Türkiye'deki katılım ve konvansiyonel bankalardaki foreks işlemleri ve risk yönetimi
Forex transactions and risk management in participation and conventional banks in Turkey
- Tez No: 963602
- Danışmanlar: PROF. DR. NECMETTİN KIZILKAYA
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonomi, Bankacılık, Maliye, Economics, Banking, Finance
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İslam İktisadı ve Finansı Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Döviz işlemleri; dış ticaretin finansmanı, uluslararası işlemlerin yürütülmesi ve müşteri taleplerinin karşılanması açısından hem katılım bankaları hem de konvansiyonel bankalar için temel faaliyet alanlarından biridir. Ancak bu işlemler, kur dalgalanmalarından kaynaklanan önemli riskleri de beraberinde getirir. Bu çalışma, Türkiye'deki katılım ve konvansiyonel bankaların döviz işlemleri ve döviz kuru risklerini yönetme yöntemleri açısından karşılaştırmalı bir analizini sunmaktadır. Çalışmanın başında her iki banka türünün yapısal benzerlikleri ve farklılıkları ele alınmış, özellikle katılım bankalarının şeri ilkelere bağlı kalma zorunluluğunun işlem ve hedge araçlarının tasarımını etkilediği vurgulanmıştır. Araştırmada, 2023 yılına ait banka performans raporlarına dayalı olarak nicel yöntem kullanılmıştır. Döviz işlemlerinden doğan kâr ve zararların bankanın türüyle değil, operasyonel stratejiler ve hedge araçlarının etkinliğiyle ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılım bankalarının döviz takasları (swap) ve şeriata uygun vadeli döviz sözleşmelerini (forward) hem ticari hem korunma amacıyla kullandığı; konvansiyonel bankaların ise bu araçlara ek olarak opsiyon ve future sözleşmeleri gibi daha geniş bir yelpazede türev araçları tercih ettiği gözlemlenmiştir. Araştırma, katılım bankalarına döviz kuru risklerinin yönetiminde operasyonel stratejilerin güçlendirilmesini ve döviz likiditesini artırmak için döviz cinsinden kıymetli metallere ve sukuklara yatırım yapılmasını önermektedir.
Özet (Çeviri)
Foreign exchange (FX) transactions are a core component of both participation and conventional banks, given their central role in foreign trade, international financing, and meeting customer currency demands. However, dealing with multiple currencies exposes banks to exchange rate risk, which can turn an initially profitable deal into a loss. This study offers a comparative analysis of participation and conventional banks in Turkey regarding FX transactions, associated risks, and risk management methods. The analysis begins by highlighting structural similarities and key differences, particularly the Sharia compliance requirement that shapes participation banks' operations and hedging tools. Employing a quantitative methodology, the study analyzes FX-related profits and losses and evaluates the use of financial derivatives as hedging instruments. Data were drawn from 2023 annual performance reports published by Turkish banks. Findings indicate that FX gains or losses are not inherently tied to the bank type but are instead linked to each bank's operational strategies and hedging efficiency. While participation banks primarily use FX swaps and Sharia-compliant forward contracts for both trading and hedging, conventional banks benefit from a wider range of instruments, including swaps, forwards, options, and futures, offering greater flexibility. The study recommends that participation banks enhance their risk management strategies and increase Sharia-compliant investments—such as sukuk and precious metals—to bolster FX liquidity and reserve management.
Benzer Tezler
- Katılım bankacılığı ile konvansiyonel bankacılıkta risk algısı ve müşteri portföyü üzerine etkisi: Konya ili içerisinde bir araştırma
The risk perception in participation and conventional banking and its effects on customer portfolio: A research in Konya province
MEHMET ANIL ÇİZMECİ
- Kurumsal ve ticari bankacılık açısından katılım bankalarının etkinliğinin ölçülmesi: Türkiye örneği
Evaluating efficiency of participation banks in terms of corporate and commercial banks : Turkey sample
ŞERİF COŞAN
- The impact of inflation on profitability of banks in the Turkish banking system. A comparative study on 3 different bank types; Ziraat Bankası (Deposit Public Bank), Akbank (Deposit Private Bank) and Kuveyt Türk Katılım Bankası (Participation Bank)
Türk bankacılık sisteminde enflasyonun bankaların karlılığı üzerindeki etkisi. Ziraat Bankası (Mevduat Kamu Bankası), Akbank (Mevduat Özel Bankası) ve Kuveyt Türk Katılım Bankası (Katılım Bankası) olmak üzere 3 farklı banka türü üzerine karşılaştırmalı bir çalışma
AYMEN BEN LAKHAL
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
İşletmeİstanbul Okan Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BÜLENT GÜNCELER
- Türkiyede'ki katılım ve konvansiyonel bankalarındaki takipteki kredileri etkileyen faktörlerin kantil regresyon analizi ile karşılaştırılması
Comparison of factors affecting non-performing loans in participation and conventional banks in Turkey with quantile regression analysis
ÖZNUR AK
Doktora
Türkçe
2023
EkonomiSakarya Üniversitesiİslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ŞAKİR GÖRMÜŞ
- Türkiye'deki bankacılık sektörü öncü göstergeleri üzerine çoklu yapısal kırılmalar: Katılım ve mevduat bankacılığı üzerine bir uygulama
Multiple structural breaks in leading indicators of the banking sector in Türki̇ye: An application on participation and conventional banking
YASİN KİPER
Yüksek Lisans
Türkçe
2026
BankacılıkAkdeniz ÜniversitesiEkonomi ve Finans Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
DOÇ. DR. MEHMET LEVENT ERDAŞ