Risk endeksleri ile borsa endeksleri arasındaki ilişkinin analizi: Borsa İstanbul örneği
Analyzing the relationship between risk indices and stock market indices: The case of Stock Exchange Istanbul
- Tez No: 882079
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ EŞREF KULOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2024
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Bayburt Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İşletme Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 140
Özet
Krizin tetikleyici koşulları ve küresel ekonomik kriz sonrası durum, hala belirgin bir değişim göstermemektedir. Piyasalara önemli miktarda likidite enjekte edilmesine rağmen, yapısal sorunlar devam etmekte ve krizin etkilerini hafifletmek için yetersiz kalmaktadır. Bu durum, Avrupa Birliği'nin ekonomik darboğazdan çıkamaması ve dünya genelinde çözülemeyen bir borç sorunuyla karşı karşıya olmasıyla açıkça görülmektedir. Bu durum, mevcut stratejilerin yetersiz olduğunu ve yeni çözümler gerektirdiğini ortaya koymaktadır. 2008'deki küresel ekonomik kriz sonrasında krizin aşılması hakkında farklı görüşler öne sürülmüştür. Bu yüksek lisans tezi, BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 endekslerinin, Sistemik Riskin Kompozit Göstergesi (CISS) endeksi, Korku Endeksi (VIX) ve Türkiye Kredi Temerrüt Takası (CDS) endeksleri arasındaki nedensellik ve eşbütünleşme ilişkisini incelemektedir. Bu tez, Türkiye'nin finansal piyasalarındaki dalgalanmaların bu endeksler üzerindeki etkisini araştırmakta ve literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu endeksler, ekonomik belirsizlikler ve finansal istikrarsızlık dönemlerinde piyasa davranışlarını ve risk algısını yansıtmaktadır. Çalışma, nedensellik ve eşbütünleşme testleri kullanarak bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü belirlemede yardımcı olacaktır. Bu testler, endeksler arasındaki uzun ve kısa vadeli dinamikleri ortaya çıkarmada yardımcı olacaktır. Elde edilen sonuçlar, risk yönetimi ve yatırım stratejileri açısından bazı önemli bilgiler sunmaktadır. Bu bilgiler, özellikle Türkiye'nin finansal piyasalarındaki dalgalanmaların bu endeksler üzerindeki etkisini anlamak için önemlidir. Yatırımcılara ve politika yapıcılara, ekonomik belirsizlikler ve finansal istikrarsızlık dönemlerinde daha bilinçli kararlar alma konusunda yardımcı olabilecek bu bilgilerin önemli olduğu düşünülmektedir.
Özet (Çeviri)
The triggering conditions of the crisis and the situation after the global economic crisis still do not show a significant change. Despite a significant amount of liquidity being injected into the markets, structural problems remain and are insufficient to alleviate the effects of the crisis. This situation is clearly seen by the fact that the European Union has not been able to get out of the economic bottleneck and is facing an unsolvable debt problem worldwide. This situation reveals that current strategies are inadequate and require new solutions. After the global economic crisis in 2008, different opinions were put forward about overcoming the crisis. This master's thesis examines the causality and cointegration relationship between BIST 100, BIST 50 and BIST 30 indices, Composite Indicator of Systemic Risk (CISS) index, Fear Index (VIX) and Turkey Credit Clearing Premium (CDS) indices. This thesis investigates the impact of fluctuations in Turkey's financial markets on these indices and aims to contribute to the literature. These indices reflect market behavior and risk perception during periods of economic uncertainty and financial instability. The study will help determine the direction of the relationship between dependent and independent variables using causality and cointegration tests. These tests will help reveal long- and short-term dynamics between indices. The results obtained provide some important information in terms of risk management and investment strategies. This information is especially important to understand the impact of fluctuations in Turkey's financial markets on these indices. This information is considered important as it can help investors and policy makers make more informed decisions in times of economic uncertainty and financial instability.
Benzer Tezler
- Seçilmiş risk ölçütleri ile sürdürülebilirlik endeksi arasındaki ilişkinin araştırılması
Investigating the relationship between selected risk measures and sustainability index
DİLARA DEMİREZ
- BİST100 ve sektör endeksleri ile seçilen makro değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi: Türkiye örneği
Examination of the relationship between BIST100 and sector indices and selected macro variables: The example of Turkey
GUNAY OMAROVA
- The relationship between interest rates and stock returns: Case study on BRIC countries and Turkey's stock indices
Faiz oranları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişki: BRIC ve Türkiye hisse senedi endeksleri üzerine vaka çalışması
BERKAY MANİOĞLU
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ KAYA TOKMAKÇIOĞLU
DOÇ. DR. OĞUZHAN ÖZÇELEBİ
- The effects of the geopolitical risks on stocks: An assessment from finance, industry and it sectors in Turkey and BRİCS countries
Jeopolitik risklerin hisse senedi piyasaları üzerine etkisi: Türkiye ve BRICS ülkelerinde finans, sanayi ve bilgi teknolojileri sektörlerinden bir değerlendirme
ŞULE NUR UGUR
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Maliyeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. KAYA TOKMAKÇIOĞLU
- Yatırımcı duyarlılığının sektör endeksleri üzerindeki etkileri: Borsa İstanbul'da bir uygulama
The effects of investor sentiment on sector indices: An application in Borsa Istanbul
ATİLLA KOÇYİĞİT
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
EkonometriŞırnak ÜniversitesiUluslararası Ticaret Ve Finansman Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SERDAR YAMAN