Measuring and ordering of bivariate dependent risks
Bağımlı risklerin ölçülmesi ve derecelendirilmesi
- Tez No: 912334
- Danışmanlar: Belirtilmemiş.
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2019
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Unıversıty Of Lıverpool
- Enstitü: Yurtdışı Enstitü
- Ana Bilim Dalı: Finansal Matematik Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu tez, iki bağımlı risk içeren portföyler için risk değerlendirme yöntemlerinin incelenmesini içermektedir. Risk ölçüleri, rassal sıralama bağıntıları ve bağımlılık modellemesi gibi temel kavramlar üzerine inşa edilen bu tez, Riske Maruz Değer (VaR) ve Riske Maruz Kuyruk Değeri (TVaR) gibi yaygın ölçüleri inceleyerek riske ilişkin aktüeryal bakış açısını araştırmaktadır. Çalışmada, bağımlı riskleri sıralamak ve TVaR konveks sınırları oluşturmak için bir çerçeve sağlayan korelasyon sırası kavramı açıklanmaktadır. Teorinin pratik sonuçlarını göstermek üzere tez bir uygulama ile sona ermektedir.
Özet (Çeviri)
This dissertation reviews risk assessment methods for portfolios containing two dependent risks. Building upon the core concepts of risk measures, stochastic order relations, and dependency modeling, it further explores the actuarial perspective on risk, delving into common measures like Value-atRisk (VaR) and Tail Value-at-Risk (TVaR). The concept of correlation order theory is explained, providing a framework to rank dependent risks and derive convex bounds for TVaR. To demonstrate the practical implications of the theoretical framework, the thesis concludes with an application.
Benzer Tezler
- İki boyutlu bağımlılığın oransal istatistik yöntemi ile hesaplanması
Dedection of bivariate dependence through rational statistics
MEHMET YILMAZ
- Kars Müzesindeki eserler yoluyla 7. sınıf öğrencilerinin zaman ve kronoloji algılarını ölçme
Measuring time and chronology perceptions of 7th year students through the museums
SELÇUK ENGİN DURAK
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Eğitim ve ÖğretimKafkas Üniversitesiİlköğretim Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ÖZGÜR AKTAŞ
- Marmara Üniversitesi Meme Merkezi'ne başvuran hastalarla ilgili çalışma protokolü oluşturulması ve standardizasyonu amacıyla, hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesi
Measuring patient's and employee's pleasure so as to compose a working protocol related with the patients who applied Breast Center of Marmara Univercity and make a standardization
YASEMİN ÜNSAL
Yüksek Lisans
Türkçe
2004
Sağlık Kurumları YönetimiHacettepe ÜniversitesiSağlık Kurumları Yöneticiliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MELDA KARAVUŞ
- Aynı davranışı ölçmeye yönelik kısa cevaplı ve çoktan seçmeli maddelerden oluşan testlerin psikometrik özelliklerinin incelenmesi
In This study by comparing the psychometric properties of two different types of items one reguiring selection and the other reguiring short answers measuring thesome behaviour
NİMET UĞURLU
- Pazarlama stratejileri açısından Omnichannel'in önemi ve bir araştırma
The importance of Omnichannel in terms of marketing strategies and a research
FURKAN ERSOY