Arbitrage opportunities in Turkish electricity spot market within the framework of wind forecast errors
Rüzgar tahmin sapmaları çerçevesinde Türkiye elektrik spot piyasasında arbitraj imkanları
- Tez No: 871702
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ SONAT BAYRAM
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Enerji, Energy
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2023
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 60
Özet
Elektriğin hayatımızda kullanımı çok çeşitli olduğu gibi, elektriğin profesyonel ticareti için de pek çok farklı pazar geliştirilmiştir. Bu piyasaların kurulmasının amacı enerji dengesizliklerini azaltmak ve sistem güvenliğini artırmak olsa da, piyasa katılımcıları bu çeşitli piyasalarda ek bir ticaret fırsatı bulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bu ticaret ortamında spot piyasalar (Gün Öncesi Piyasası ve Gün İçi Piyasası) arasında olası bir arbitraj fırsatının araştırılmasıdır. Gün İçi Piyasasında arbitraj fırsatlarının belirlenmesi amacıyla, tarihsel Türkiye elektrik piyasası verileri analiz edilerek spot piyasalarda Gün İçi Piyasası işlemlerinin kaç dakika önceden gerçekleştiğine göre hazırlanan kategorizasyonda belirli bir rutin veya kalıp elde edilmektedir. Eğer böyle bir fırsat varsa, bu arbitrajın hangi koşullar altında gerçekleşmesi gerektiği de rüzgar tahmin hataları perspektifinden çözülecektir. Rüzgâr tahmini hataları ve farklı piyasalardaki fiyat farklılıklarıyla oluşturulan tek değişkenli regresyon modeli, rutin arbitraj saatlerinde rüzgâr tahminlerindeki değişimin fiyata nasıl etki ettiğini ölçmektedir. Belirlenen 11 dilimin 8'inde rüzgarın tek yönlü değişimine yönelik arbitraj stratejisi belirlenmiştir.
Özet (Çeviri)
Just as the use of electricity in our lives is very diverse, many different markets have been developed for the professional trade of electricity. Although the purpose of establishing these markets is to decrease energy imbalances and increase system security, market participants find an additional trading opportunity in these various markets. The aim of this study is to investigate a possible arbitrage opportunity between spot markets (Day Ahead Market and Intraday Market) in this trading environment. In order to determine arbitrage opportunities in the Intraday Market, the categorization prepared according to how many minutes in advance the Intraday Market transactions in the spot markets took place by analyzing historical Turkish electricity market data, a certain routine or pattern is obtained. If there is such an opportunity, the conditions under which this arbitrage should take place will also be resolved in the perspective of wind forecast errors. The univariate regression model created with wind forecast errors and price differences in different markets will measure how the change in wind forecasts in the routine arbitrage hours affects the price. An arbitrage strategy was determined for the unidirectional change of wind in 8 of the 11 tranches determined.
Benzer Tezler
- Modelling and optimisation of wind-coupledpumped storage hydroelectric systems
Başlık çevirisi yok
ALPER ÖZMUMCU
- Türkiye elektrik piyasasında risk duyarlı enerji depolama politikaları kullanarak fiyat arbitraj potansiyelinin araştırılması
Investigating price arbitrage potential based on risk sensitive energy storage policy in turkish electricity
CEREN VERGİLİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiTOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SALİH TEKİN
- Faiz swapı ve Türk bankacılık sektörü açısından bir değerlendirme
Approach of interest rate swaps in Turkish banking sector
BERK TİMUR ALVER
- Türkiye'de bankacılık sektöründe faiz-kur riski oranının yönetim tekniklerinin ekonomik analizi
Economical analiysis of interest-exchange risk management tecniques in Turkish banking sector
AHMET TÜRKGÜLER
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
EkonomiDokuz Eylül Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF.DR. MUSTAFA ÖZATEŞLER
- Mikro vergi planlaması: Vergi arbitrajı müessesesinin Türk Vergi Hukuku içerisindeki yeri ve önemi
Micro tax planning: The place and importance of tax arbitrage practice in Turkish Tax Law
GÖKHAN DİNÇEL
