Likidite riskinin belirleyicileri: Türkiye örneği
Determinants of liquidity risk: The case of Turkey
- Tez No: 910420
- Danışmanlar: DOÇ. DR. MELEK YILDIZ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2024
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 69
Özet
Bankaların likidite riskini belirleyen bankaya özgü ve makroekonomik faktörleri tespit etmeyi amaçlayan çalışmanın örneklemini Türkiye'de faaliyet gösteren ve aktif büyüklüğü en yüksek 10 ticari (mevduat) bankası oluşturmaktadır. Söz konusu bankaların likidite riskini belirleyen faktörlerin tespiti amacıyla bağımlı değişken olarak likidite rasyosu kullanılmış ve elde edilen bulgular likidite rasyosu ve riski bağlamında değerlendirilmiştir. Likidite riski üzerinde etkisi olduğu düşünülen bağımsız değişkenler ise banka ölçeği (büyüklüğü), aktif karlılığı, öz kaynak karlılığı, net faiz marjı, banka sermayesi, mevduatın krediye dönüşüm oranı, kredi büyümesi, takipteki krediler, ekonomik büyüme, enflasyon ve işsizlik oranıdır. Ancak net faiz marjı değişkeninde birim kök sorunu olduğundan modele dahil edilmemiştir. Driscoll-Kraay standart hatalarla sabit etkiler regresyon yöntemiyle yapılan analiz sonucunda banka ölçeği (büyüklüğü), öz kaynak karlılığı, banka sermayesi, kredi büyüklüğü, ekonomik büyüme değişkenleri ile likidite rasyosu arasında anlamlı ve pozitif ilişki olduğu, dolayısıyla bu değişkenlerdeki artışın bankaların likidite riskini düşürdüğü tespit edilmiştir. Bununla beraber aktif karlılığı, mevduatın krediye dönüşüm oranı ve enflasyon değişkenleri ile likidite rasyosu arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki olduğu, yani bu değişkenlerdeki artışın bankaların likidite riskini artırdığı ortaya konmuştur. Son olarak çalışmada takipteki krediler ile işsizlik oranı değişkenleri ile likidite rasyosu arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.
Özet (Çeviri)
The sample of this study, which aims to identify the bank-specific and macroeconomic factors determining the liquidity risk of banks, consists of the 10 largest commercial (deposit) banks operating in Turkey in terms of total assets. To identify the factors determining the liquidity risk of these banks, the liquidity ratio was used as the dependent variable, and the findings were evaluated in the context of liquidity ratio and risk. The independent variables considered to have an impact on liquidity risk are bank size, return on assets, return on equity, net interest margin, bank capital, the loan-to-deposit ratio, loan growth, non-performing loans, economic growth, inflation, and unemployment rate. However, due to unit root problems, the net interest margin variable was not included in the model. The analysis conducted using the Driscoll-Kraay standard errors fixed-effects regression method found a significant and positive relationship between the liquidity ratio and the variables of bank size, return on equity, bank capital, loan size, and economic growth. Therefore, it was determined that an increase in these variables reduces the liquidity risk of banks. On the other hand, a significant and negative relationship was found between the liquidity ratio and return on assets, the loan-to-deposit ratio, and inflation, indicating that an increase in these variables increases banks' liquidity risk. Finally, no significant relationship was found between the liquidity ratio and non-performing loans or the unemployment rate.
Benzer Tezler
- Macro stress-testing approach of credit risk: Turkish case
Kredi riskine makro-stres testi yaklaşımı: Türkiye örneği
ALİ YAVUZ POLAT
Yüksek Lisans
İngilizce
2011
EkonomiBoğaziçi Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AHMET FARUK AYSAN
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Türkiye'de ticari bankaların likidite riskini belirleyen içsel faktörler: Basel III etkisinin sınanması
The identifying internal factors of liquidity risk for commercial banks in Turkey: Testing Basel III effect
MEHMET ŞİMŞEK
Doktora
Türkçe
2019
Bankacılıkİstanbul Ticaret ÜniversitesiFinans Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SERKAN ÇANKAYA
- Likidite riskinin belirleyicileri: Irak bankacılık sektöründe bir uygulama
Determinants of liquidity risk: An application in the Iraqi banking sector
IHSAN ABDUALGANE ALI BAYATI
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
İşletmeOndokuz Mayıs Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ DURMUŞ YILDIRIM
- Türk bankacılık sektöründe likidite riskinin belirleyicileri: Zaman serisi uygulaması
Determinants of liquidity risk in Turkish banking sector: Time series application
MUHAMMET EREN ELÇERİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
BankacılıkGümüşhane Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ İBRAHİM KARAASLAN