A Powerful test for unit root and on application to GNP of seven OECD countries
Birim kök için güçlü bir test ve bu testin yedi OECD ülkesinin GSMH`sına uygulanması
- Tez No: 94928
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. MEHMET CANER
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Birim kök, DF-GLS, deterministik kısım, AR(1), ADF, Monte Carlo deneyi IV, Dickey-Fuller Genelleştirilmiş Küçük Kökler, Ekonomi, Gayri safi milli hasıla, Monte Carlo Yöntemi, OECD ülkeleri, Testler, Unit root, DF-GLS, deterministic component, AR (1), ADF and Monte Carlo experiment. Ill, Dickey-Fuller Generalized Least Squares, Economy, Gross national product, Monte Carlo Method, OECD countries, Tests
- Yıl: 2000
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZET birim kok için guçlu bir test ve bu testin yedi oecd ülkesinin gsmh'sına uygulaması Aliye Üstündağ İktisat Bölümü, Yüksek Lisans Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Caner Temmuz 2000 Bu tez güçlü bir test kullanarak - Dickey-Fuller Genelleştirilmiş Küçük Kökler (DF-GLS) -, yedi OECD ülkelesinin - Avustralya, Almanya, Kanada, Japonya, İngiltere, İtalya ve ABD - reel GSMH'sında I960' in ilk çeyreği ve 1998' in ikinci çeyreği arasında kalan dönem için (1995 yılını esas alarak) birim kökün olup olmadığına bakar. Bu amaçla deterministic kısım ve hata teriminin toplamından oluşan ve hata terimi AR(1) olarak kabul edüen basit bir model kullanılmıştır. Regresyon sonuçları adı geçen bütün ülkelerde birim kökün varlığını göstermektedir. Ayrıca, Elliott ve diğerlerinin (1996) yapmış olduğu Monte Carlo deneyini kullanarak, geliştirilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve DF- GLS testlerinin sonlu örnek performanları verilmiştir.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT A POWERFUL TEST FOR UNIT ROOT AND AN APPLICATION TO GNP OF SEVEN OECD COUNTRIES Aliye Üstündağ M.A. in Economics Supervisor: Asst. Prof. Dr. Mehmet Caner July 2000 This thesis uses a powerful test, Dickey-Fuller Generalized Least Squares (DF-GLS), to see whether unit root exists or not in real GNP of OECD Countries - Australia, Canada, Germany, Japan, Italy, U.K. and U.S. - for the years between the first quarter of 1960 and the second quarter of 1998 by using quarterly data that takes 1995 as base year. For this purpose a simple model with a deterministic component plus an error term, which is assumed to be AR (1), is used. The results of the regressions show the existence of unit root for all of the considered countries. Furthermore, we give finite sample performances of Augmented Dickey-Fuller (ADF) test and DF-GLS tests which Elliott et al. (1996) conducted by using Monte Carlo experiment.
Benzer Tezler
- Kesirli frekanslı fourier fonksiyonlarına dayalı ve normal dağılmamayı dikkate alan yeni bir birim kök testi
A new unit root test based on fractional frequency fourier functions and with non-normal errors
DERYA ÖZ
- Konut projelerinde ön tasarım aşamasında kaba inşaat maliyetlerinin yapay sinir ağları ile tahmin edilmesi
Estimation of rough construction costs in the preliminary design phase of residential projects using artificial neural networks
BOĞAÇHAN ŞERBETCİOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2026
Mimarlıkİstanbul Teknik ÜniversitesiMimarlık Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. FATMA PINAR ÇAKMAK
- Türkiye'de vadeli işlem ve opsiyon piyasası'nın etkinliği ve sözleşmelerin karşılaştırmalı fiyat öngörümlemesi
Effectiveness of turkish derivatives market and forecasting comparative prices for the contracts
TANER TAŞ
- The relative impacts of commercial and consumer credits on economic growth: An empirical investigation with vector autoregressive (VAR) model for the case of Turkey in between 2010-2020
Ticari ve tüketici kredilerinin ekonomik büyüme üzerindeki görece etkileri: Vektör otoregresif (VAR) model ile 2010 ve 2020 yılları arası için Türkiye üzerine ampirik bir çalışma
CİHAN BALÇIK
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Ekonomiİstanbul Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. VOLKAN HACIOĞLU
- Ardışık arındırma yöntemlerinin doğrusal olmayan birim kök testlerinin güç özelliklerine etkileri
Effects of recursive methods on power properties of nonlinear unit root tests
ALİ ÇELİK