Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin Türkiye'deki konut satışlarına etkisi: Yakınsama analizi
The impact of the February 6, 2023 earthquakes centered in Kahramanmaraş on housing sales in Turkey: Convergence analysis
- Tez No: 948463
- Danışmanlar: PROF. DR. YUNUS BULUT
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İnönü Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Zaman serileri, belirli bir zaman diliminde meydana gelen gözlemler toplamıdır ve birçok bilimsel alanda uygulama alanına sahiptir. Özellikle ekonometrik analizlerde önemli bir yere sahip olan zaman serisi verilerine dayalı modellerde, serilerin özelliklerini doğru analiz etmek önemlidir Bu serilerin, durağanlık özelliklerinin araştırılması kritik bir önem taşır. Durağanlık, bir serinin zaman içinde ortalama ve varyansının sabit, kovaryansının ise zamandan bağımsız olmasını ifade eder. Durağanlık sınamaları için kullanılan testler, iki ayrı grup altında toplanabilir. Birinci grup, serideki yapısal kırılmaları göz önünde bulundurmayan klasik birim kök testlerini içerir; diğer grup ise yapısal kırılmaları tespit ederek daha hassas tahminler yapılmasına, serinin zaman içerisinde izlediği sürecin daha güçlü şekilde modellenmesine izin veren testlerdir. Bu tez çalışmasında, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin, afet bölgesindeki 11 ilin konut piyasalarında yarattığı değişimler incelenmiştir. Çalışma kapsamında, Türkiye'nin 2013-2024 dönemini kapsayan nisbi konut satış serileri kullanılmıştır. Serilerin durağanlık özelliği tespit edilmeye çalışılmış ve yakınsama hipotezi test edilmiştir. Serilerin durağanlık özelliğinin sınanması için, Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi; içsel olarak belirlenen kırılmayı, kukla değişken yolu ile doğrusal model yapısı ile dikkate alan Zivot-Andrews birim kök testi ve yapısal değişimlerin yapısının ve sayısının belirlenme gerekliliğinin olmadığı değişimleri hassas şekilde yakalayabilen doğrusal dışı yapıya sahip model tahminin yapıldığı Fourier ADF birim kök testi kullanılmıştır. Sonuçlar, deprem sonrası pek çok ilde konut satış serilerinde belirgin yapısal kırılmalar yaşandığını ortaya koymuştur. Özellikle 2023 yılı başında yaşanan yapısal kırılmalar, konut piyasası dinamiklerini derinden etkilemiş ve afet sonrası bölgelerde kalıcı etkiler yaratmıştır. Birim kök testlerine dayalı bulgular, depremin konut piyasalarında önemli şoklara yol açtığını ve bu şokların piyasaların gelecekteki evrimini şekillendirebileceğini göstermektedir.
Özet (Çeviri)
Time series are the total of observations occurring in a specific time period and have application in many scientific fields. In econometric analyses, time series data-based models hold significant importance, and it is crucial to correctly analyze the properties of these series. Investigating the stationarity properties of these series is of critical importance. Stationarity refers to the situation where the mean and variance of a series remain constant over time, and its covariance is independent of time. The tests used for stationarity testing can be grouped into two categories. The first group includes classical unit root tests that do not take structural breaks into account, while the second group consists of tests that detect structural breaks and allow for more accurate predictions and a stronger modeling of the series' evolution over time. In this thesis, the changes caused by the earthquakes centered in Kahramanmaraş on February 6, 2023, in the housing markets of 11 provinces in the disaster-affected region have been analyzed. The study uses relative housing sales series covering the period from 2013 to 2024 in Turkey. The stationarity properties of the series were tested, and the convergence hypothesis was tested. To test the stationarity properties of the series, the Augmented Dickey-Fuller (ADF) unit root test, the Zivot-Andrews unit root test considering structural breaks determined endogenously with a dummy variable and linear model structure, and the Fourier ADF unit root test, which allows for more precise detection of changes without the need for determining the structure and number of structural changes, were used. The results reveal that significant structural breaks occurred in housing sales series in many provinces after the earthquake. Especially the structural breaks at the beginning of 2023 deeply affected housing market dynamics and created lasting effects in the affected regions after the disaster. The findings based on unit root tests show that the earthquake caused significant shocks in the housing markets, and these shocks could shape the future evolution of the markets.
Benzer Tezler
- Depremlerin konut satış ve kira fiyatlarına etkisi
Impacts of earthquakes on housing sales and rental prices
FURKAN GÜNEY
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
İşletmeTekirdağ Namık Kemal Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MURAT SELİM SELVİ
- Tectonic kinematic and dynamical boundary conditions to the South of Anatolia using new geodetic constraints and numerical modeling
Güney Anadolunun kinematik ve dinamik tektonik sınır koşullarının yeni jeodezik gözlemler ve sayısal modellerle belirlenmesi
VOLKAN ÖZBEY
Doktora
İngilizce
2023
Jeodezi ve Fotogrametriİstanbul Teknik ÜniversitesiGeomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ERGİN TARI
PROF. DR. MEHMET SİNAN ÖZEREN
- Doğal ve yapay humin asitlerinin bitki gelişimine etkisi üzerinde bir araştırma
Başlık çevirisi yok
AHMET ALMACA
- Türkiye'de üretilen pamuklu kumaşların teknik özellikleri
Başlık çevirisi yok
REFİK ERTEM
Yüksek Lisans
Türkçe
1988
Tekstil ve Tekstil MühendisliğiEge ÜniversitesiTekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ERHAN KIRTAY