Geri Dön

Elektrik piyasalarındaki getirilerin tahmini: Türkiye uygulaması

Forecasting returns in electricity markets: An empirical study in Turkey

  1. Tez No: 871607
  2. Yazar: ÖYKÜ YÜCEL
  3. Danışmanlar: PROF. DR. FAZIL GÖKGÖZ
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Enerji, İşletme, Energy, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2024
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Ankara Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 137

Özet

Yenilenebilir enerji kaynakları iklim değişikliğiyle mücadelede ve ekonomik dayanıklılığın desteklenmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Dünya genelinde düşük marjinal maliyete sahip yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminin artmasıyla birlikte fosil yakıtla çalışan santrallerinin arz eğrisindeki önem sırası değişmeye başlamıştır. Merit-order etkisi olarak adlandırılan bu durum yenilenebilir enerji kaynaklarının yeterli ölçüde kullanıldığı ülkelerde genel olarak elektrik piyasalarındaki piyasa takas fiyatının düşmesine yol açmıştır. Bu çalışma 2019-2022 dönemi için Türkiye gün öncesi elektrik piyasasındaki piyasa takas fiyatının yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminden nasıl etkilendiğini ve merit-order hipotezinin programlanabilir, değişken yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar, güneş ve nehir tipi üretim kapsamında Türkiye gün öncesi piyasası için geçerli olup olmadığını kantil regresyon yöntemiyle araştırmıştır. Her saat ayrı ayrı modellenmiş ve toplam 9 kantil için 648 tane model oluşturulmuştur. Çalışmanın sonucunda programlanabilir ve değişken yenilenebilir enerji kaynaklarının merit-order hipotezine uygun olduğu görülmüştür. Fakat bu iki teknolojinin istatistiksel olarak anlamlı oldukları fiyat kantilleri farklılık göstermektedir. Rüzgar enerjisinin merit-order etkisine katkısı tüm saatlerde tüm kantiller için geçerli olsa da genellikle fiyat dağılımının uçlarında daha etkili olmaktadır. Nehir tipi üretimin merit-order etkisine olan katkısının rüzgar enerjisi kadar yaygın olmadığı görülmektedir. Güneş enerjisi üretimi ise saat 12:00 ve 13:00'te güneş ışınımı en yüksek seviyedeyken merit-order hipotezine uygun olarak piyasa takas fiyatlarını düşürürken, yeterli güneş ışınımı olmadığı durumlarda piyasa takas fiyatını arttırıcı özelliği olduğu ortaya çıkmıştır.

Özet (Çeviri)

Renewable energy sources play a critical role in increasing environmental efficiency, combating climate change, and supporting economic resilience. With the increasing production of renewable energy sources worldwide at low marginal costs, the ranking in the supply curve has begun to change. This situation, known as the merit-order effect, has led to a decrease in the market clearing prices in electricity markets in countries where renewable energy sources are used frequently and sufficiently. This study investigates how the market clearing prices in the day-ahead electricity market in Türkiye were affected by renewable energy sources and whether the merit-order hypothesis is valid for programable, variable renewable energy sources, including wind, solar, and run-of-river production for the period 2019-2022 via quantile regression models. Each hour was modeled separately, resulting in a total of 648 models for 9 quantiles. The findings reveal that programable and variable renewable energy sources align with the merit-order hypothesis. However, these two technologies differ in the price quantiles they affect. While the contribution of wind energy to the merit-order effect is generally effective across all hours and quantiles, it is particularly impactful at the extremes of the price distribution. The contribution of run-of-river production to the merit-order effect is not as widespread as wind energy. Solar energy production, on the other hand, reduces market clearing prices in line with the merit-order hypothesis when solar radiation is highest at 12:00 and 13:00, but it has a price-increasing effect when there is insufficient solar radiation.

Benzer Tezler

  1. Türkiye'de su hakkı

    The right to water in Turkey

    YILDIZ AKEL ÜNAL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    HukukGalatasaray Üniversitesi

    Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERDOĞAN BÜLBÜL

  2. Three essays on energy markets

    Enerji piyasaları hakkında üç makale

    CANER ÖZDURAK

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    EkonometriYeditepe Üniversitesi

    Finansal İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. VEYSEL ULUSOY

  3. Energy Markets of Turkey and application of variance - covariance method in value at risk method for Turkey electricity stocks

    Türkiye'de enerji piyasaları ve Türkiye elektrik hisse senetleri üzerine riske maruz değer metodunda yer alan varyans-kovaryans metodunun uygulanması

    BÜŞRA YILMAZ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2013

    Ekonomiİzmir Ekonomi Üniversitesi

    Finans Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AYLA OĞUŞ BİNATLI

  4. The relationship between interest rates and stock returns: Case study on BRIC countries and Turkey's stock indices

    Faiz oranları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişki: BRIC ve Türkiye hisse senedi endeksleri üzerine vaka çalışması

    BERKAY MANİOĞLU

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ KAYA TOKMAKÇIOĞLU

    DOÇ. DR. OĞUZHAN ÖZÇELEBİ

  5. Elektrik piyasalarının izlenmesinde üretim tesislerinin arıza bildirim gerçekliğinin tespit edilmesi

    Detecting the integrity of power plant unavailability notifications in electricity market monitoring

    NURULLAH ÇAKMAK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Elektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. RAMAZAN ÇAĞLAR

    DR. EZGİ AVCI