Finansal belirsizlikleri dikkate alan genişletilmiş bulanık portföy optimizasyon modelleri
Extended fuzzy portfolio optimization models considering financial uncertainties
- Tez No: 921167
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ TUSAN DERYA, PROF. DR. KUMRU DİDEM ATALAY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Başkent Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 103
Özet
Yatırımcıların finansal piyasalardaki en büyük hedefi, risk ve getiri arasında dengeli bir portföy oluşturabilmektir. Ancak, ekonomik belirsizlikler ve piyasa dalgalanmaları, bu hedefe ulaşmayı zorlaştırmakta ve daha karmaşık stratejik yaklaşımlar gerektirmektedir. Bu nedenle, belirsizliklerin yönetilmesine yönelik yenilikçi portföy optimizasyon modellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, belirsiz finansal verilerin daha etkili yönetimi için bulanık ve kararsız bulanık yaklaşımlara dayalı üç yeni model geliştirilmiştir. Konno-Yamazaki modeline dayanan bu yenilikçi modeller, Borsa İstanbul 50 (BIST 50) endeksindeki hisse senetlerinin kapanış değerleri analiz edilerek farklı risk profillerine sahip yatırımcılar için alternatif portföy seçenekleri sunmayı amaçlamaktadır. Özellikle, ortalama mutlak sapmayı risk ölçütü olarak kullanan bu modeller, yatırımcıların belirli risk seviyelerinde maksimum getiriyi veya belirli getiri seviyelerinde minimum riski hedefleyerek daha bilinçli kararlar almasını sağlamaktadır. Sonuç olarak, çalışmada geliştirilen portföy modelleri, yatırımcıların belirsizlikler karşısındaki stratejik yaklaşımlarını destekleyerek, risk yönetimi süreçlerini daha esnek ve güvenilir hale getirmektedir. Bu modellerin sunduğu alternatif portföy seçenekleri, finansal karar süreçlerinde daha rasyonel ve etkili çözümler sunmayı hedeflemektedir.
Özet (Çeviri)
The primary goal of investors in financial markets is to establish a balanced portfolio between risk and return. However, economic uncertainties and market fluctuations complicate this goal, necessitating more complex strategic approaches. Therefore, innovative portfolio optimization models that address the management of uncertainties have become essential. This study develops three new models based on fuzzy and hesitant fuzzy approaches to manage uncertain financial data more effectively. These innovative models, built upon the Konno-Yamazaki framework, analyze the closing values of stocks listed in the Borsa Istanbul 50 (BIST 50) index to offer alternative portfolio options for investors with different risk profiles. Specifically, these models utilize the mean absolute deviation as a risk measure, enabling investors to achieve the maximum expected return at a given risk level or minimize risk at a specified return level, thereby facilitating more informed decision-making. In conclusion, the portfolio models developed in this study support investors' strategic approaches in the face of uncertainties, making risk management processes more flexible and reliable. The alternative portfolio options offered by these models aim to provide more rational and effective solutions in financial decision-making processes.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Tüketici güven endeksi üzerinde sektörel güven endekslerinin etkisi: Türkiye örneği
The impact of sectoral confidence indices on the consumer confidence index: The case of Turkey
ÖZLEM TUTUMLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
EkonometriSakarya ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NESRİN GÜLER
- Türkiye bankacılık sektörü sorunlu kredilerinin yapısı ve belirleyicilerinin ARDL sınır testi yöntemi ile analizi
Analysis of the structure and determinants of bad loans in the Turkish banking sector with ARDL bounds test method
ÖZGÜR ÖZEL
- Multi-objective approaches to public debt management
Kamu borç yönetimine çok-amaçlı yaklaşım
EMRE BALIBEK
Doktora
İngilizce
2008
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Bölümü
PROF. DR. MURAT KÖKSALAN
- Regional hazard and loss modeling for floods and debris flows
Başlık çevirisi yok
FIDENCE CYIZERE RUKUNDO
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
İnşaat MühendisliğiÖzyeğin Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ DERYA DENİZ
DR. ÖĞR. ÜYESİ YİĞİT CAN ALTAN