Elektrik piyasalarındaki getirilerin tahmini: Türkiye uygulaması
Forecasting returns in electricity markets: An empirical study in Turkey
- Tez No: 871607
- Danışmanlar: PROF. DR. FAZIL GÖKGÖZ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Enerji, İşletme, Energy, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2024
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 137
Özet
Yenilenebilir enerji kaynakları iklim değişikliğiyle mücadelede ve ekonomik dayanıklılığın desteklenmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Dünya genelinde düşük marjinal maliyete sahip yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminin artmasıyla birlikte fosil yakıtla çalışan santrallerinin arz eğrisindeki önem sırası değişmeye başlamıştır. Merit-order etkisi olarak adlandırılan bu durum yenilenebilir enerji kaynaklarının yeterli ölçüde kullanıldığı ülkelerde genel olarak elektrik piyasalarındaki piyasa takas fiyatının düşmesine yol açmıştır. Bu çalışma 2019-2022 dönemi için Türkiye gün öncesi elektrik piyasasındaki piyasa takas fiyatının yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminden nasıl etkilendiğini ve merit-order hipotezinin programlanabilir, değişken yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar, güneş ve nehir tipi üretim kapsamında Türkiye gün öncesi piyasası için geçerli olup olmadığını kantil regresyon yöntemiyle araştırmıştır. Her saat ayrı ayrı modellenmiş ve toplam 9 kantil için 648 tane model oluşturulmuştur. Çalışmanın sonucunda programlanabilir ve değişken yenilenebilir enerji kaynaklarının merit-order hipotezine uygun olduğu görülmüştür. Fakat bu iki teknolojinin istatistiksel olarak anlamlı oldukları fiyat kantilleri farklılık göstermektedir. Rüzgar enerjisinin merit-order etkisine katkısı tüm saatlerde tüm kantiller için geçerli olsa da genellikle fiyat dağılımının uçlarında daha etkili olmaktadır. Nehir tipi üretimin merit-order etkisine olan katkısının rüzgar enerjisi kadar yaygın olmadığı görülmektedir. Güneş enerjisi üretimi ise saat 12:00 ve 13:00'te güneş ışınımı en yüksek seviyedeyken merit-order hipotezine uygun olarak piyasa takas fiyatlarını düşürürken, yeterli güneş ışınımı olmadığı durumlarda piyasa takas fiyatını arttırıcı özelliği olduğu ortaya çıkmıştır.
Özet (Çeviri)
Renewable energy sources play a critical role in increasing environmental efficiency, combating climate change, and supporting economic resilience. With the increasing production of renewable energy sources worldwide at low marginal costs, the ranking in the supply curve has begun to change. This situation, known as the merit-order effect, has led to a decrease in the market clearing prices in electricity markets in countries where renewable energy sources are used frequently and sufficiently. This study investigates how the market clearing prices in the day-ahead electricity market in Türkiye were affected by renewable energy sources and whether the merit-order hypothesis is valid for programable, variable renewable energy sources, including wind, solar, and run-of-river production for the period 2019-2022 via quantile regression models. Each hour was modeled separately, resulting in a total of 648 models for 9 quantiles. The findings reveal that programable and variable renewable energy sources align with the merit-order hypothesis. However, these two technologies differ in the price quantiles they affect. While the contribution of wind energy to the merit-order effect is generally effective across all hours and quantiles, it is particularly impactful at the extremes of the price distribution. The contribution of run-of-river production to the merit-order effect is not as widespread as wind energy. Solar energy production, on the other hand, reduces market clearing prices in line with the merit-order hypothesis when solar radiation is highest at 12:00 and 13:00, but it has a price-increasing effect when there is insufficient solar radiation.
Benzer Tezler
- Three essays on energy markets
Enerji piyasaları hakkında üç makale
CANER ÖZDURAK
Doktora
İngilizce
2018
EkonometriYeditepe ÜniversitesiFinansal İktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. VEYSEL ULUSOY
- Energy Markets of Turkey and application of variance - covariance method in value at risk method for Turkey electricity stocks
Türkiye'de enerji piyasaları ve Türkiye elektrik hisse senetleri üzerine riske maruz değer metodunda yer alan varyans-kovaryans metodunun uygulanması
BÜŞRA YILMAZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2013
Ekonomiİzmir Ekonomi ÜniversitesiFinans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AYLA OĞUŞ BİNATLI
- The relationship between interest rates and stock returns: Case study on BRIC countries and Turkey's stock indices
Faiz oranları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişki: BRIC ve Türkiye hisse senedi endeksleri üzerine vaka çalışması
BERKAY MANİOĞLU
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ KAYA TOKMAKÇIOĞLU
DOÇ. DR. OĞUZHAN ÖZÇELEBİ
- Elektrik piyasalarının izlenmesinde üretim tesislerinin arıza bildirim gerçekliğinin tespit edilmesi
Detecting the integrity of power plant unavailability notifications in electricity market monitoring
NURULLAH ÇAKMAK
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiElektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. RAMAZAN ÇAĞLAR
DR. EZGİ AVCI