Stokastik diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri
The Numerical solutions of stochastic differential equations
- Tez No: 98175
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. HÜSNÜ BARUTOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Stokatik diferansiyel denklemler, Nümerik çözümler, Runge-Kutta ve Wong-Zakai yöntemleri:, Stochastic differantial equations, Numeric solutions, Runge- Kutta and Wong-Zakai methods. Ill
- Yıl: 2000
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 25
Özet
ÖZET STOKASTIK DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ ALDEMİR, Salih Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Hüsnü BARUTOĞLU Şubat 2000, 25 sayfa Bu çalışmada stokastik diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri incelenmiştir. Birinci bölümde, stokastik diferansiyel denklemlerin ortaya çıkması ve stokastik diferansiyel denklemlerin tarihi gelişimi verilmiştir. İkinci bölümde stokastik diferansiyel denklermler konusunda önemli tanımlar, teoremler ve özellikler ele alınmıştır. Analitik olarak stokastik diferansiyel denklemlerin çözümleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise stokastik diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri üzerinde durulmuştur, özellikle Runge-Kutta ve Wong-Zakai yöntemleri verilerek nümerik yöntemler incelenmiştir
Özet (Çeviri)
ABSTRACT THE NUMERICAL SOLUTIONS OF STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATTNS ALDEMİR, Salih Supervisor: Asst Assoc. Prof. Dr. Hüsnü BARUTO?LU February 2000,25 pages In this paper the numeric analyses of stochastic differential equations have been examined In section one, the existence and the historical progress of stochastik differatial equations have been given. In the second section, method, the aim and the importance of the thesis have been exemined In section three, important definitions, theorems and properties of stochastic differantial equations have /been described. The solution of stochastic differantial equations have been examined analytically. And in section three, the numerical analyses of stochastic differantial equations have been mentioned Especially the numerical systems have been examined by the help of the methods of Rnnge-Kutta and Wong-Zakai.
Benzer Tezler
- Stokastik diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri
Numerical solution of stochastic differential equations
KENAN AKARBULUT
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
MatematikUşak ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA SOYERTEM
- Runge-Kutta-Fehlberg yönteminin küçük gürültülü Itô stokastik diferansiyel denklemler için genişletilmesi
An extension of the runge-kutta-fehlberg method for Itô stochastic differential equations with small noise
DUDU AYDIN OĞUR
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
MatematikGiresun ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ HANDE GÜNAY AKDEMİR
- Stokastik diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri
Numerical solutions of stochastic differential equations
GÜLŞEN ORUCOVA BÜYÜKÖZ
Doktora
Türkçe
2018
MatematikYıldız Teknik ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUSTAFA BAYRAM
- Stokastik diferansiyel denklemlerin bazı tıp ve finans problemlerine uygulanması ve nümerik çözümleri
Application of stochastic differential equations on some medical and finance problems and their numerical solutions
TUĞÇEM PARTAL
Doktora
Türkçe
2018
MatematikYıldız Teknik ÜniversitesiMatematik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUSTAFA BAYRAM
- Stokastik diferansiyel denklemler için çözümlerin sınırlılığını koruyan nümerik metotların incelenmesi
An investigation of numerical methods preserving boundedness of the solutions to the stochastic differential equations
SAMİ DEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
MatematikEskişehir Teknik ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. UTKU ERDOĞAN