAPLAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
BankacılıkMarmara Üniversitesiİslami Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BAŞAK TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ
- Türk bankacılık sektöründeki katılım bankalarının finansal istikrarının stres testi yöntemi ile analizi
Analysis of financial stability of participation banks in Turkish banking sector by stress testing method
HİLMİ TUNAHAN AKKUŞ
- Avrupa Para Birliği, Avrupa para biriminin hayata geçişi ve işleyişi, Türkiye üzerine etkileri
Başlık çevirisi yok
DİNA İŞLER
- Macro stress testing in Turkish banking sector and tail dependence in financial, energy and commodity markets
Türk bankacılık sektöründe makro stres testi ve finansal, enerji ve emtia piyasalarında kuyruk bağımlılığı
ZEHRA ATİK
Doktora
İngilizce
2024
Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU
- Financial resilience of conventional versus participation banking: Evidence from macro stress testing approach and risk spillovers analysis
Konvansiyonel bankacılık ve katılım bankacılığının finansal dayanıklılıklarının karşılaştırılması: Makro stres testi ve risk yayılımı analizi yaklaşımları
HUZEYFE ZAHİT ATAN
Doktora
İngilizce
2022
Bankacılıkİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. RESUL AYDEMİR