Türkiye'deki bankaların karlılıklarının analizi (2008-2018)
Analysis of profitability of banks in Turkey
- Tez No: 658040
- Danışmanlar: PROF. DR. ŞENOL BABUŞCU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2021
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Başkent Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 113
Özet
Bankaların faaliyetlerinin büyüklüğü ve zaman içerisindeki gelişimi ülke ekonomisinin büyüklüğünün ve yönünün belirlenmesiyle yakinen ilişkilidir. Bankalar en temelde üstlendikleri fonksiyonlar gereği firmalar ve hane halkının fon taleplerini yani özellikle kredi ihtiyaçlarını karşılarlar. Diğer tarafta ise yapılan düzenlemeler çerçevesinde, fon sahiplerinin tasarruflarını güvenle saklayabilecekleri bankacılık sektörünün temel kaynaklarını fon arzı oluşturur. Bu doğrultuda bankalar kaydi para yaratma fonksiyonu çerçevesinde yatırımları destekleyerek ülke ekonomisinin gelişimine büyük katkıda bulunurlar. Bu denli öneme sahip bankaların, finansal sağlamlığı ile performansları da ilgili otoriteler ve yatırımcılar tarafından takip edilen unsurlardandır. Bankaların finansal performansının en önemli göstergeleri, dönemler arası karlarının gelişimi ve bu karların pay sahipleri ile toplam aktif büyüklüğü içerisindeki paylarıdır. Yani sahip olunan aktif ve öz kaynak içerisinde ne kadar yüksek düzeyde kar elde ediliyorsa, o banka edinilen kar kadar yüksek düzeyde performansa ve dolayısıyla oto finansmana sahiptir. Bu çalışmada, bankaların karlılığının göstergeleri olan aktif karlılığı (ROA) ve özkaynak karlılığına (ROE) etki eden bankalar özgü ve makroekonomik faktörler araştırılmıştır. Araştırma kapsamında karlılığın belirleyicileri arasına dâhil edilen bağımsız değişkenlerin, literatürde daha önceden yapılan çalışmalarda karlılığa etkisi noktasında çeşitli testler yapılmış olması hususuna önem verilmiştir. Yapılan araştırmanın zaman aralığı 2008-2018 yılları olarak belirlenmiş, kapsamı ise belirtilen dönemlerde verilerine kesintisiz bir biçimde erişilebilen mevduat bankalarından oluşmuştur. Söz konusu kısıtlar dahilinde 23 mevduat bankasının yıllık verileri ile makroekonomik değişkenlerin yıllık değişimi araştırmanın değişkenlerini oluşturmuştur. Araştırmanın modeli ise veri setine uygun olarak panel veri analizi şeklinde belirlenmiştir. Panel veri analizi öncesi yapılan testler ile uygun model seçilmiş olup ROA ve ROE'nin bağımlı değişken olduğu iki farklı model oluşturulmuştur. Model sonuçları değerlendirildiğinde genel itibarıyla bankalara özgü değişkenlerin anlamlılık düzeylerinin daha yüksek olduğu, bununla birlikte makroekonomik değişkenlerinde bağımlı değişkenler üzerinde etkisi olduğu sonuçlarına varılmıştır. Çalışmanın detayları ilgili bölümde yer almaktadır.
Özet (Çeviri)
The size of the activities of banks and their development over the time are closely related to determining the size and direction of the country's economy. In line with the functions they undertake, banks meet the fund demands of firms and households, in other words, especially their loan needs. On the other hand, within the framework of the regulations made, the main resources of the banking sector, where fund owners can safely keep their savings, is the supply of funds. Accordingly, banks contribute greatly to the development of the national economy by supporting investments within the framework of their dematerialized money creation function. The financial soundness and performance of such important banks are among the factors followed by the relevant authorities and investors. The most important indicators of the financial performance of banks are the development of their inter-period profits and the share of these profits in the total asset size of the shareholders. In other words, the higher the level of profit on assets owned and equity, the higher the performance level of that bank and therefore the auto finance. In this study, bank-specific and macroeconomic factors affecting return on assets (ROA) and return on equity (ROE), which are indicators of banks' profitability, are examined. Within the scope of the research, importance has been given to conducting various tests in terms of the effect of independent variables on profitability, which were among the determinants of profitability in previous studies in the literature. The time frame of the study was determined as the years 2008-2018, and its scope consists of deposit banks whose data can be accessed at certain periods without interruption. Within these constraints, the variables of the study are the annual data of 23 deposit banks and the annual change of macroeconomic variables. The model of the research was determined as panel data analysis according to the data set. Two different models, in which ROA and ROE are dependent variables, were created by selecting the appropriate model with the tests performed before panel data analysis. When the results of the model were evaluated, it was concluded that the significance levels of the variables specific to banks were higher, but macroeconomic variables were effective on the dependent variables. Details of the study are in the relevant section.
Benzer Tezler
- Kamu bankalarının Türkiye ekonomisinde yeri ve önemi
Role and importance of public banks in Turkey's economy
BAŞAK OKTAY AKIN
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
BankacılıkTrakya ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ENVER ERDİNÇ DİNÇSOY
- TFRS 9 standardı kapsamında karşılık uygulamalarının Türk bankacılık sektörüne etkisinin incelenmesi
Investigation of the impact of provision applications on the Turkish banking sector within the scope of TFRS 9 standards
TEVFİK AYDIN
- Türkiye'de bankaların karlılıklarının pay senedi getirilerine etkileri
The effects of banks' profitability on share returns in Turkey
ERCAN DİKMEN
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
Bankacılıkİstanbul Okan Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ TURGAY MÜNYAS
- Türkiye'de faaliyet gösteren ticaret bankalarının karlılığını etkileyen içsel faktörler: 2005-2016 yılları arası panel veri analizi
The internal factors affecting the profitability of the Turkish commercial banks: A panel data analysis of 2005-2016 period
ALİ BORAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
BankacılıkTekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiMaliye Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ NÜKET KIRCI ÇEVİK
- Kamusal sermayeli mevduat bankaları kârlılık belirleyicileri
Profitability determinants of public deposit banks
ÖZKAN DEMİROĞLU
Doktora
Türkçe
2019
Bankacılıkİstanbul Okan ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ BÜLENT GÜNCELER