Finansal piyasalarda mutluluk etkisi: Twitter mutluluk endeksi ve küresel borsa endeksleri üzerine bir ekonometrik uygulama
Global stock exchange indexes and the Twitter happiness index as an econometric application of happiness on financial markets
- Tez No: 923655
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞERİFE GÖÇER
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık ve Sigortacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 180
Özet
Twitter mutluluk endeksi ile finansal piyasalar arasındaki ilişkiyi inceleyerek sosyal medya duyarlılığının finansal piyasalar üzerindeki etkisini ampirik olarak analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, Twitter'da ifade edilen genel mutluluk düzeyinin hisse senedi, kripto para, döviz, emtia ve tahvil piyasalarını nasıl etkilediği araştırılmıştır. Analiz, 06 Ocak 2020 ile 25 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki haftalık veriler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Twitter mutluluk endeksi verileri Hedonometer.org adresinden, finansal piyasa verileri ise Investing.com platformundan elde edilmiştir. Çalışmada, zaman serisi analizi kullanılarak değişkenler arasındaki uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi incelenmiştir. Harvey doğrusallık testi sonuçlarına göre, analize dahil edilen değişkenlerin çoğunda doğrusal bir yapı gözlemlenirken doğrusal olmayan seriler analizden çıkarılmıştır. ADF ve RALS-ADF birim kök testleri ile serilerin durağanlıkları test edilmiş, serilerin birinci farklarında durağan olduğu sonucu elde edilmiştir. RALS-EG eşbütünleşme testi ise Twitter mutluluk endeksi ile incelenen finansal piyasalar arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığını ortaya koymuştur. Bu bulgular, sosyal medya duyarlılığının finansal piyasalar üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, yatırımcılar, portföy yöneticileri ve politika yapıcılar, sosyal medya duyarlılığını dikkate alarak daha bilinçli kararlar alabilirler. Gelecekteki çalışmaların farklı sosyal medya platformları ve coğrafi bölgeleri kapsaması, sosyal medya duyarlılığı ile finansal piyasalar arasındaki ilişkinin daha kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlayabilir.
Özet (Çeviri)
This study aims to empirically analyze the impact of social media sentiment on financial markets by examining the relationship between the Twitter happiness index and financial markets. The study also investigates how the general level of happiness expressed on Twitter affects stock, cryptocurrency, foreign exchange, commodity and bond markets. The data analysis was conducted using the weekly data from January 06, 2020 to May 25, 2023. Twitter happiness index data was obtained from Hedonometer.org and financial asset data was obtained from Investing.com. In the study, the long-term cointegration relationship between the variables was examined using time series analysis. According to the Harvey linearity test results, a linear structure was observed in most of the variables included in the analysis, while non-linear series were removed from the analysis. The stationarity of the series was tested with ADF and RALS-ADF unit root tests, and it was concluded that the series were stationary in their first differences. The RALS-EG cointegration test revealed the existence of a long-term relationship between the Twitter happiness index and the financial markets examined. These findings suggest that the social media sentiment has a significant influence on financial markets. Therefore, investors, portfolio managers and policymakers can make more informed decisions by taking the social media sentiment into account. Future studies covering different social media platforms and geographical regions may provide a more comprehensive understanding of the relationship between social media sentiment and financial markets.
Benzer Tezler
- İrrasyonel yatırım kararları ve davranışsal finans
İrrational investment decisions and behavioral finance
SÜMEYYE BATUGE
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
EkonomiTekirdağ Namık Kemal Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ERTUĞRUL ÜSTÜN GEYİK
- Çok faktörlü finansal varlık fiyatlama modellerinin katılım endeksleri üzerine test edilmesi
Testing multi-factor financial asset pricing models on participation indices
AHMET ÖNER
- Basel II sürecinde KOBİ'lerin sahip olması gereken yeni yapı ve süreçler: Turkrating ve Deloıtte'da örnek olay çalışmaları
New constitution and processes SMES should have in basel II operation: Case studies in Turkrating and Deloitte
HELİN ASLAN
- Basel II kapsamında işletme finansmanı açısından derecelendirme
Rating in terms of business financing as part of basel II
HATİCE ELÇİ
- Finansal piyasalarda fiyat köpüğü: Rassal orman sınıflandırıcısı ile Borsa İstanbul'da fiyat köpüğünün belirleyicilerinin tahmin edilmesi
Price bubble in financial markets: Estimating the determinants of price bubble in Istanbul stock exchange using random forest classifier
YUNUS EMRE TURAN