Determining the factors affecting the profitability of banks in Türkiye between 2010 and 2024
2010-2024 yılları arasında Türkiye'deki bankaların karlılığını etkileyen faktörlerin belirlenmesi
- Tez No: 974062
- Danışmanlar: PROF. DR. SERDA SELİN ÖZTÜRK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Enflasyon, Faiz, Panel regrasyon analizi, Banking, Inflation, Interest, Panel regression analysis
- Yıl: 2025
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Programlar Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZ Bu çalışmada, panel veri analizi yöntemi kullanılarak bankaların kârlılığını etkileyen faktörler araştırılmaktadır. Çalışmada çeyreklik veriler kullanılmış olup, Türkiye'de 2010-2024 yılları arasında faaliyet gösteren mevduat bankaları sahiplik yapılarına göre gruplandırılmış; katılım bankaları ise sektördeki sayılarının az olması nedeniyle sahiplik yapıları ayırt edilmeksizin analize dahil edilmiştir. Karlılık ölçütü olarak Aktif Karlılığı, Özkaynak Karlılığı ve Net Faiz Marjı oranları kullanılmıştır. Açıklayıcı değişkenler olarak ise; makroekonomik göstergelerden enflasyon, reel faiz oranı ve gayri safi yurtiçi hasıla; bankalara özgü finansal rasyolardan ise Brüt Takipteki Krediler / Nakdi Krediler rasyosu, Faiz Dışı Gelir / Faiz Dışı Gider rasyosu ve Faiz Giderleri / Ortalama Faiz Maliyetli Pasifler rasyosu dikkate alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; enflasyon, reel faiz, GSYH, Faiz Dışı Gelir/Faiz Dışı Gider oranı ve Faiz Gideri/ Ortalama Faiz Maliyetli Pasifler oranı ile bağımsız değişkenlerin, bankaların karlılığı üzerinde anlamlı etkilerinin olduğu tespit edilmiştir.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT In this study, the factors influencing bank profitability are examined using the panel data analysis method. The analysis is based on quarterly data covering the period from 2010 to 2024. Deposit banks in Türkiye are classified based on ownership structures, whereas participation banks are included without such classification due to their limited number in the sector. Profitability is measured using Return on Assets, Return on Equity, and Net Interest Margin. The independent variables used in the models are inflation, real interest rate, Gross Domestic Product, the ratio of Non-Performing Loans to Total Cash Loans, the ratio of Total Non-Interest Income to Total Non-Interest Expenses, and the ratio of Interest Expenses to Average Interest-Bearing Liabilities. The results indicate that inflation, real interest rate, Gross Domestic Product, the ratio of Non-Interest Income to Non-Interest Expense, and the ratio of Interest Expenses to Average Interest-Bearing Liabilities have significant effects on bank profitability.
Benzer Tezler
- Türk sigorta sektörünün piyasa yapısı ve analizi
Market structure and anaysis of Turkish insurance sector
LÜTFİ AYKAÇ
- Türkiye'de bankaların kârlılığını etkileyen faktörlerin panel veri analiziyle incelenmesi
Investigation with panel data analysis of the factors affecting the profitability of banks in Turkey
MESUT KAMBAY
- Katılım bankaları ile mevduat bankalarının finansal performansı üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi: Türk bankacılık sektörü üzerine bir araştırma
Determining the factors affecting financial performance in the participation and deposit banks, a study on Turkish banking sector
ÖMER SUCU
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Ekonomiİstanbul ÜniversitesiPara Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET SABRİ TOPAK
- Türkiye'de bankacılık sektöründe karlılığı belirleyen faktörlerin panel veri analizi
The factors determining profitability in Turkey's banking sector: A panel data analysis
DERYA KURT ARSLAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
BankacılıkDokuz Eylül Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NİLGÜN ACAR BALAYLAR
- Türkiye'deki bankaların karlılıklarının analizi (2008-2018)
Analysis of profitability of banks in Turkey
YEŞİM ÖZER
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
BankacılıkBaşkent ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ŞENOL BABUŞCU