Geri Dön

Risk endeksleri ile borsa endeksleri arasındaki ilişkinin analizi: Borsa İstanbul örneği

Analyzing the relationship between risk indices and stock market indices: The case of Stock Exchange Istanbul

  1. Tez No: 882079
  2. Yazar: NEMAT GARASHOV
  3. Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ EŞREF KULOĞLU
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2024
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Bayburt Üniversitesi
  10. Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: İşletme Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 140

Özet

Krizin tetikleyici koşulları ve küresel ekonomik kriz sonrası durum, hala belirgin bir değişim göstermemektedir. Piyasalara önemli miktarda likidite enjekte edilmesine rağmen, yapısal sorunlar devam etmekte ve krizin etkilerini hafifletmek için yetersiz kalmaktadır. Bu durum, Avrupa Birliği'nin ekonomik darboğazdan çıkamaması ve dünya genelinde çözülemeyen bir borç sorunuyla karşı karşıya olmasıyla açıkça görülmektedir. Bu durum, mevcut stratejilerin yetersiz olduğunu ve yeni çözümler gerektirdiğini ortaya koymaktadır. 2008'deki küresel ekonomik kriz sonrasında krizin aşılması hakkında farklı görüşler öne sürülmüştür. Bu yüksek lisans tezi, BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 endekslerinin, Sistemik Riskin Kompozit Göstergesi (CISS) endeksi, Korku Endeksi (VIX) ve Türkiye Kredi Temerrüt Takası (CDS) endeksleri arasındaki nedensellik ve eşbütünleşme ilişkisini incelemektedir. Bu tez, Türkiye'nin finansal piyasalarındaki dalgalanmaların bu endeksler üzerindeki etkisini araştırmakta ve literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu endeksler, ekonomik belirsizlikler ve finansal istikrarsızlık dönemlerinde piyasa davranışlarını ve risk algısını yansıtmaktadır. Çalışma, nedensellik ve eşbütünleşme testleri kullanarak bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü belirlemede yardımcı olacaktır. Bu testler, endeksler arasındaki uzun ve kısa vadeli dinamikleri ortaya çıkarmada yardımcı olacaktır. Elde edilen sonuçlar, risk yönetimi ve yatırım stratejileri açısından bazı önemli bilgiler sunmaktadır. Bu bilgiler, özellikle Türkiye'nin finansal piyasalarındaki dalgalanmaların bu endeksler üzerindeki etkisini anlamak için önemlidir. Yatırımcılara ve politika yapıcılara, ekonomik belirsizlikler ve finansal istikrarsızlık dönemlerinde daha bilinçli kararlar alma konusunda yardımcı olabilecek bu bilgilerin önemli olduğu düşünülmektedir.

Özet (Çeviri)

The triggering conditions of the crisis and the situation after the global economic crisis still do not show a significant change. Despite a significant amount of liquidity being injected into the markets, structural problems remain and are insufficient to alleviate the effects of the crisis. This situation is clearly seen by the fact that the European Union has not been able to get out of the economic bottleneck and is facing an unsolvable debt problem worldwide. This situation reveals that current strategies are inadequate and require new solutions. After the global economic crisis in 2008, different opinions were put forward about overcoming the crisis. This master's thesis examines the causality and cointegration relationship between BIST 100, BIST 50 and BIST 30 indices, Composite Indicator of Systemic Risk (CISS) index, Fear Index (VIX) and Turkey Credit Clearing Premium (CDS) indices. This thesis investigates the impact of fluctuations in Turkey's financial markets on these indices and aims to contribute to the literature. These indices reflect market behavior and risk perception during periods of economic uncertainty and financial instability. The study will help determine the direction of the relationship between dependent and independent variables using causality and cointegration tests. These tests will help reveal long- and short-term dynamics between indices. The results obtained provide some important information in terms of risk management and investment strategies. This information is especially important to understand the impact of fluctuations in Turkey's financial markets on these indices. This information is considered important as it can help investors and policy makers make more informed decisions in times of economic uncertainty and financial instability.

Benzer Tezler

  1. Seçilmiş risk ölçütleri ile sürdürülebilirlik endeksi arasındaki ilişkinin araştırılması

    Investigating the relationship between selected risk measures and sustainability index

    DİLARA DEMİREZ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    İşletmeÇukurova Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SERKAN YILMAZ KANDIR

  2. BİST100 ve sektör endeksleri ile seçilen makro değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi: Türkiye örneği

    Examination of the relationship between BIST100 and sector indices and selected macro variables: The example of Turkey

    GUNAY OMAROVA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    İşletmeArtvin Çoruh Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MUSTAFA UYSAL

  3. The relationship between interest rates and stock returns: Case study on BRIC countries and Turkey's stock indices

    Faiz oranları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişki: BRIC ve Türkiye hisse senedi endeksleri üzerine vaka çalışması

    BERKAY MANİOĞLU

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ KAYA TOKMAKÇIOĞLU

    DOÇ. DR. OĞUZHAN ÖZÇELEBİ

  4. The effects of the geopolitical risks on stocks: An assessment from finance, industry and it sectors in Turkey and BRİCS countries

    Jeopolitik risklerin hisse senedi piyasaları üzerine etkisi: Türkiye ve BRICS ülkelerinde finans, sanayi ve bilgi teknolojileri sektörlerinden bir değerlendirme

    ŞULE NUR UGUR

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    Maliyeİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. KAYA TOKMAKÇIOĞLU

  5. Yatırımcı duyarlılığının sektör endeksleri üzerindeki etkileri: Borsa İstanbul'da bir uygulama

    The effects of investor sentiment on sector indices: An application in Borsa Istanbul

    ATİLLA KOÇYİĞİT

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    EkonometriŞırnak Üniversitesi

    Uluslararası Ticaret Ve Finansman Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ SERDAR YAMAN