Likidite riskinin belirleyicileri: Türkiye örneği
Determinants of liquidity risk: The case of Turkey
- Tez No: 910420
- Danışmanlar: DOÇ. DR. MELEK YILDIZ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Finansal risk, Mevduat bankaları, Riskten korunma, Ticari bankalar, Financial risk, Deposit banks, Protection from risk, Commercial banks
- Yıl: 2024
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bankaların likidite riskini belirleyen bankaya özgü ve makroekonomik faktörleri tespit etmeyi amaçlayan çalışmanın örneklemini Türkiye'de faaliyet gösteren ve aktif büyüklüğü en yüksek 10 ticari (mevduat) bankası oluşturmaktadır. Söz konusu bankaların likidite riskini belirleyen faktörlerin tespiti amacıyla bağımlı değişken olarak likidite rasyosu kullanılmış ve elde edilen bulgular likidite rasyosu ve riski bağlamında değerlendirilmiştir. Likidite riski üzerinde etkisi olduğu düşünülen bağımsız değişkenler ise banka ölçeği (büyüklüğü), aktif karlılığı, öz kaynak karlılığı, net faiz marjı, banka sermayesi, mevduatın krediye dönüşüm oranı, kredi büyümesi, takipteki krediler, ekonomik büyüme, enflasyon ve işsizlik oranıdır. Ancak net faiz marjı değişkeninde birim kök sorunu olduğundan modele dahil edilmemiştir. Driscoll-Kraay standart hatalarla sabit etkiler regresyon yöntemiyle yapılan analiz sonucunda banka ölçeği (büyüklüğü), öz kaynak karlılığı, banka sermayesi, kredi büyüklüğü, ekonomik büyüme değişkenleri ile likidite rasyosu arasında anlamlı ve pozitif ilişki olduğu, dolayısıyla bu değişkenlerdeki artışın bankaların likidite riskini düşürdüğü tespit edilmiştir. Bununla beraber aktif karlılığı, mevduatın krediye dönüşüm oranı ve enflasyon değişkenleri ile likidite rasyosu arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki olduğu, yani bu değişkenlerdeki artışın bankaların likidite riskini artırdığı ortaya konmuştur. Son olarak çalışmada takipteki krediler ile işsizlik oranı değişkenleri ile likidite rasyosu arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.
Özet (Çeviri)
The sample of this study, which aims to identify the bank-specific and macroeconomic factors determining the liquidity risk of banks, consists of the 10 largest commercial (deposit) banks operating in Turkey in terms of total assets. To identify the factors determining the liquidity risk of these banks, the liquidity ratio was used as the dependent variable, and the findings were evaluated in the context of liquidity ratio and risk. The independent variables considered to have an impact on liquidity risk are bank size, return on assets, return on equity, net interest margin, bank capital, the loan-to-deposit ratio, loan growth, non-performing loans, economic growth, inflation, and unemployment rate. However, due to unit root problems, the net interest margin variable was not included in the model. The analysis conducted using the Driscoll-Kraay standard errors fixed-effects regression method found a significant and positive relationship between the liquidity ratio and the variables of bank size, return on equity, bank capital, loan size, and economic growth. Therefore, it was determined that an increase in these variables reduces the liquidity risk of banks. On the other hand, a significant and negative relationship was found between the liquidity ratio and return on assets, the loan-to-deposit ratio, and inflation, indicating that an increase in these variables increases banks' liquidity risk. Finally, no significant relationship was found between the liquidity ratio and non-performing loans or the unemployment rate.
Benzer Tezler
- Macro stress-testing approach of credit risk: Turkish case
Kredi riskine makro-stres testi yaklaşımı: Türkiye örneği
ALİ YAVUZ POLAT
Yüksek Lisans
İngilizce
2011
EkonomiBoğaziçi Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AHMET FARUK AYSAN
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
- Essays on firm-level default probabilities: Evidence from the COVID-19 shock
Firma düzeyinde temerrüt olasılığına ilişkin makaleler: COVID-19 şokundan bulgular
MEHMET SELMAN ÇOLAK
- Firma kredi derecelendirmelerinin belirleyicileri olarak finansal rasyolar üzerine bir analiz
An analysis on financial ratios as determinants of corporate credit ratings
MEHMET FERİDUN SEZER
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkDokuz Eylül Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HAKAN KAHYAOĞLU
- Determinants of dividend policy: Empirical evidence from two emerging Middle East and African (MEA) countries, Turkey and South Africa
Temettü politikasını belirleyen faktörler: Gelişmekte olan iki Orta Doğu ve Afrika (MEA) ülkesinden, Türkiye ve Güney Afrika'dan, deneysel bulgular
PELAGIE NABA SANGUISSO