Zaman dizilerinde doğrusal olmayan setar modeli ve uygulamaları
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 76174
- Danışmanlar: DOÇ. DR. REŞAT KASAP
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 1998
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 71
Özet
Bu çalışmanın amacı ileriye dönük tahmin (kestirim) için, doğrusal modellerle doğrusal olmayan modelleri karşılaştırarak daha üstün tahmin kapasitesi olan modeller geliştirmektir. Burada doğrusal modeller için Box-Jenkins yaklaşımı, doğrusal olmayan diziler için ise SETAR (Kendinden uyarımlı eşiksel otoregressif) modellemesi kullanılmıştır. Konuyla ilgili kuramsal yapı verildikten sonra, geniş çaplı bir uygulama yapılmıştır. Uygulamada farklı eğilimler gösteren T.C. Merkez Bankası'nın günlük Mark kuru, T.C. Ziraat Bankası'nın zirai kredi rakamları, T.C. Merkez Bankası'nın / ons altının Dolar cinsinden fiyatları ve DİE'nin aylık sanayi endeks değerlerinin oluşturduğu dizilerin modellemesi yapılmıştır. İlk önce, ham veri için doğrusal ve doğrusal olmayan modeller belirlenerek kestirimi yapıldı. Daha sonra her bir modelin kestirimleri,“hata kareler ortalama”ölçütü (HKO) ile karşılaştırılarak en iyi model belirlendi. Bundan sonraki aşamada, her bir veri için gerekli dönüşümler yapılarak doğrusal ve doğrusal olmayan modellerinHKO'ları karşılaştırılmıştır. Buna göre her bir dizi için en iyi modeller belirlenmiştir.
Özet (Çeviri)
The aim of this study is to develop better estimation models by comparing linear and non-linear models for the forecasting. In this study, Box- Jenkins method is used for linear models, where SETAR (Self exciting threshold autoregressive) model is used for non-linear series. Having given the theoretical structure, an extensive application has been realized. Series of daily DM parity Central Bank of Turkey, volume of agricultural credits granted by Agricultural Bank of Turkish Republic, Central Bank price of / ounce gold in terms of Dollars and monthly Industrial Index published by State Institute of Statistics which has different trends in real life, have been modelled. First of all for raw data, linear and non-linear models have been modelled and forecasted. Then, forecast of each model has compared by (MSE)“mean square error”to select the best model. After that, necessary transformation of each data has been performed and MSE' s of linear and non-linear models havecompared. The best models have selected for each series as a result of this comparison.
Benzer Tezler
- Kendinden uyarımlı eşik otoregresif modeller kapsamında doğrusal olmayan döviz kuru modellemesi
Nonlinear currency modelling in the scope of self-exciting threshold autoregressive models
EMRAH HANİFİ FIRAT
- Thin accretion disks around black holes modeling the secondary outburst
Kara deliklerin etrafındaki ince birikim diskleri ikincil parlamanın modellenmesi
MEHMET DENİZ AKSULU
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
Fizik ve Fizik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiFizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. KAZIM YAVUZ EKŞİ
- Essays on electricity price modeling and forecasting
Elektrik fiyatlarının modellenmesi ve tahmini üzerine makaleler
UMUT UĞURLU
Doktora
İngilizce
2019
İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OKTAY TAŞ
- Doğrusal olmayan zaman dizilerinde ARCH ve GARCH modelleri ve uygulaması
Arch and garch models and teir applications in non-linear time series
SABRİ SERKAN KIZILSU
- Comparison of different techniques for spectral estimation
Başlık çevirisi yok
IŞIL CELASUN
Yüksek Lisans
İngilizce
1990
Elektrik ve Elektronik MühendisliğiBoğaziçi ÜniversitesiDOÇ.DR. EMİN ANARIM
