Measuring and ordering of bivariate dependent risks
Bağımlı risklerin ölçülmesi ve derecelendirilmesi
- Tez No: 912334
- Danışmanlar: Belirtilmemiş.
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Belirtilmemiş.
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2019
- Dil: İngilizce
- Üniversite: University of Liverpool
- Enstitü: Yurtdışı Enstitü
- Ana Bilim Dalı: Finansal Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 86
Özet
Bu tez, iki bağımlı risk içeren portföyler için risk değerlendirme yöntemlerinin incelenmesini içermektedir. Risk ölçüleri, rassal sıralama bağıntıları ve bağımlılık modellemesi gibi temel kavramlar üzerine inşa edilen bu tez, Riske Maruz Değer (VaR) ve Riske Maruz Kuyruk Değeri (TVaR) gibi yaygın ölçüleri inceleyerek riske ilişkin aktüeryal bakış açısını araştırmaktadır. Çalışmada, bağımlı riskleri sıralamak ve TVaR konveks sınırları oluşturmak için bir çerçeve sağlayan korelasyon sırası kavramı açıklanmaktadır. Teorinin pratik sonuçlarını göstermek üzere tez bir uygulama ile sona ermektedir.
Özet (Çeviri)
This dissertation reviews risk assessment methods for portfolios containing two dependent risks. Building upon the core concepts of risk measures, stochastic order relations, and dependency modeling, it further explores the actuarial perspective on risk, delving into common measures like Value-atRisk (VaR) and Tail Value-at-Risk (TVaR). The concept of correlation order theory is explained, providing a framework to rank dependent risks and derive convex bounds for TVaR. To demonstrate the practical implications of the theoretical framework, the thesis concludes with an application.
Benzer Tezler
- İki boyutlu bağımlılığın oransal istatistik yöntemi ile hesaplanması
Dedection of bivariate dependence through rational statistics
MEHMET YILMAZ
- Kars Müzesindeki eserler yoluyla 7. sınıf öğrencilerinin zaman ve kronoloji algılarını ölçme
Measuring time and chronology perceptions of 7th year students through the museums
SELÇUK ENGİN DURAK
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Eğitim ve ÖğretimKafkas Üniversitesiİlköğretim Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ÖZGÜR AKTAŞ
- Türkçe eğitiminde ölçme ve değerlendirme: Görev biçimlerinin Türkçe ders kitaplarında görünümü ve sınıflandırılması
Assessment and evaluation in Turkish education: The appearance and classification of task forms in Turkish textbooks
RAHİME ŞENTÜRK
Doktora
Türkçe
2023
Eğitim ve ÖğretimGazi ÜniversitesiTürkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GIYASETTİN AYTAŞ
- 1998 ve 2004 İlköğretim Programlarına göre hazırlanan Hayat bilgisi ders kitaplarının içerik ve kullanılabilirlik açılarından karşılaştırılması
A comparison of Life Studies (Hayat Bilgisi) textbooks written in line with 1998 and 2004 Primary Programmes: Content and usability issues
YELDA AKBAL
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
Eğitim ve ÖğretimMarmara Üniversitesiİlköğretim Bölümü
DOÇ. DR. YÜCEL KABAPINAR
- Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketlerinin etkinliklerinin veri zarflama analizi ile değerlendirilmesi
Measuring of the efficiency of technology development zone managing companies by using data envelopment analysis
AYŞEGÜL BAYKUL
Doktora
Türkçe
2015
EkonomiSüleyman Demirel Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MURAT ALİ DULUPÇU